PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VGSH 10%VTI 60%DFAI 20%AVUV 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

60%

DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
Global Equities, Actively Managed

20%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
40.73%
43.81%
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2020 г., начальной даты DFAI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.57%3.48%13.62%26.83%13.14%10.60%
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V14.86%3.21%11.56%19.92%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.35%3.86%14.24%27.08%14.22%11.97%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.00%-0.12%2.53%4.42%1.17%0.98%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.70%2.35%8.87%9.92%N/AN/A
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.65%3.30%9.24%11.91%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.27%3.89%
2023-2.19%-3.94%-2.69%8.23%5.59%

Коэффициент Шарпа

MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.89

Коэффициент Шарпа MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.86
2.35
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V11.84%1.89%1.83%1.33%1.17%1.33%1.40%1.13%1.23%1.26%1.10%1.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.59%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.67%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.58%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.35
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1
1.86
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.28
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.66
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.51
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
1.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHAVUVDFAIVTI
VGSH1.000.000.110.07
AVUV0.001.000.740.78
DFAI0.110.741.000.81
VTI0.070.780.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.17%
-0.12%
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 показал максимальную просадку в 22.88%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.88%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.527
-3.9%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1319 окт. 2021 г.31
-3.7%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16
-3.6%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.11
-3.51%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.13

График волатильности

Текущая волатильность MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.03%
3.33%
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев