Lyn Alden’s International
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | Latin America Equities | 18% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 14% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Europe Equities | 18% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | Asia Pacific Equities | 20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Lyn Alden’s International на 15 мая 2025 г. показал доходность в 11.68% с начала года и доходность в 5.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Lyn Alden’s International | 11.68% | 9.21% | 8.51% | 7.55% | 13.28% | 5.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.56% | 9.79% | 7.63% | 11.99% | 9.30% | 3.75% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.32% | 7.38% | 6.99% | 6.12% | 8.78% | 4.67% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 24.63% | 13.90% | 11.54% | -2.26% | 15.31% | 2.26% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 17.66% | 8.11% | 16.63% | 10.52% | 14.40% | 5.80% |
INDA iShares MSCI India ETF | 2.53% | 5.76% | 2.05% | 4.24% | 17.57% | 7.26% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.91% | 10.32% | 0.93% | 14.65% | 11.53% | 3.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lyn Alden’s International, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.09% | -0.51% | 2.28% | 3.44% | 2.92% | 11.68% | |||||||
| 2024 | -1.91% | 2.56% | 2.25% | -1.92% | 2.08% | -0.32% | 2.35% | 2.92% | 2.41% | -4.80% | -1.43% | -3.35% | 0.44% |
| 2023 | 7.28% | -5.32% | 2.24% | 2.09% | -1.88% | 5.59% | 4.42% | -4.88% | -2.57% | -3.04% | 8.19% | 5.48% | 17.63% |
| 2022 | 0.38% | -0.89% | 2.37% | -6.80% | 1.37% | -8.86% | 4.06% | -1.37% | -7.39% | 3.95% | 9.44% | -2.98% | -8.00% |
| 2021 | -1.62% | 1.72% | 2.02% | 1.51% | 4.08% | 0.40% | -2.33% | 2.64% | -3.60% | 0.66% | -4.17% | 3.59% | 4.57% |
| 2020 | -4.69% | -7.23% | -20.19% | 7.21% | 4.66% | 4.98% | 5.22% | 2.39% | -1.82% | -1.06% | 14.73% | 7.71% | 7.49% |
| 2019 | 7.68% | -0.26% | 1.19% | 2.00% | -4.07% | 4.84% | -2.60% | -3.61% | 2.65% | 3.64% | -0.44% | 5.02% | 16.42% |
| 2018 | 7.15% | -4.62% | -0.43% | -0.11% | -4.87% | -3.36% | 5.16% | -3.10% | -0.37% | -5.64% | 2.60% | -3.10% | -11.00% |
| 2017 | 5.87% | 2.20% | 3.25% | 1.44% | 1.49% | 0.58% | 4.92% | 1.44% | 0.62% | 2.01% | 0.20% | 3.09% | 30.55% |
| 2016 | -4.79% | -1.85% | 12.04% | 1.95% | -2.97% | 3.14% | 4.93% | 0.50% | 1.05% | 0.67% | -4.81% | 0.60% | 9.73% |
| 2015 | 0.09% | 5.03% | -2.68% | 3.76% | -2.16% | -1.71% | -2.39% | -9.10% | -3.81% | 5.30% | -2.00% | -2.32% | -12.16% |
| 2014 | -7.13% | 4.31% | 3.71% | 1.58% | 2.33% | 2.50% | 0.43% | 3.08% | -6.31% | 1.38% | -1.07% | -5.17% | -1.25% |
Комиссия
Комиссия Lyn Alden’s International составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Lyn Alden’s International составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.65 | 1.14 | 1.15 | 0.70 | 2.28 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.32 | 0.62 | 1.08 | 0.40 | 1.18 |
ILF iShares Latin American 40 ETF | -0.11 | 0.02 | 1.00 | -0.07 | -0.17 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.60 | 1.03 | 1.13 | 0.80 | 2.27 |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.26 | 0.59 | 1.08 | 0.31 | 0.65 |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 0.79 | 1.29 | 1.18 | 0.71 | 2.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lyn Alden’s International за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.27% | 3.73% | 3.12% | 4.47% | 4.56% | 1.73% | 2.75% | 2.90% | 2.10% | 2.36% | 2.84% | 2.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.97% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.09% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 5.97% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.98% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.74% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.47% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% | 2.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lyn Alden’s International показал максимальную просадку в 41.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка Lyn Alden’s International составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.55% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 724 |
| -31.29% | 4 сент. 2014 г. | 348 | 21 янв. 2016 г. | 371 | 12 июл. 2017 г. | 719 |
| -21.44% | 8 июн. 2021 г. | 343 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 636 |
| -17.09% | 2 мар. 2012 г. | 64 | 1 июн. 2012 г. | 137 | 18 дек. 2012 г. | 201 |
| -15.28% | 27 сент. 2024 г. | 132 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 156 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | INDA | ASEA | ILF | VGK | VPL | VWO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.75 |
| INDA | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.70 | 0.76 |
| ASEA | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.76 |
| ILF | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.62 | 0.61 | 0.75 | 0.84 |
| VGK | 0.77 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.85 |
| VPL | 0.76 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.79 | 1.00 | 0.78 | 0.86 |
| VWO | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 1.00 |