VTI/VEA/BND 75/20/5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 5% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/VEA/BND 75/20/5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
VTI/VEA/BND 75/20/5 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.90% с начала года и доходность в 10.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| VTI/VEA/BND 75/20/5 | 16.90% | 1.55% | 8.30% | 29.35% | 12.79% | 10.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.40% | 0.72% | 5.28% | 20.80% | 7.79% | 5.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI/VEA/BND 75/20/5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 4.46% | 3.22% | -4.06% | 4.58% | 2.02% | 2.14% | 2.25% | 16.90% | ||||
| 2023 | 7.16% | -2.63% | 2.69% | 1.36% | -0.49% | 5.94% | 3.37% | -2.27% | -4.49% | -2.74% | 9.05% | 5.27% | 23.36% |
| 2022 | -5.42% | -2.45% | 2.42% | -8.40% | 0.19% | -8.08% | 8.18% | -4.09% | -9.10% | 7.24% | 6.57% | -4.84% | -18.24% |
| 2021 | -0.44% | 2.77% | 3.23% | 4.44% | 1.05% | 1.72% | 1.46% | 2.40% | -4.08% | 5.66% | -2.01% | 3.69% | 21.32% |
| 2020 | -0.55% | -7.44% | -13.43% | 11.38% | 5.21% | 2.45% | 4.92% | 6.35% | -3.06% | -2.20% | 11.76% | 4.66% | 18.37% |
| 2019 | 7.96% | 3.15% | 1.28% | 3.51% | -5.81% | 6.53% | 0.66% | -1.80% | 1.92% | 2.24% | 3.11% | 2.82% | 27.91% |
| 2018 | 4.81% | -3.90% | -1.52% | 0.55% | 1.79% | 0.22% | 2.94% | 2.27% | 0.26% | -7.32% | 1.64% | -7.91% | -6.85% |
| 2017 | 2.14% | 3.01% | 0.65% | 1.28% | 1.48% | 0.84% | 2.01% | 0.16% | 2.31% | 1.98% | 2.44% | 1.23% | 21.32% |
| 2016 | -5.33% | -0.58% | 6.78% | 0.97% | 1.24% | -0.10% | 3.84% | 0.22% | 0.48% | -2.17% | 2.94% | 2.00% | 10.25% |
| 2015 | -1.79% | 5.46% | -1.09% | 1.22% | 0.93% | -1.90% | 1.61% | -6.03% | -2.94% | 7.29% | 0.28% | -2.03% | 0.30% |
| 2014 | -3.34% | 4.85% | 0.30% | 0.40% | 1.98% | 2.18% | -1.98% | 3.22% | -2.42% | 2.02% | 1.91% | -0.74% | 8.36% |
| 2013 | 4.80% | 0.77% | 3.23% | 2.30% | 1.11% | -1.71% | 5.37% | -2.64% | 4.57% | 3.88% | 2.16% | 2.41% | 29.20% |
Комиссия
Комиссия VTI/VEA/BND 75/20/5 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTI/VEA/BND 75/20/5 среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.41 | 1.99 | 1.25 | 1.13 | 8.39 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/VEA/BND 75/20/5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI/VEA/BND 75/20/5 | 1.51% | 1.86% | 1.96% | 1.64% | 1.59% | 2.08% | 2.34% | 1.96% | 2.18% | 2.20% | 2.20% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.89% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI/VEA/BND 75/20/5 показал максимальную просадку в 54.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка VTI/VEA/BND 75/20/5 составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.11% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1238 |
| -33.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.4% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -18.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -15.64% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI/VEA/BND 75/20/5 составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.11 | -0.17 |
| VEA | -0.11 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.17 | 0.84 | 1.00 |