SPLG + SCHG + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPLG + SCHG + SCHD на 14 мая 2025 г. показал доходность в -0.77% с начала года и доходность в 13.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| SPLG + SCHG + SCHD | -0.77% | 9.83% | -2.08% | 14.03% | 17.94% | 13.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.46% | 9.92% | -1.04% | 14.16% | 17.40% | 12.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.83% | 3.99% | -7.32% | 3.02% | 13.75% | 10.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.59% | 12.48% | -1.19% | 18.47% | 19.70% | 15.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SCHG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | -1.64% | -5.67% | -1.28% | 5.91% | -0.77% | |||||||
| 2024 | 1.73% | 5.21% | 3.04% | -4.09% | 4.84% | 4.23% | 1.32% | 2.15% | 2.08% | -0.51% | 6.19% | -2.09% | 26.30% |
| 2023 | 6.90% | -2.14% | 4.67% | 1.02% | 1.96% | 6.37% | 3.56% | -1.30% | -4.86% | -2.22% | 9.39% | 4.82% | 30.77% |
| 2022 | -6.21% | -3.17% | 3.97% | -9.64% | -0.17% | -8.10% | 9.63% | -4.25% | -9.21% | 7.29% | 5.18% | -6.17% | -21.01% |
| 2021 | -0.84% | 2.47% | 4.31% | 5.59% | 0.22% | 3.28% | 2.44% | 3.16% | -4.77% | 7.24% | -0.54% | 3.77% | 29.03% |
| 2020 | 0.80% | -7.70% | -11.59% | 13.50% | 5.48% | 2.26% | 6.48% | 7.77% | -3.61% | -2.05% | 11.00% | 3.87% | 25.82% |
| 2019 | 8.20% | 3.53% | 2.04% | 4.09% | -6.49% | 7.12% | 1.69% | -1.39% | 1.59% | 2.41% | 3.90% | 2.71% | 32.66% |
| 2018 | 5.89% | -3.68% | -2.34% | 0.20% | 2.96% | 0.85% | 3.30% | 3.88% | 0.66% | -7.39% | 1.88% | -8.66% | -3.53% |
| 2017 | 2.06% | 3.80% | 0.44% | 1.26% | 1.81% | 0.42% | 2.14% | 0.47% | 1.85% | 2.85% | 3.28% | 1.31% | 23.90% |
| 2016 | -5.86% | 0.85% | 6.44% | -0.31% | 1.94% | 0.24% | 4.14% | 0.07% | 0.50% | -2.25% | 3.53% | 1.47% | 10.73% |
| 2015 | -2.27% | 5.98% | -1.19% | 0.19% | 1.31% | -1.95% | 2.11% | -5.82% | -2.99% | 8.82% | 0.19% | -1.81% | 1.72% |
| 2014 | -2.88% | 4.71% | 0.21% | 0.34% | 2.79% | 2.11% | -1.30% | 3.89% | -1.12% | 2.27% | 2.96% | -0.40% | 14.13% |
Комиссия
Комиссия SPLG + SCHG + SCHD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPLG + SCHG + SCHD составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.73 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.19 | 0.42 | 1.06 | 0.22 | 0.71 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.74 | 1.17 | 1.16 | 0.79 | 2.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG + SCHG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.40% | 1.46% | 1.58% | 1.23% | 1.46% | 1.64% | 2.01% | 1.63% | 1.78% | 1.87% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.95% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPLG + SCHG + SCHD показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка SPLG + SCHG + SCHD составляет 4.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.35% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.77% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -19.2% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.64% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 222 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | SCHG | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 0.98 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.69 | 0.77 | 0.82 |
| SCHG | 0.95 | 0.69 | 1.00 | 0.87 | 0.96 |
| SPLG | 0.92 | 0.77 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.98 | 0.82 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |