IUSG + IUSV + QUAL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IUSG + IUSV + QUAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL
Доходность по периодам
IUSG + IUSV + QUAL на 8 янв. 2025 г. показал доходность в 0.45% с начала года и доходность в 12.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IUSG + IUSV + QUAL | 0.45% | -3.26% | 5.67% | 25.05% | 13.70% | 12.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.79% | -1.67% | 6.70% | 37.03% | 16.31% | 15.08% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.10% | -4.92% | 6.74% | 11.71% | 10.49% | 10.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.31% | -3.91% | 3.71% | 22.88% | 13.35% | 12.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUSG + IUSV + QUAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.80% | 5.80% | 3.15% | -4.27% | 5.29% | 3.45% | 1.00% | 2.63% | 1.87% | -1.19% | 5.77% | -2.87% | 24.16% |
| 2023 | 6.62% | -2.57% | 3.96% | 1.53% | 0.52% | 6.57% | 3.49% | -1.20% | -4.88% | -2.06% | 8.91% | 4.75% | 27.63% |
| 2022 | -6.36% | -3.41% | 3.92% | -9.09% | -0.10% | -8.55% | 9.66% | -4.55% | -9.51% | 7.82% | 6.17% | -5.80% | -20.26% |
| 2021 | -1.47% | 2.73% | 4.42% | 5.31% | 0.60% | 2.87% | 2.78% | 3.09% | -5.40% | 7.43% | -0.43% | 3.86% | 28.27% |
| 2020 | -0.33% | -8.23% | -12.36% | 12.75% | 5.28% | 1.35% | 5.44% | 6.95% | -3.50% | -2.46% | 11.17% | 3.86% | 18.18% |
| 2019 | 8.15% | 3.66% | 2.08% | 3.92% | -6.47% | 7.06% | 1.42% | -1.76% | 1.88% | 2.14% | 3.90% | 2.90% | 31.98% |
| 2018 | 5.20% | -3.43% | -1.93% | -0.27% | 2.62% | 0.41% | 3.61% | 3.42% | 0.69% | -7.23% | 1.66% | -8.87% | -5.06% |
| 2017 | 1.62% | 4.15% | 0.00% | 0.85% | 1.29% | 0.67% | 1.64% | 0.21% | 2.38% | 2.51% | 3.29% | 1.13% | 21.54% |
| 2016 | -5.36% | 0.20% | 6.91% | 0.19% | 1.52% | 0.24% | 3.77% | 0.07% | 0.08% | -2.14% | 3.92% | 1.95% | 11.38% |
| 2015 | -2.48% | 5.89% | -1.17% | 0.23% | 1.56% | -1.84% | 2.15% | -5.81% | -2.44% | 8.23% | 0.56% | -1.98% | 2.11% |
| 2014 | -3.57% | 4.83% | 0.15% | 0.34% | 2.21% | 1.85% | -1.50% | 4.21% | -1.55% | 2.59% | 2.44% | -0.01% | 12.28% |
Комиссия
Комиссия IUSG + IUSV + QUAL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IUSG + IUSV + QUAL составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 2.28 | 2.91 | 1.41 | 3.17 | 12.59 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.20 | 1.74 | 1.21 | 1.65 | 5.24 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.92 | 2.64 | 1.35 | 3.24 | 11.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IUSG + IUSV + QUAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.25% | 1.25% | 1.37% | 1.63% | 1.22% | 1.57% | 1.81% | 2.00% | 1.66% | 1.87% | 1.82% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.58% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.15% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.01% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IUSG + IUSV + QUAL показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка IUSG + IUSV + QUAL составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.6% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -19.81% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -13.14% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
| -9.92% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IUSG + IUSV + QUAL составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IUSV | IUSG | QUAL | |
|---|---|---|---|
| IUSV | 1.00 | 0.76 | 0.86 |
| IUSG | 0.76 | 1.00 | 0.94 |
| QUAL | 0.86 | 0.94 | 1.00 |