SPLG + SCHG + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG + SCHG + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPLG + SCHG + SCHD на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -11.09% с начала года и доходность в 12.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPLG + SCHG + SCHD | -11.86% | -7.14% | -10.08% | 7.80% | 15.77% | 12.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.67% | -9.34% | 7.74% | 15.13% | 11.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SCHG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.27% | -2.15% | -6.17% | -6.13% | -11.86% | ||||||||
| 2024 | 1.86% | 5.46% | 2.89% | -4.07% | 5.05% | 4.62% | 0.83% | 2.09% | 2.20% | -0.52% | 6.36% | -1.67% | 27.52% |
| 2023 | 6.93% | -2.13% | 4.72% | 1.05% | 2.28% | 6.41% | 3.54% | -1.27% | -4.91% | -2.13% | 9.60% | 4.76% | 31.67% |
| 2022 | -6.57% | -3.29% | 4.07% | -10.04% | -0.46% | -8.07% | 9.81% | -4.30% | -9.26% | 7.11% | 5.11% | -6.30% | -22.13% |
| 2021 | -0.83% | 2.17% | 3.87% | 5.78% | 0.04% | 3.55% | 2.56% | 3.25% | -4.85% | 7.46% | -0.43% | 3.46% | 28.64% |
| 2020 | 0.93% | -7.63% | -11.53% | 13.60% | 5.63% | 2.44% | 6.63% | 8.03% | -3.67% | -2.20% | 10.84% | 3.96% | 26.80% |
| 2019 | 8.24% | 3.51% | 2.06% | 4.11% | -6.47% | 7.11% | 1.70% | -1.38% | 1.51% | 2.45% | 3.93% | 2.71% | 32.81% |
| 2018 | 5.92% | -3.66% | -2.34% | 0.23% | 3.00% | 0.86% | 3.26% | 3.95% | 0.65% | -7.45% | 1.82% | -8.67% | -3.52% |
| 2017 | 2.07% | 3.80% | 0.44% | 1.28% | 1.82% | 0.42% | 2.15% | 0.48% | 1.83% | 2.84% | 3.26% | 1.30% | 23.91% |
| 2016 | -5.92% | 0.84% | 6.45% | -0.31% | 1.94% | 0.22% | 4.15% | 0.07% | 0.50% | -2.25% | 3.53% | 1.46% | 10.62% |
| 2015 | -2.26% | 5.99% | -1.19% | 0.17% | 1.33% | -1.92% | 2.15% | -5.83% | -3.04% | 8.81% | 0.19% | -1.84% | 1.73% |
| 2014 | -2.87% | 4.72% | 0.20% | 0.33% | 2.80% | 2.12% | -1.30% | 3.89% | -1.13% | 2.28% | 2.97% | -0.39% | 14.15% |
Комиссия
Комиссия SPLG + SCHG + SCHD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPLG + SCHG + SCHD составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG + SCHG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.59% | 1.40% | 1.46% | 1.57% | 1.23% | 1.46% | 1.64% | 2.02% | 1.63% | 1.78% | 1.87% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG + SCHG + SCHD показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка SPLG + SCHG + SCHD составляет 14.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.25% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.98% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.87% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -13.8% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 222 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG + SCHG + SCHD составляет 14.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | SPLG | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.69 | 0.77 |
| SCHG | 0.69 | 1.00 | 0.87 |
| SPLG | 0.77 | 0.87 | 1.00 |