PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cry2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Cry2

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 45%ETH-USD 35%USD=X 10%QQQ 10%КриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

45%

ETH-USD
Ethereum

35%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

10%

USD=X
USD Cash

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cry2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
149,248.39%
159.88%
Cry2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Cry241.17%1.18%41.66%82.55%56.31%N/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		55.63%8.17%57.30%125.18%47.15%60.34%
ETH-USD
Ethereum		39.14%-5.79%40.02%70.64%72.00%N/A
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.40%17.83%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cry2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.54%36.41%11.23%-13.36%14.05%-5.58%41.17%
202330.37%0.42%16.63%2.36%-2.44%7.02%-2.86%-9.12%1.66%15.69%9.58%10.24%104.68%
2022-17.96%7.76%6.91%-14.87%-16.84%-31.19%29.29%-9.46%-8.44%9.32%-13.21%-5.31%-55.66%
202133.35%17.65%28.44%15.85%-14.37%-10.11%12.74%19.28%-8.94%34.11%-0.22%-16.51%145.81%
202027.20%4.07%-28.08%36.41%9.12%-1.49%29.55%12.82%-11.37%14.86%41.64%31.36%286.48%
2019-9.33%14.12%4.94%18.97%50.74%18.57%-11.27%-8.41%-5.13%6.24%-13.83%-6.79%51.89%
20184.57%-11.14%-35.15%38.84%-13.60%-14.76%8.25%-15.25%-7.26%-7.58%-31.46%0.29%-66.70%
201712.75%28.67%104.59%31.64%108.22%19.13%-3.19%56.17%-10.94%23.29%45.52%41.61%3,215.69%
201644.97%110.39%66.91%-4.54%26.40%8.17%-4.24%-4.00%7.41%0.67%-3.04%14.42%632.77%
2015-26.37%-7.32%24.41%7.54%9.38%-0.14%

Комиссия

Комиссия Cry2 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cry2 среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Cry2, с текущим значением в 6868
Cry2
Ранг коэф-та Шарпа Cry2, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cry2, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cry2, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cry2, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cry2, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Cry2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Cry2, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Cry2, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Cry2, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Cry2, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Cry2, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		2.643.041.321.5914.62
ETH-USD
Ethereum		1.672.331.240.847.28
QQQ
Invesco QQQ		1.892.531.341.0514.46
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Cry2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.31
1.58
Cry2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cry2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Cry20.06%0.06%0.08%0.04%0.06%0.07%0.09%0.08%0.11%0.10%0.14%0.10%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.78%
-4.73%
Cry2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cry2 показал максимальную просадку в 78.61%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.

Текущая просадка Cry2 составляет 10.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.61%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.70720 нояб. 2020 г.1042
-67.89%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4814 мар. 2024 г.847
-45.73%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9119 окт. 2021 г.161
-40.08%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.2712 авг. 2017 г.61
-37.72%8 авг. 2015 г.7521 окт. 2015 г.5111 дек. 2015 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cry2 составляет 11.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.23%
3.80%
Cry2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XQQQBTC-USDETH-USD
USD=X0.000.000.000.00
QQQ0.001.000.140.14
BTC-USD0.000.141.000.63
ETH-USD0.000.140.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.