TEST Advantaged Portfolio
ver. July 19, 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST Advantaged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2009 г., начальной даты MINT
Доходность по периодам
TEST Advantaged Portfolio на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 33.90% с начала года и доходность в 18.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| TEST Advantaged Portfolio | 33.90% | 5.37% | 9.64% | 41.55% | 22.16% | 18.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 42.06% | 1.70% | -2.35% | 57.40% | 33.12% | 27.68% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 34.44% | 6.90% | 14.25% | 40.04% | 21.18% | 17.76% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 5.54% | 0.43% | 2.75% | 6.02% | 2.47% | 2.16% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 38.37% | 7.62% | 14.37% | 47.83% | 22.09% | 20.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST Advantaged Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.65% | 7.84% | 2.62% | -3.92% | 7.26% | 6.97% | -2.58% | 1.08% | 2.23% | -0.66% | 4.18% | 33.90% | |
| 2023 | 10.01% | -0.71% | 8.09% | -0.44% | 8.13% | 5.55% | 3.91% | -1.04% | -5.40% | -1.68% | 11.09% | 5.29% | 50.10% |
| 2022 | -7.93% | -3.98% | 2.87% | -12.09% | -0.08% | -9.31% | 11.87% | -5.64% | -10.16% | 3.97% | 7.41% | -7.43% | -28.97% |
| 2021 | 0.21% | 1.70% | 1.62% | 4.71% | -0.40% | 5.47% | 2.46% | 3.28% | -5.20% | 7.15% | 3.41% | 1.93% | 29.07% |
| 2020 | 1.53% | -5.45% | -8.77% | 13.38% | 5.69% | 5.27% | 7.05% | 9.07% | -4.02% | -2.42% | 10.88% | 4.44% | 39.90% |
| 2019 | 8.31% | 3.91% | 3.04% | 5.51% | -8.10% | 7.36% | 2.93% | -1.23% | 1.04% | 3.61% | 4.03% | 5.10% | 40.49% |
| 2018 | 7.37% | -1.14% | -2.78% | -0.96% | 5.65% | -0.26% | 2.55% | 4.76% | -0.04% | -8.79% | 0.84% | -6.88% | -0.94% |
| 2017 | 3.43% | 3.69% | 2.10% | 1.75% | 3.77% | -1.60% | 3.26% | 2.16% | 1.70% | 5.42% | 1.37% | 0.61% | 31.25% |
| 2016 | -5.20% | -0.12% | 6.80% | -2.18% | 3.76% | -0.69% | 6.13% | 1.08% | 1.84% | -1.31% | 1.56% | 1.47% | 13.25% |
| 2015 | -2.22% | 6.60% | -2.07% | 1.04% | 2.75% | -3.49% | 2.02% | -5.22% | -1.21% | 8.87% | 1.04% | -1.05% | 6.37% |
| 2014 | -2.61% | 4.43% | 0.49% | -0.42% | 3.13% | 2.62% | -0.63% | 4.02% | -0.82% | 1.48% | 4.24% | -0.85% | 15.82% |
| 2013 | 3.88% | 1.21% | 2.61% | 2.15% | 2.39% | -2.00% | 3.90% | -1.77% | 4.46% | 4.11% | 2.37% | 3.36% | 29.88% |
Комиссия
Комиссия TEST Advantaged Portfolio составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TEST Advantaged Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | 2.10 | 1.28 | 2.22 | 5.78 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.28 | 2.93 | 1.41 | 2.86 | 10.85 |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 13.66 | 32.62 | 9.58 | 46.67 | 510.42 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 2.20 | 2.84 | 1.38 | 3.13 | 11.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TEST Advantaged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.93% | 1.05% | 1.21% | 0.53% | 0.81% | 2.09% | 1.76% | 1.48% | 1.39% | 1.89% | 1.44% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.48% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 5.28% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% | 0.80% | 0.88% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.39% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TEST Advantaged Portfolio показал максимальную просадку в 34.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка TEST Advantaged Portfolio составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.14% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -28.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -20.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -16.03% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
| -14.83% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TEST Advantaged Portfolio составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MINT | SMH | IWY | IGM | |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 1.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| SMH | -0.02 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |
| IWY | -0.01 | 0.77 | 1.00 | 0.94 |
| IGM | -0.02 | 0.85 | 0.94 | 1.00 |