Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 5% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/VEA/BND 75/20/5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
VTI/VEA/BND 75/20/5 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.59% с начала года и доходность в 12.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель VTI/VEA/BND 75/20/5 | -0.02% | -3.04% | -1.59% | 0.86% | 19.63% | 17.10% | 9.89% | 12.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.77% | -2.79% | 3.65% | 8.84% | 30.37% | 16.09% | 8.76% | 9.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.98% | 0.31% | 0.85% | 4.27% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTI/VEA/BND 75/20/5 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | 0.95% | -5.63% | 0.88% | -1.59% | ||||||||
| 2025 | 3.19% | -0.85% | -4.31% | 0.26% | 5.68% | 4.63% | 1.43% | 2.70% | 3.14% | 2.04% | 0.42% | 0.60% | 20.20% |
| 2024 | 0.61% | 4.46% | 3.22% | -4.06% | 4.58% | 2.02% | 2.14% | 2.25% | 1.80% | -1.71% | 5.21% | -3.05% | 18.38% |
| 2023 | 7.16% | -2.63% | 2.69% | 1.36% | -0.49% | 5.94% | 3.37% | -2.27% | -4.49% | -2.74% | 9.05% | 5.27% | 23.35% |
| 2022 | -5.42% | -2.45% | 2.42% | -8.40% | 0.19% | -8.08% | 8.18% | -4.09% | -9.10% | 7.24% | 6.57% | -4.84% | -18.24% |
| 2021 | -0.44% | 2.77% | 3.23% | 4.44% | 1.05% | 1.72% | 1.46% | 2.40% | -4.08% | 5.66% | -2.01% | 3.70% | 21.33% |
Метрики бенчмарка
VTI/VEA/BND 75/20/5: годовая альфа составляет 1.03%, бета — 0.93, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 27.07.2007.
- При бете 0.93 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 99.02%
- Участие в снижении
- 96.42%
Комиссия
Комиссия VTI/VEA/BND 75/20/5 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTI/VEA/BND 75/20/5 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.37 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.43 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 83 | 1.73 | 2.36 | 1.35 | 2.64 | 10.14 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 48 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/VEA/BND 75/20/5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.68% | 1.81% | 1.86% | 1.96% | 1.65% | 1.59% | 2.08% | 2.34% | 1.96% | 2.18% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTI/VEA/BND 75/20/5 показал максимальную просадку в 54.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка VTI/VEA/BND 75/20/5 составляет 5.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.1% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1238 |
| -33.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.39% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -18.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.67% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BND | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.14 | 0.83 | 0.99 | 0.98 |
| BND | -0.14 | 1.00 | -0.08 | -0.14 | -0.12 |
| VEA | 0.83 | -0.08 | 1.00 | 0.83 | 0.89 |
| VTI | 0.99 | -0.14 | 0.83 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | -0.12 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |