IUSG + IUSV + QUAL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL
Доходность по периодам
IUSG + IUSV + QUAL на 23 мая 2025 г. показал доходность в -0.51% с начала года и доходность в 12.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| IUSG + IUSV + QUAL | -0.51% | 9.88% | -2.25% | 9.44% | 15.70% | 12.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.54% | 15.52% | 2.24% | 17.02% | 16.59% | 14.17% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | -1.50% | 5.40% | -6.55% | 3.36% | 14.78% | 9.48% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -1.05% | 8.69% | -2.93% | 7.18% | 15.04% | 12.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUSG + IUSV + QUAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.86% | -1.31% | -5.57% | -0.89% | 4.71% | -0.51% | |||||||
| 2024 | 1.66% | 5.57% | 3.27% | -4.28% | 5.08% | 3.05% | 1.46% | 2.68% | 1.76% | -1.22% | 5.77% | -3.33% | 23.01% |
| 2023 | 6.68% | -2.61% | 3.77% | 1.54% | 0.31% | 6.60% | 3.50% | -1.33% | -4.87% | -2.04% | 8.97% | 4.85% | 27.28% |
| 2022 | -5.77% | -3.13% | 3.78% | -8.56% | 0.13% | -8.57% | 9.30% | -4.42% | -9.43% | 8.21% | 6.23% | -5.59% | -18.56% |
| 2021 | -1.54% | 3.20% | 4.74% | 5.13% | 0.81% | 2.45% | 2.54% | 2.92% | -5.21% | 7.08% | -0.77% | 4.21% | 28.01% |
| 2020 | -0.50% | -8.30% | -12.58% | 12.56% | 5.11% | 1.10% | 5.20% | 6.52% | -3.35% | -2.35% | 11.43% | 3.82% | 16.73% |
| 2019 | 8.19% | 3.59% | 2.01% | 3.93% | -6.56% | 7.14% | 1.43% | -1.84% | 2.03% | 2.17% | 3.91% | 2.91% | 32.01% |
| 2018 | 5.14% | -3.51% | -1.92% | -0.24% | 2.50% | 0.42% | 3.62% | 3.29% | 0.67% | -7.11% | 1.72% | -8.92% | -5.25% |
| 2017 | 1.61% | 4.14% | -0.02% | 0.83% | 1.24% | 0.71% | 1.63% | 0.15% | 2.42% | 2.46% | 3.30% | 1.15% | 21.39% |
| 2016 | -5.36% | 0.20% | 6.94% | 0.27% | 1.52% | 0.26% | 3.77% | 0.09% | 0.08% | -2.13% | 3.99% | 1.96% | 11.62% |
| 2015 | -2.50% | 5.87% | -1.17% | 0.24% | 1.56% | -1.84% | 2.10% | -5.81% | -2.46% | 8.20% | 0.56% | -2.00% | 1.98% |
| 2014 | -3.57% | 4.82% | 0.18% | 0.34% | 2.21% | 1.85% | -1.50% | 4.20% | -1.55% | 2.59% | 2.43% | 0.00% | 12.30% |
Комиссия
Комиссия IUSG + IUSV + QUAL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IUSG + IUSV + QUAL составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.70 | 1.10 | 1.15 | 0.76 | 2.57 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.21 | 0.39 | 1.05 | 0.18 | 0.58 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.39 | 0.66 | 1.09 | 0.39 | 1.45 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IUSG + IUSV + QUAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.25% | 1.25% | 1.37% | 1.63% | 1.22% | 1.57% | 1.81% | 2.00% | 1.66% | 1.87% | 1.82% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.59% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.11% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.04% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IUSG + IUSV + QUAL показал максимальную просадку в 34.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка IUSG + IUSV + QUAL составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.36% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 491 |
| -19.73% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -18.4% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.19% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IUSV | IUSG | QUAL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| IUSV | 0.89 | 1.00 | 0.76 | 0.86 | 0.90 |
| IUSG | 0.96 | 0.76 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
| QUAL | 0.97 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.99 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |