Lyn Alden’s International
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | Latin America Equities | 18% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 14% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Europe Equities | 18% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | Asia Pacific Equities | 20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lyn Alden’s International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Lyn Alden’s International на 21 апр. 2025 г. показал доходность в 3.79% с начала года и доходность в 4.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Lyn Alden’s International | 3.25% | -2.45% | -4.05% | 5.83% | 11.54% | 4.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -5.83% | -7.19% | 9.30% | 8.02% | 2.72% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.43% | -3.07% | -3.37% | 4.62% | 8.51% | 4.01% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 12.10% | -3.10% | -3.45% | -7.48% | 12.72% | 1.36% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 10.63% | -2.58% | 2.08% | 11.73% | 13.39% | 5.50% |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.72% | 1.53% | -6.93% | 2.55% | 18.04% | 6.73% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | -3.86% | -1.10% | -10.42% | 9.62% | 10.00% | 2.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lyn Alden’s International, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.34% | -0.28% | 2.01% | -0.82% | 3.25% | ||||||||
| 2024 | -1.41% | 2.69% | 2.39% | -1.91% | 2.60% | 0.10% | 2.59% | 2.56% | 2.22% | -5.00% | -0.87% | -3.17% | 2.42% |
| 2023 | 6.71% | -4.99% | 2.40% | 2.20% | -2.10% | 4.92% | 4.10% | -4.43% | -2.62% | -2.99% | 7.87% | 5.45% | 16.51% |
| 2022 | -1.06% | -2.03% | 1.01% | -6.11% | 0.68% | -8.16% | 4.36% | -2.12% | -7.95% | 3.73% | 10.07% | -2.87% | -11.36% |
| 2021 | -1.02% | 2.10% | 1.87% | 1.39% | 3.70% | -0.06% | -1.65% | 2.77% | -3.03% | 1.29% | -4.08% | 3.45% | 6.55% |
| 2020 | -4.33% | -7.11% | -18.90% | 7.31% | 4.64% | 4.60% | 4.64% | 3.49% | -1.42% | -1.39% | 13.34% | 7.08% | 8.16% |
| 2019 | 6.97% | 0.13% | 1.46% | 2.07% | -4.09% | 4.74% | -2.65% | -3.25% | 2.77% | 3.55% | -0.04% | 4.52% | 16.69% |
| 2018 | 6.47% | -4.80% | -0.42% | 0.16% | -4.07% | -3.18% | 4.39% | -2.54% | -0.58% | -6.68% | 2.81% | -3.37% | -11.95% |
| 2017 | 5.45% | 2.11% | 3.33% | 1.64% | 1.92% | 0.54% | 4.46% | 1.04% | 0.67% | 2.38% | 0.47% | 2.81% | 30.22% |
| 2016 | -5.07% | -2.51% | 10.70% | 1.52% | -1.87% | 1.99% | 4.87% | 0.43% | 1.20% | -0.24% | -4.23% | 0.78% | 6.83% |
| 2015 | 0.53% | 5.06% | -2.35% | 3.10% | -1.49% | -1.97% | -1.54% | -8.88% | -3.53% | 5.32% | -1.77% | -1.93% | -9.82% |
| 2014 | -6.83% | 4.56% | 3.04% | 1.53% | 2.37% | 2.31% | 0.10% | 2.62% | -5.82% | 1.39% | -0.93% | -4.89% | -1.36% |
Комиссия
Комиссия Lyn Alden’s International составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Lyn Alden’s International составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.20 | 0.41 | 1.05 | 0.23 | 0.68 |
ILF iShares Latin American 40 ETF | -0.29 | -0.26 | 0.97 | -0.23 | -0.52 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.69 | 1.06 | 1.14 | 0.85 | 2.40 |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.19 | 0.36 | 1.05 | 0.16 | 0.34 |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 0.56 | 0.91 | 1.12 | 0.47 | 1.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lyn Alden’s International за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.56% | 3.73% | 3.12% | 4.47% | 4.56% | 1.73% | 2.75% | 2.90% | 2.10% | 2.36% | 2.84% | 2.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.27% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.64% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.17% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.76% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.75% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.18% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% | 2.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lyn Alden’s International показал максимальную просадку в 40.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка Lyn Alden’s International составляет 7.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.38% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 724 |
| -28.84% | 4 сент. 2014 г. | 363 | 11 февр. 2016 г. | 329 | 2 июн. 2017 г. | 692 |
| -23.78% | 8 сент. 2021 г. | 279 | 14 окт. 2022 г. | 337 | 20 февр. 2024 г. | 616 |
| -17.09% | 2 мар. 2012 г. | 64 | 1 июн. 2012 г. | 137 | 18 дек. 2012 г. | 201 |
| -15.28% | 27 сент. 2024 г. | 132 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lyn Alden’s International составляет 10.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| INDA | ILF | ASEA | VGK | VPL | VWO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDA | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.70 |
| ILF | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.75 |
| ASEA | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.71 |
| VGK | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.79 | 0.74 |
| VPL | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.79 | 1.00 | 0.78 |
| VWO | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 1.00 |