Ardmal Bear
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 35% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ardmal Bear и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Ardmal Bear на 8 апр. 2025 г. показал доходность в 1.96% с начала года и доходность в 9.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.93% | -12.27% | -11.13% | -2.73% | 13.04% | 9.21% |
| Ardmal Bear | 1.96% | -6.11% | -2.82% | 10.50% | 11.27% | 9.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.89% | -11.58% | -9.61% | -1.66% | 13.10% | 10.06% |
O Realty Income Corporation | 1.02% | -9.07% | -11.72% | 5.58% | 6.33% | 6.11% |
GLD SPDR Gold Trust | 13.04% | 1.98% | 12.10% | 27.22% | 12.15% | 8.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ardmal Bear, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.87% | 2.98% | 3.64% | -8.03% | 1.96% | ||||||||
| 2024 | -1.89% | -0.25% | 6.00% | -0.69% | 1.01% | -0.02% | 6.83% | 4.20% | 2.82% | -0.26% | -0.10% | -4.96% | 12.77% |
| 2023 | 4.94% | -4.67% | 2.30% | -0.09% | -3.41% | 1.35% | 2.99% | -3.25% | -6.10% | -0.17% | 7.26% | 4.72% | 5.01% |
| 2022 | -2.35% | 0.17% | 2.96% | -2.04% | -0.21% | -3.22% | 3.08% | -4.27% | -7.99% | 5.51% | 5.79% | 0.02% | -3.42% |
| 2021 | -2.84% | 0.71% | 4.83% | 4.79% | 3.56% | -3.55% | 2.80% | 1.63% | -5.42% | 5.06% | -0.35% | 5.45% | 17.13% |
| 2020 | 3.01% | -5.64% | -13.41% | 10.15% | 2.57% | 3.03% | 6.03% | 2.73% | -2.86% | -1.35% | 4.00% | 4.63% | 11.27% |
| 2019 | 5.92% | 1.54% | 2.08% | -0.45% | -2.03% | 5.02% | 0.79% | 4.37% | 1.34% | 3.46% | -2.00% | 1.00% | 22.75% |
| 2018 | 0.83% | -4.77% | 0.92% | -1.31% | 1.99% | -0.55% | 2.03% | 1.75% | -0.55% | 0.60% | 3.36% | -1.33% | 2.76% |
| 2017 | 2.97% | 3.24% | -0.88% | 0.20% | -1.07% | -0.58% | 2.52% | 1.84% | -0.31% | -0.72% | 2.64% | 2.46% | 12.84% |
| 2016 | 3.65% | 5.81% | 3.89% | 0.23% | -1.25% | 8.82% | 2.70% | -3.58% | 0.91% | -4.91% | -3.47% | 1.36% | 14.08% |
| 2015 | 6.18% | -2.83% | -0.52% | -2.39% | -0.35% | -2.34% | 0.71% | -2.97% | 1.16% | 5.32% | -1.95% | 0.90% | 0.44% |
| 2014 | 2.55% | 6.48% | -2.97% | 2.85% | -0.55% | 3.53% | -2.68% | 2.63% | -4.75% | 3.61% | 1.31% | 1.15% | 13.32% |
Комиссия
Комиссия Ardmal Bear составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ardmal Bear составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.09 | -0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.38 |
O Realty Income Corporation | 0.34 | 0.58 | 1.07 | 0.25 | 0.73 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.87 | 2.46 | 1.32 | 3.62 | 9.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ardmal Bear за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.25% | 2.89% | 2.82% | 2.59% | 3.06% | 2.50% | 2.15% | 2.33% | 2.26% | 2.27% | 2.37% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.17% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
O Realty Income Corporation | 5.98% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ardmal Bear показал максимальную просадку в 27.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Ardmal Bear составляет 8.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.47% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 115 |
| -17.76% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 486 |
| -13.26% | 23 янв. 2015 г. | 157 | 4 сент. 2015 г. | 109 | 11 февр. 2016 г. | 266 |
| -12.84% | 21 мая 2013 г. | 24 | 24 июн. 2013 г. | 257 | 1 июл. 2014 г. | 281 |
| -12.05% | 2 авг. 2016 г. | 86 | 1 дек. 2016 г. | 260 | 13 дек. 2017 г. | 346 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ardmal Bear составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | SCHD | O | |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.03 | 0.12 |
| SCHD | 0.03 | 1.00 | 0.43 |
| O | 0.12 | 0.43 | 1.00 |