Weekly Dividends (4 Positions)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Weekly Dividends (4 Positions) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Weekly Dividends (4 Positions) на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.44% с начала года и доходность в 11.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Weekly Dividends (4 Positions) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.

Weekly Dividends (4 Positions) has an annualized alpha of 7.56%, beta of 0.66, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2008.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.26%) than losses (75.82%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.39 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Weekly Dividends (4 Positions) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Weekly Dividends (4 Positions) имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weekly Dividends (4 Positions) и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Weekly Dividends (4 Positions) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.89
• За 5 лет: 0.59
• За 10 лет: 0.57
• За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Weekly Dividends (4 Positions) за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.55%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Weekly Dividends (4 Positions) показал максимальную просадку в 52.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.

Текущая просадка Weekly Dividends (4 Positions) составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.