Saving Account2

График показывает рост $10,000 инвестированных в Saving Account2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Saving Account2 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 3.01% с начала года и доходность в 7.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Saving Account2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.

Saving Account2 has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.24, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2009.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.03%) than losses (22.55%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.39 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Saving Account2 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Saving Account2 имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saving Account2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Saving Account2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.77
• За 5 лет: 1.11
• За 10 лет: 1.16
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Saving Account2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Saving Account2 показал максимальную просадку в 13.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Saving Account2 составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.