Retirement Portfolio (Compareable)
Retirement portfolio with indexes best representing long term data
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Portfolio (Compareable) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2001 г., начальной даты GMWEX
Доходность по периодам
Retirement Portfolio (Compareable) на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 14.12% с начала года и доходность в 8.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Retirement Portfolio (Compareable) | 14.12% | 2.12% | 7.58% | 24.38% | 9.91% | 8.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.61% | 1.42% | 5.66% | 9.89% | 0.57% | 1.64% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 11.92% | 1.71% | 6.17% | 20.18% | 7.13% | 4.47% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 19.34% | 2.66% | 9.16% | 33.10% | 14.72% | 12.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement Portfolio (Compareable), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 3.20% | 2.78% | -3.57% | 4.22% | 1.00% | 2.34% | 2.42% | 14.12% | ||||
| 2023 | 6.38% | -2.53% | 2.56% | 1.50% | -1.46% | 4.72% | 2.69% | -2.02% | -3.74% | -2.61% | 7.70% | 4.64% | 18.40% |
| 2022 | -4.73% | -2.22% | 0.91% | -7.07% | 0.49% | -7.10% | 6.61% | -4.07% | -8.22% | 5.83% | 6.94% | -3.59% | -16.48% |
| 2021 | -0.60% | 1.81% | 2.50% | 3.67% | 1.41% | 1.12% | 1.33% | 1.81% | -3.62% | 4.12% | -1.86% | 3.10% | 15.49% |
| 2020 | -0.37% | -5.90% | -10.44% | 8.77% | 4.67% | 2.11% | 3.68% | 5.09% | -2.33% | -2.27% | 9.95% | 3.76% | 15.80% |
| 2019 | 6.56% | 2.39% | 1.28% | 2.72% | -4.38% | 5.38% | 0.09% | -1.01% | 1.37% | 1.96% | 2.24% | 2.20% | 22.38% |
| 2018 | 3.88% | -3.25% | -1.03% | 0.52% | 1.34% | -0.11% | 2.16% | 1.37% | 0.15% | -6.42% | 1.13% | -5.85% | -6.47% |
| 2017 | 2.15% | 2.15% | 1.03% | 1.44% | 1.66% | 0.57% | 1.88% | 0.29% | 1.69% | 1.43% | 1.71% | 1.03% | 18.40% |
| 2016 | -3.97% | -0.53% | 5.56% | 0.72% | 0.89% | -0.25% | 3.22% | -0.12% | 0.66% | -2.01% | 1.03% | 1.62% | 6.70% |
| 2015 | -0.73% | 4.00% | -0.81% | 1.61% | 0.56% | -1.77% | 0.88% | -5.32% | -2.53% | 5.32% | -0.05% | -1.59% | -0.87% |
| 2014 | -2.83% | 3.96% | 0.01% | 0.37% | 1.86% | 1.87% | -1.71% | 2.56% | -2.49% | 1.59% | 1.45% | -1.13% | 5.38% |
| 2013 | 3.57% | 0.35% | 2.21% | 2.07% | -0.08% | -2.06% | 4.19% | -2.32% | 4.26% | 3.29% | 1.60% | 1.50% | 19.92% |
Комиссия
Комиссия Retirement Portfolio (Compareable) составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Retirement Portfolio (Compareable) среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 1.68 | 2.50 | 1.31 | 0.63 | 6.56 |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 1.42 | 1.98 | 1.25 | 1.06 | 8.62 |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 2.33 | 3.12 | 1.42 | 2.15 | 14.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement Portfolio (Compareable) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Portfolio (Compareable) | 2.15% | 2.39% | 2.10% | 1.09% | 2.24% | 1.80% | 1.91% | 1.59% | 2.02% | 2.22% | 1.65% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.82% | 3.46% | 1.97% | 1.08% | 4.86% | 2.31% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.37% | 1.86% | 1.88% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 3.06% | 3.43% | 3.12% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% | 1.50% | 0.93% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.94% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement Portfolio (Compareable) показал максимальную просадку в 47.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка Retirement Portfolio (Compareable) составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.93% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1299 |
| -26.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.39% | 3 авг. 2001 г. | 294 | 9 окт. 2002 г. | 268 | 3 нояб. 2003 г. | 562 |
| -24.09% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -14.95% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement Portfolio (Compareable) составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFITX | GMWEX | VTSMX | |
|---|---|---|---|
| VFITX | 1.00 | -0.18 | -0.26 |
| GMWEX | -0.18 | 1.00 | 0.80 |
| VTSMX | -0.26 | 0.80 | 1.00 |