MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2020 г., начальной даты DFAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 | 11.91% | 5.14% | 5.81% | 20.64% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 15.38% | 5.44% | 6.95% | 24.31% | 14.23% | 12.05% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.57% | 0.69% | 3.33% | 6.44% | 1.33% | 1.30% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 3.97% | 3.20% | 3.86% | 17.65% | N/A | N/A |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 9.64% | 7.61% | 4.43% | 18.06% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 3.89% | 3.29% | -3.84% | 4.42% | 1.17% | 3.03% | 1.56% | 11.91% | ||||
| 2023 | 6.98% | -2.25% | 1.42% | 1.05% | -1.03% | 6.00% | 3.70% | -2.19% | -3.94% | -2.69% | 8.23% | 5.59% | 21.84% |
| 2022 | -4.59% | -1.82% | 2.10% | -7.39% | 0.80% | -8.05% | 7.73% | -3.69% | -8.54% | 7.59% | 6.16% | -4.58% | -15.10% |
| 2021 | 0.17% | 3.89% | 3.54% | 3.86% | 1.53% | 1.04% | 0.86% | 2.29% | -3.23% | 5.05% | -2.04% | 3.60% | 22.19% |
| 2020 | 1.53% | 4.58% | 6.18% |
Комиссия
Комиссия MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.76 | 2.43 | 1.32 | 1.62 | 8.42 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.20 | 5.46 | 1.72 | 1.93 | 23.61 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.67 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 3.33 |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 1.31 | 1.88 | 1.23 | 1.24 | 6.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 | 1.86% | 1.89% | 1.83% | 1.33% | 1.17% | 1.33% | 1.40% | 1.13% | 1.23% | 1.26% | 1.10% | 1.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.02% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.65% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.40% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 показал максимальную просадку в 22.88%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 2.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.88% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -7.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -4.87% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -3.9% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 13 | 19 окт. 2021 г. | 31 |
| -3.7% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 13 | 1 июн. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | AVUV | VTI | DFAI | |
|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.02 | 0.09 | 0.13 |
| AVUV | 0.02 | 1.00 | 0.77 | 0.74 |
| VTI | 0.09 | 0.77 | 1.00 | 0.81 |
| DFAI | 0.13 | 0.74 | 0.81 | 1.00 |