MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 10% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | Global Equities, Actively Managed | 20% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2020 г., начальной даты DFAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 | -0.60% | 13.15% | -2.85% | 8.76% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.00% | 2.49% | 5.68% | 1.14% | 1.48% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -10.14% | 14.97% | -15.34% | -4.10% | 20.39% | N/A |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 12.26% | 16.63% | 7.66% | 11.60% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | -1.13% | -3.84% | -0.16% | 1.79% | -0.60% | |||||||
| 2024 | 0.27% | 3.89% | 3.29% | -3.84% | 4.42% | 1.17% | 3.03% | 1.56% | 1.54% | -1.64% | 5.34% | -3.25% | 16.41% |
| 2023 | 6.98% | -2.25% | 1.42% | 1.05% | -1.03% | 6.00% | 3.70% | -2.19% | -3.94% | -2.69% | 8.23% | 5.59% | 21.84% |
| 2022 | -4.59% | -1.82% | 2.10% | -7.39% | 0.80% | -8.05% | 7.73% | -3.69% | -8.54% | 7.59% | 6.16% | -4.58% | -15.10% |
| 2021 | 0.17% | 3.89% | 3.54% | 3.86% | 1.53% | 1.04% | 0.86% | 2.29% | -3.23% | 5.05% | -2.04% | 3.60% | 22.19% |
| 2020 | 1.53% | 4.58% | 6.18% |
Комиссия
Комиссия MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.41 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.87 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.16 | -0.07 | 0.99 | -0.15 | -0.41 |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.70 | 1.08 | 1.15 | 0.88 | 2.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 1.88% | 1.89% | 1.83% | 1.33% | 1.17% | 1.33% | 1.40% | 1.13% | 1.24% | 1.26% | 1.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.84% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.58% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 показал максимальную просадку в 22.88%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 4.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.88% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -15.93% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -4.87% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -4.7% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | 23 | 13 февр. 2025 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MDB 90/10 Tilted 3-Fund V1 составляет 9.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | AVUV | DFAI | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.72 | 0.76 | 0.99 | 0.96 |
| VGSH | 0.04 | 1.00 | -0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| AVUV | 0.72 | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.85 |
| DFAI | 0.76 | 0.11 | 0.72 | 1.00 | 0.78 | 0.87 |
| VTI | 0.99 | 0.05 | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.96 | 0.06 | 0.85 | 0.87 | 0.98 | 1.00 |