IUSG + IUSV + QUAL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IUSG + IUSV + QUAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL
Доходность по периодам
IUSG + IUSV + QUAL на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -5.99% с начала года и доходность в 11.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| IUSG + IUSV + QUAL | -5.99% | -3.05% | -5.17% | 9.53% | 15.47% | 11.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -7.29% | -1.52% | -3.47% | 15.58% | 16.33% | 13.37% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | -4.42% | -5.11% | -6.39% | 3.08% | 14.49% | 9.25% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -5.60% | -3.25% | -6.20% | 7.89% | 15.22% | 11.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUSG + IUSV + QUAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | -1.57% | -5.98% | -1.22% | -5.99% | ||||||||
| 2024 | 1.80% | 5.80% | 3.15% | -4.27% | 5.29% | 3.45% | 1.00% | 2.63% | 1.87% | -1.20% | 5.77% | -2.87% | 24.16% |
| 2023 | 6.62% | -2.57% | 3.96% | 1.53% | 0.52% | 6.57% | 3.49% | -1.20% | -4.88% | -2.07% | 8.91% | 4.75% | 27.63% |
| 2022 | -6.36% | -3.41% | 3.92% | -9.09% | -0.10% | -8.55% | 9.66% | -4.55% | -9.51% | 7.82% | 6.17% | -5.80% | -20.26% |
| 2021 | -1.47% | 2.73% | 4.42% | 5.31% | 0.60% | 2.87% | 2.78% | 3.09% | -5.40% | 7.43% | -0.43% | 3.86% | 28.27% |
| 2020 | -0.33% | -8.23% | -12.36% | 12.75% | 5.28% | 1.35% | 5.44% | 6.95% | -3.50% | -2.46% | 11.17% | 3.86% | 18.18% |
| 2019 | 8.15% | 3.66% | 2.08% | 3.92% | -6.47% | 7.06% | 1.42% | -1.76% | 1.88% | 2.14% | 3.90% | 2.90% | 31.98% |
| 2018 | 5.20% | -3.43% | -1.93% | -0.27% | 2.62% | 0.41% | 3.61% | 3.42% | 0.69% | -7.23% | 1.66% | -8.87% | -5.06% |
| 2017 | 1.62% | 4.15% | 0.00% | 0.85% | 1.29% | 0.67% | 1.64% | 0.21% | 2.38% | 2.51% | 3.29% | 1.13% | 21.54% |
| 2016 | -5.36% | 0.20% | 6.91% | 0.19% | 1.52% | 0.24% | 3.77% | 0.07% | 0.08% | -2.14% | 3.92% | 1.95% | 11.38% |
| 2015 | -2.48% | 5.89% | -1.17% | 0.23% | 1.56% | -1.84% | 2.15% | -5.81% | -2.44% | 8.23% | 0.56% | -1.98% | 2.11% |
| 2014 | -3.57% | 4.83% | 0.15% | 0.34% | 2.21% | 1.85% | -1.50% | 4.21% | -1.55% | 2.59% | 2.44% | -0.01% | 12.28% |
Комиссия
Комиссия IUSG + IUSV + QUAL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IUSG + IUSV + QUAL составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.62 | 1.00 | 1.14 | 0.67 | 2.40 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.41 | 0.70 | 1.10 | 0.42 | 1.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IUSG + IUSV + QUAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.30% | 1.25% | 1.37% | 1.63% | 1.22% | 1.57% | 1.81% | 2.00% | 1.66% | 1.87% | 1.82% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.64% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.17% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.09% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IUSG + IUSV + QUAL показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка IUSG + IUSV + QUAL составляет 10.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.6% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -19.81% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -18.97% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.14% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IUSG + IUSV + QUAL составляет 13.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IUSV | IUSG | QUAL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| IUSV | 0.89 | 1.00 | 0.76 | 0.86 | 0.88 |
| IUSG | 0.96 | 0.76 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| QUAL | 0.97 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.99 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |