Victor
Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Victor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Victor на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.26% с начала года и доходность в 12.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Victor | 18.26% | 2.42% | 9.51% | 30.36% | 13.51% | 11.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 20.78% | 2.50% | 9.69% | 33.93% | 15.54% | 13.14% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.77% | 11.46% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.89% | 1.52% | 5.78% | 10.72% | 0.42% | 1.86% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 6.56% | 1.84% | 6.80% | 14.28% | 1.81% | 2.90% |
O Realty Income Corporation | 11.48% | 2.30% | 21.73% | 26.64% | 1.13% | 9.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Victor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.17% | 4.07% | 3.17% | -3.83% | 4.17% | 2.85% | 2.09% | 2.51% | 18.26% | ||||
| 2023 | 5.65% | -2.66% | 3.01% | 1.16% | -0.32% | 5.65% | 2.98% | -1.66% | -4.66% | -2.28% | 8.61% | 4.71% | 21.10% |
| 2022 | -4.57% | -2.76% | 2.98% | -7.54% | 0.61% | -7.32% | 8.05% | -3.95% | -8.73% | 7.46% | 5.47% | -4.86% | -15.84% |
| 2021 | -1.09% | 2.65% | 4.35% | 4.70% | 0.87% | 1.74% | 2.17% | 2.62% | -4.36% | 6.11% | -0.77% | 4.37% | 25.45% |
| 2020 | 0.21% | -7.33% | -12.02% | 11.82% | 4.24% | 1.83% | 5.09% | 6.14% | -3.30% | -2.18% | 10.03% | 3.44% | 16.47% |
| 2019 | 7.25% | 2.93% | 2.07% | 3.33% | -5.53% | 6.28% | 1.33% | -0.89% | 1.89% | 2.07% | 2.89% | 2.47% | 28.75% |
| 2018 | 4.57% | -3.71% | -2.04% | 0.06% | 2.27% | 0.56% | 3.50% | 2.96% | 0.45% | -5.75% | 2.14% | -7.56% | -3.32% |
| 2017 | 1.56% | 3.56% | 0.02% | 0.85% | 1.16% | 0.49% | 1.92% | 0.34% | 1.83% | 1.99% | 2.87% | 1.20% | 19.25% |
| 2016 | -3.69% | 0.23% | 6.15% | 0.18% | 1.58% | 1.11% | 3.30% | -0.18% | 0.10% | -1.95% | 2.79% | 1.90% | 11.76% |
| 2015 | -1.99% | 4.56% | -1.32% | 0.54% | 0.94% | -1.97% | 2.03% | -5.44% | -1.69% | 7.56% | 0.26% | -1.25% | 1.62% |
| 2014 | -2.70% | 4.25% | 0.56% | 1.03% | 2.03% | 1.83% | -1.34% | 3.65% | -1.43% | 2.57% | 2.46% | 0.23% | 13.68% |
| 2013 | 4.76% | 1.48% | 3.38% | 2.26% | 1.43% | -1.51% | 4.54% | -2.92% | 2.83% | 4.29% | 2.34% | 2.08% | 27.65% |
Комиссия
Комиссия Victor составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Victor среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.82 | 3.76 | 1.52 | 3.04 | 17.50 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.98 | 2.87 | 1.35 | 1.74 | 10.28 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.91 | 2.85 | 1.35 | 0.67 | 8.00 |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.50 | 3.74 | 1.46 | 0.91 | 13.50 |
O Realty Income Corporation | 1.63 | 2.28 | 1.30 | 0.91 | 4.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Victor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | 1.71% | 1.96% | 2.06% | 1.56% | 1.97% | 2.30% | 2.84% | 2.17% | 2.60% | 2.87% | 2.68% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.05% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% | 2.46% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 5.03% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Victor показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Victor составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -22.48% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 14 дек. 2023 г. | 494 |
| -16.36% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -10.68% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -9.9% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Victor составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGIB | O | FXNAX | FXAIX | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| IGIB | 1.00 | 0.27 | 0.82 | 0.08 | 0.05 |
| O | 0.27 | 1.00 | 0.16 | 0.38 | 0.42 |
| FXNAX | 0.82 | 0.16 | 1.00 | -0.14 | -0.16 |
| FXAIX | 0.08 | 0.38 | -0.14 | 1.00 | 0.86 |
| SCHD | 0.05 | 0.42 | -0.16 | 0.86 | 1.00 |