PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPLG + SCHG + SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPLG 40%SCHG 40%SCHD 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
40%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG + SCHG + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.86%
8.95%
SPLG + SCHG + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SPLG + SCHG + SCHD на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 20.93% с начала года и доходность в 14.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
SPLG + SCHG + SCHD20.93%2.41%9.86%35.00%17.18%14.21%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
20.75%2.48%9.71%33.93%15.67%13.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.02%2.60%7.55%21.93%12.87%11.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
24.83%2.25%10.85%42.60%20.17%16.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SCHG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.73%5.21%3.03%-4.09%4.84%4.23%1.32%2.15%20.93%
20236.90%-2.14%4.67%1.02%1.96%6.37%3.56%-1.30%-4.86%-2.22%9.39%4.82%30.77%
2022-6.21%-3.17%3.97%-9.64%-0.17%-8.10%9.63%-4.25%-9.21%7.29%5.18%-6.17%-21.01%
2021-0.84%2.47%4.31%5.60%0.22%3.28%2.44%3.16%-4.77%7.24%-0.54%3.77%29.03%
20200.80%-7.70%-11.59%13.50%5.48%2.26%6.48%7.77%-3.61%-2.05%11.00%3.87%25.82%
20198.20%3.53%2.04%4.09%-6.49%7.12%1.69%-1.39%1.59%2.41%3.90%2.71%32.66%
20185.89%-3.69%-2.34%0.20%2.96%0.85%3.30%3.88%0.66%-7.39%1.88%-8.66%-3.53%
20172.06%3.80%0.44%1.26%1.81%0.42%2.14%0.47%1.85%2.85%3.28%1.31%23.90%
2016-5.86%0.85%6.55%-0.31%1.94%0.24%4.14%0.07%0.50%-2.25%3.53%1.47%10.83%
2015-2.27%5.98%-1.19%0.19%1.31%-1.95%2.11%-5.82%-2.99%8.82%0.19%-1.81%1.72%
2014-2.88%4.71%0.21%0.34%2.79%2.11%-1.30%3.89%-1.12%2.27%2.96%-0.39%14.13%
20135.39%1.32%3.80%1.94%3.01%-1.90%5.17%-2.39%3.66%4.65%2.68%2.23%33.49%

Комиссия

Комиссия SPLG + SCHG + SCHD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPLG + SCHG + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 7171
SPLG + SCHG + SCHD
Ранг коэф-та Шарпа SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLG + SCHG + SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG + SCHG + SCHD, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
2.493.331.452.7115.50
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.682.451.291.518.79
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.302.981.412.6412.32

Коэффициент Шарпа

SPLG + SCHG + SCHD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.46
2.32
SPLG + SCHG + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPLG + SCHG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLG + SCHG + SCHD1.03%1.46%1.58%1.23%1.46%1.64%2.01%1.63%1.87%1.88%1.68%1.61%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.96%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.32%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.25%
-0.19%
SPLG + SCHG + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SPLG + SCHG + SCHD показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка SPLG + SCHG + SCHD составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-26.35%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.77%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-13.64%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.222
-9.98%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPLG + SCHG + SCHD составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.39%
4.31%
SPLG + SCHG + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHGSPLG
SCHD1.000.720.78
SCHG0.721.000.87
SPLG0.780.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.