PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cry2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 45%ETH-USD 35%USD=X 10%QQQ 10%КриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

45%

ETH-USD
Ethereum

35%

USD=X
USD Cash

10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cry2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
87.94%
15.73%
Cry2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Cry236.39%-5.40%87.94%68.39%69.10%N/A
BTC-USD
Bitcoin
50.07%-2.89%122.40%109.22%64.54%62.98%
ETH-USD
Ethereum
35.95%-11.96%93.79%46.30%79.39%N/A
QQQ
Invesco QQQ
5.40%-0.53%17.14%36.22%18.96%18.49%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.54%36.41%11.23%
20231.66%15.69%9.58%10.24%

Комиссия

Комиссия Cry2 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Cry2
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
4.134.031.472.0129.07
ETH-USD
Ethereum
2.112.621.290.8712.03
QQQ
Invesco QQQ
2.233.111.381.6011.46
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cry2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Cry20.06%0.06%0.08%0.04%0.06%0.07%0.09%0.08%0.11%0.10%0.14%0.10%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.77%
-3.66%
Cry2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cry2 показал максимальную просадку в 78.61%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.

Текущая просадка Cry2 составляет 14.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.61%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.70720 нояб. 2020 г.1042
-67.89%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4814 мар. 2024 г.847
-45.73%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9119 окт. 2021 г.161
-40.08%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.2712 авг. 2017 г.61
-37.72%8 авг. 2015 г.7521 окт. 2015 г.5111 дек. 2015 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cry2 составляет 18.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.49%
3.44%
Cry2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XQQQBTC-USDETH-USD
USD=X0.000.000.000.00
QQQ0.001.000.140.15
BTC-USD0.000.141.000.63
ETH-USD0.000.150.631.00