All Around US Stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 18.75% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 18.75% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 18.75% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 18.75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Around US Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
All Around US Stocks на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 19.90% с начала года и доходность в 17.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| All Around US Stocks | 19.90% | -0.50% | 4.06% | 29.21% | 21.11% | 17.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
WM Waste Management, Inc. | 15.21% | -2.51% | -2.92% | 32.41% | 14.11% | 18.16% |
PG The Procter & Gamble Company | 21.14% | 2.39% | 9.12% | 17.85% | 9.89% | 10.52% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 34.87% | 28.26% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.11% | -0.38% | 8.75% | 25.75% | 21.80% | 18.91% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 7.58% | -0.34% | -3.17% | 1.96% | 12.86% | 3.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Around US Stocks , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.41% | 5.20% | 6.37% | 0.73% | 4.03% | 3.25% | -3.26% | 0.33% | 19.90% | ||||
| 2023 | 5.55% | -4.76% | 9.05% | 1.84% | 2.43% | 4.13% | 4.61% | -0.33% | -3.30% | -0.98% | 5.74% | 3.31% | 29.86% |
| 2022 | -2.15% | -0.21% | 4.55% | -5.69% | 1.63% | -8.85% | 7.40% | -2.59% | -9.78% | 5.91% | 8.70% | -6.02% | -8.93% |
| 2021 | 0.16% | 7.70% | 5.59% | 5.34% | 2.05% | 2.84% | 2.68% | 3.09% | -2.81% | 7.94% | 0.42% | 4.56% | 46.82% |
| 2020 | 0.58% | -8.54% | -14.51% | 15.55% | 3.85% | 1.48% | 4.56% | 5.27% | -5.09% | 0.86% | 12.98% | 1.97% | 16.27% |
| 2019 | 8.54% | 3.34% | 3.73% | 3.28% | -7.13% | 5.88% | 5.84% | -1.81% | 2.20% | 1.46% | 1.79% | 4.88% | 35.92% |
| 2018 | 4.75% | -5.47% | -2.14% | -1.94% | 4.68% | 0.98% | 6.01% | 0.59% | -0.48% | -5.62% | 3.19% | -6.10% | -2.53% |
| 2017 | 1.50% | 2.74% | 0.51% | 1.33% | 2.77% | -2.52% | 3.40% | 0.61% | 3.48% | 3.14% | 1.02% | 2.96% | 22.85% |
| 2016 | -1.87% | -1.08% | 6.93% | -1.34% | 3.70% | 1.74% | 4.98% | 0.86% | 2.59% | -0.55% | 1.80% | 1.98% | 21.15% |
| 2015 | -2.35% | 4.82% | -1.86% | -1.18% | -0.02% | -4.07% | 4.46% | -3.71% | -1.17% | 10.77% | 1.38% | -0.32% | 5.92% |
| 2014 | 0.07% | 2.15% | 2.65% | -1.18% | 3.81% | -0.86% | 0.14% | -0.15% | 0.76% | 7.52% |
Комиссия
Комиссия All Around US Stocks составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All Around US Stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.63 | 2.19 | 1.36 | 2.37 | 8.11 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.07 | 1.54 | 1.21 | 1.71 | 6.86 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.81 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.95 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.06 | 0.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Around US Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Around US Stocks | 1.31% | 1.55% | 1.89% | 1.63% | 2.08% | 2.98% | 2.34% | 2.03% | 1.75% | 2.60% | 1.94% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WM Waste Management, Inc. | 1.45% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.24% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 2.54% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Around US Stocks показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка All Around US Stocks составляет 6.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -18.93% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 157 | 17 мая 2023 г. | 285 |
| -15.22% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 113 |
| -12.85% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 165 |
| -12.66% | 23 янв. 2018 г. | 13 | 8 февр. 2018 г. | 116 | 26 июл. 2018 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Around US Stocks составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLE | PG | WM | GOOG | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|
| XLE | 1.00 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
| PG | 0.18 | 1.00 | 0.46 | 0.27 | 0.23 |
| WM | 0.26 | 0.46 | 1.00 | 0.28 | 0.27 |
| GOOG | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.58 |
| SMH | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.58 | 1.00 |