Fidelity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Fidelity | 19.05% | 1.98% | 8.66% | 30.21% | 14.64% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 19.80% | 2.52% | 9.16% | 31.15% | 14.92% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 12.01% | 2.31% | 6.80% | 19.86% | 7.17% | N/A |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 6.08% | 1.39% | 6.64% | 11.73% | 1.71% | 2.74% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 26.75% | 0.45% | 8.91% | 42.37% | 23.08% | 18.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.18% | 5.32% | 2.89% | -3.97% | 4.91% | 3.12% | 1.23% | 1.94% | 19.05% | ||||
| 2023 | 7.56% | -2.26% | 3.45% | 1.04% | 1.29% | 5.91% | 3.39% | -1.96% | -4.80% | -2.69% | 9.20% | 5.25% | 27.22% |
| 2022 | -6.20% | -2.62% | 2.38% | -9.30% | -0.71% | -7.84% | 8.63% | -3.59% | -9.00% | 6.53% | 5.91% | -5.67% | -21.26% |
| 2021 | -0.03% | 2.37% | 1.99% | 4.76% | 0.40% | 3.06% | 1.13% | 2.83% | -4.17% | 5.98% | -0.93% | 2.02% | 20.76% |
| 2020 | 0.26% | -6.35% | -12.10% | 12.67% | 5.94% | 3.59% | 5.63% | 7.33% | -3.16% | -2.10% | 11.51% | 4.09% | 27.30% |
| 2019 | 8.17% | 3.40% | 1.71% | 3.36% | -5.83% | 6.36% | 1.06% | -1.47% | 0.99% | 2.46% | 3.79% | 2.83% | 29.51% |
| 2018 | 2.63% | 0.00% | -7.75% | 1.20% | -7.64% | -11.51% |
Комиссия
Комиссия Fidelity составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 2.72 | 3.62 | 1.49 | 2.58 | 16.44 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 1.77 | 2.51 | 1.33 | 1.33 | 10.73 |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 2.15 | 3.20 | 1.40 | 0.84 | 10.78 |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 2.42 | 3.11 | 1.42 | 1.91 | 12.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity | 2.00% | 2.30% | 2.99% | 3.37% | 3.22% | 2.26% | 2.10% | 1.24% | 1.57% | 1.15% | 1.12% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.66% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.46% | 4.15% | 3.33% | 2.24% | 5.22% | 3.03% | 3.18% | 2.98% | 3.21% | 3.71% | 3.13% | 3.91% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.03% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.47% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 23 янв. 2024 г. | 559 |
| -18.73% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -8.35% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -8.32% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTBFX | FZILX | FDGRX | FZROX | |
|---|---|---|---|---|
| FTBFX | 1.00 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| FZILX | 0.10 | 1.00 | 0.71 | 0.80 |
| FDGRX | 0.09 | 0.71 | 1.00 | 0.89 |
| FZROX | 0.07 | 0.80 | 0.89 | 1.00 |