SPLG + SCHG + SCHD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG + SCHG + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPLG + SCHG + SCHD на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 20.93% с начала года и доходность в 14.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
SPLG + SCHG + SCHD | 20.93% | 2.41% | 9.86% | 35.00% | 17.18% | 14.21% |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.75% | 2.48% | 9.71% | 33.93% | 15.67% | 13.08% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 2.25% | 10.85% | 42.60% | 20.17% | 16.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SCHG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.73% | 5.21% | 3.03% | -4.09% | 4.84% | 4.23% | 1.32% | 2.15% | 20.93% | ||||
2023 | 6.90% | -2.14% | 4.67% | 1.02% | 1.96% | 6.37% | 3.56% | -1.30% | -4.86% | -2.22% | 9.39% | 4.82% | 30.77% |
2022 | -6.21% | -3.17% | 3.97% | -9.64% | -0.17% | -8.10% | 9.63% | -4.25% | -9.21% | 7.29% | 5.18% | -6.17% | -21.01% |
2021 | -0.84% | 2.47% | 4.31% | 5.60% | 0.22% | 3.28% | 2.44% | 3.16% | -4.77% | 7.24% | -0.54% | 3.77% | 29.03% |
2020 | 0.80% | -7.70% | -11.59% | 13.50% | 5.48% | 2.26% | 6.48% | 7.77% | -3.61% | -2.05% | 11.00% | 3.87% | 25.82% |
2019 | 8.20% | 3.53% | 2.04% | 4.09% | -6.49% | 7.12% | 1.69% | -1.39% | 1.59% | 2.41% | 3.90% | 2.71% | 32.66% |
2018 | 5.89% | -3.69% | -2.34% | 0.20% | 2.96% | 0.85% | 3.30% | 3.88% | 0.66% | -7.39% | 1.88% | -8.66% | -3.53% |
2017 | 2.06% | 3.80% | 0.44% | 1.26% | 1.81% | 0.42% | 2.14% | 0.47% | 1.85% | 2.85% | 3.28% | 1.31% | 23.90% |
2016 | -5.86% | 0.85% | 6.55% | -0.31% | 1.94% | 0.24% | 4.14% | 0.07% | 0.50% | -2.25% | 3.53% | 1.47% | 10.83% |
2015 | -2.27% | 5.98% | -1.19% | 0.19% | 1.31% | -1.95% | 2.11% | -5.82% | -2.99% | 8.82% | 0.19% | -1.81% | 1.72% |
2014 | -2.88% | 4.71% | 0.21% | 0.34% | 2.79% | 2.11% | -1.30% | 3.89% | -1.12% | 2.27% | 2.96% | -0.39% | 14.13% |
2013 | 5.39% | 1.32% | 3.80% | 1.94% | 3.01% | -1.90% | 5.17% | -2.39% | 3.66% | 4.65% | 2.68% | 2.23% | 33.49% |
Комиссия
Комиссия SPLG + SCHG + SCHD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPLG + SCHG + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.71 | 15.50 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG + SCHG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG + SCHG + SCHD | 1.03% | 1.46% | 1.58% | 1.23% | 1.46% | 1.64% | 2.01% | 1.63% | 1.87% | 1.88% | 1.68% | 1.61% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG + SCHG + SCHD показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка SPLG + SCHG + SCHD составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-26.35% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
-19.77% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
-13.64% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 222 |
-9.98% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG + SCHG + SCHD составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | SCHG | SPLG | |
---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.72 | 0.78 |
SCHG | 0.72 | 1.00 | 0.87 |
SPLG | 0.78 | 0.87 | 1.00 |