Cry2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 45% | |
ETH-USD Ethereum | 35% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
USD=X USD Cash | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cry2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Cry2 | 14.92% | -11.30% | -25.23% | 63.94% | 50.23% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.51% |
ETH-USD Ethereum | -2.52% | -17.12% | -43.20% | 35.92% | 65.17% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.40% | 17.28% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cry2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 36.41% | 11.23% | -13.36% | 14.05% | -5.58% | -0.81% | -11.39% | 14.92% | ||||
| 2023 | 30.37% | 0.42% | 16.63% | 2.36% | -2.44% | 7.02% | -2.86% | -9.12% | 1.66% | 15.69% | 9.58% | 10.24% | 104.68% |
| 2022 | -17.92% | 7.72% | 6.93% | -14.92% | -16.84% | -31.13% | 29.29% | -9.46% | -8.44% | 9.32% | -13.21% | -5.31% | -55.63% |
| 2021 | 33.44% | 17.64% | 28.49% | 15.68% | -14.33% | -10.17% | 12.69% | 19.30% | -8.88% | 34.11% | -0.17% | -16.56% | 145.71% |
| 2020 | 27.33% | 4.15% | -28.15% | 36.45% | 9.16% | -1.76% | 29.84% | 12.89% | -11.38% | 14.74% | 41.51% | 31.62% | 287.13% |
| 2019 | -9.27% | 14.06% | 4.53% | 19.31% | 50.83% | 18.55% | -11.24% | -8.47% | -5.11% | 6.12% | -13.78% | -6.85% | 51.65% |
| 2018 | 4.57% | -11.14% | -35.15% | 38.84% | -13.60% | -14.81% | 8.29% | -15.16% | -7.41% | -8.29% | -30.89% | 0.29% | -66.71% |
| 2017 | 12.75% | 28.67% | 104.59% | 31.64% | 108.22% | 19.13% | -3.19% | 56.17% | -10.94% | 23.29% | 45.52% | 41.61% | 3,215.69% |
| 2016 | 44.97% | 110.39% | 66.91% | -4.54% | 26.40% | 8.17% | -4.24% | -4.00% | 7.41% | 0.67% | -3.04% | 14.42% | 632.77% |
| 2015 | -26.37% | -7.32% | 24.41% | 7.54% | 9.38% | -0.14% |
Комиссия
Комиссия Cry2 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Cry2 среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
ETH-USD Ethereum | -0.07 | 0.38 | 1.04 | 0.00 | -0.24 |
QQQ Invesco QQQ | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 0.26 | 3.74 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cry2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cry2 | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.14% | 0.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cry2 показал максимальную просадку в 78.62%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.
Текущая просадка Cry2 составляет 28.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.62% | 14 янв. 2018 г. | 336 | 15 дек. 2018 г. | 706 | 20 нояб. 2020 г. | 1042 |
| -67.89% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 481 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -45.67% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 87 | 15 окт. 2021 г. | 157 |
| -40.08% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 27 | 12 авг. 2017 г. | 61 |
| -37.72% | 8 авг. 2015 г. | 75 | 21 окт. 2015 г. | 51 | 11 дек. 2015 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cry2 составляет 15.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | QQQ | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QQQ | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.15 |
| BTC-USD | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 0.64 |
| ETH-USD | 0.00 | 0.15 | 0.64 | 1.00 |