FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice

График показывает рост $10,000 инвестированных в FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 16 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice: годовая альфа составляет 15.23%, бета — 0.42, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 16.01.2025.

• Портфель участвовал в 116.74% роста S&P 500 Index, но только в 50.61% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.61
• За всё время: 1.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice показал максимальную просадку в 12.22%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка FP 50%/AW 50% (World) + BETA 10% TQQQ - Current choice составляет 6.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.