TEST Advantaged Portfolio
ver. July 19, 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 20% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | Total Bond Market, Actively Managed | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2009 г., начальной даты MINT
Доходность по периодам
TEST Advantaged Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в -6.17% с начала года и доходность в 17.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| TEST Advantaged Portfolio | -6.17% | 9.36% | -6.60% | 9.16% | 18.70% | 17.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -7.75% | 13.86% | -13.48% | 0.49% | 27.69% | 24.45% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -7.30% | 8.55% | -6.03% | 11.69% | 17.93% | 16.48% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 1.47% | 0.44% | 2.23% | 5.08% | 2.87% | 2.30% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -5.90% | 11.72% | -5.83% | 12.74% | 18.10% | 19.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST Advantaged Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.37% | -3.44% | -7.81% | 1.20% | 2.75% | -6.17% | |||||||
| 2024 | 3.65% | 7.84% | 2.62% | -3.92% | 7.26% | 6.97% | -2.58% | 1.08% | 2.23% | -0.66% | 4.18% | 1.24% | 33.38% |
| 2023 | 10.01% | -0.71% | 8.09% | -0.44% | 8.13% | 5.55% | 3.91% | -1.04% | -5.40% | -1.68% | 11.09% | 5.32% | 50.14% |
| 2022 | -7.93% | -3.98% | 2.87% | -12.09% | -0.08% | -9.31% | 11.87% | -5.64% | -10.16% | 3.97% | 7.41% | -7.66% | -29.15% |
| 2021 | 0.21% | 1.70% | 1.63% | 4.71% | -0.40% | 5.47% | 2.46% | 3.28% | -5.20% | 7.15% | 3.41% | 1.81% | 28.92% |
| 2020 | 1.53% | -5.45% | -8.77% | 13.38% | 5.69% | 5.27% | 7.05% | 9.07% | -4.02% | -2.42% | 10.88% | 4.27% | 39.69% |
| 2019 | 8.31% | 3.91% | 3.04% | 5.51% | -8.10% | 7.36% | 2.93% | -1.23% | 1.04% | 3.61% | 4.03% | 4.04% | 39.08% |
| 2018 | 7.37% | -1.14% | -2.78% | -0.96% | 5.65% | -0.26% | 2.55% | 4.76% | -0.04% | -8.79% | 0.84% | -7.24% | -1.32% |
| 2017 | 3.43% | 3.69% | 2.10% | 1.76% | 3.77% | -1.60% | 3.26% | 2.16% | 1.70% | 5.42% | 1.37% | 0.32% | 30.88% |
| 2016 | -5.20% | -0.12% | 6.80% | -2.18% | 3.76% | -0.69% | 6.13% | 1.08% | 1.84% | -1.31% | 1.56% | 1.30% | 13.06% |
| 2015 | -2.22% | 6.60% | -2.07% | 1.04% | 2.75% | -3.49% | 2.02% | -5.22% | -1.21% | 8.87% | 1.04% | -1.49% | 5.89% |
| 2014 | -2.61% | 4.43% | 0.49% | -0.42% | 3.13% | 2.62% | -0.63% | 4.02% | -0.82% | 1.48% | 4.24% | -1.09% | 15.55% |
Комиссия
Комиссия TEST Advantaged Portfolio составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TEST Advantaged Portfolio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 0.05 | 0.11 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.47 | 0.82 | 1.12 | 0.52 | 1.67 |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 10.25 | 20.42 | 6.02 | 32.38 | 232.39 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.46 | 0.81 | 1.11 | 0.48 | 1.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TEST Advantaged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.88% | 0.87% | 1.05% | 0.97% | 0.43% | 0.67% | 1.19% | 1.38% | 1.19% | 1.23% | 1.46% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.45% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 5.11% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% | 0.80% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.24% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TEST Advantaged Portfolio показал максимальную просадку в 34.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка TEST Advantaged Portfolio составляет 10.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.14% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -28.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.33% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.39% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -16% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MINT | SMH | IWY | IGM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.77 | 0.93 | 0.89 | 0.91 |
| MINT | -0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| SMH | 0.77 | -0.01 | 1.00 | 0.78 | 0.86 | 0.91 |
| IWY | 0.93 | -0.01 | 0.78 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| IGM | 0.89 | -0.01 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.91 | -0.01 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |