MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 10% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | Global Equities, Actively Managed | 20% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2020 г., начальной даты DFAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.20% | -4.40% | -0.91% | 8.48% | 17.57% | 10.59% |
| MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 | -1.76% | -3.28% | -1.08% | 6.68% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.73% | -4.77% | -0.86% | 8.48% | 18.80% | 11.82% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.34% | 0.46% | 1.28% | 5.07% | 1.06% | 1.43% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -7.53% | -4.25% | -5.24% | -2.74% | 25.82% | N/A |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 9.14% | 1.46% | 0.16% | 7.92% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | -1.46% | -1.76% | ||||||||||
| 2024 | 0.18% | 3.97% | 3.43% | -4.02% | 4.56% | 1.15% | 3.23% | 1.43% | 1.57% | -1.57% | 5.79% | -3.49% | 16.86% |
| 2023 | 7.15% | -2.23% | 1.06% | 0.99% | -1.10% | 6.23% | 3.91% | -2.27% | -4.02% | -2.81% | 8.39% | 5.87% | 22.11% |
| 2022 | -4.71% | -1.78% | 2.22% | -7.55% | 0.87% | -8.33% | 7.91% | -3.66% | -8.65% | 7.91% | 6.04% | -4.76% | -15.36% |
| 2021 | 0.19% | 3.94% | 3.57% | 3.86% | 1.62% | 1.00% | 0.79% | 2.35% | -3.23% | 5.15% | -2.06% | 3.67% | 22.54% |
| 2020 | 1.53% | 4.58% | 6.18% |
Комиссия
Комиссия MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 0.96 | 1.12 | 0.88 | 3.00 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.18 | 5.08 | 1.69 | 5.33 | 14.88 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.04 | 0.09 | 1.01 | -0.05 | -0.13 |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.68 | 1.01 | 1.12 | 0.96 | 2.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.72% | 1.88% | 1.89% | 1.83% | 1.33% | 1.17% | 1.33% | 1.40% | 1.13% | 1.24% | 1.26% | 1.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.99% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.17% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.79% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.66% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 4.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.16% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -8.4% | 19 февр. 2025 г. | 17 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -7.76% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -5.07% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -4.99% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | 25 | 18 февр. 2025 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | AVUV | VTI | DFAI | |
|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.01 | 0.07 | 0.13 |
| AVUV | 0.01 | 1.00 | 0.77 | 0.72 |
| VTI | 0.07 | 0.77 | 1.00 | 0.78 |
| DFAI | 0.13 | 0.72 | 0.78 | 1.00 |