PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Equity Sleeve
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Equity Sleeve

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

GQRIX 25%IHDG 20%QGRW 11%IVV 11%COWZ 11%FNX 11%XSMO 11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities

11%

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		Mid Cap Blend Equities

11%

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		Global Equities

25%

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		Foreign Large Cap Equities, Dividend

20%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

11%

QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		Large Cap Growth Equities

11%

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		Small Cap Growth Equities

11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Sleeve и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
39.78%
38.59%
Equity Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2022 г., начальной даты QGRW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Equity Sleeve13.30%-0.31%10.78%22.29%N/AN/A
Активы портфеля:
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		17.85%-4.81%11.74%29.55%14.22%N/A
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		7.47%-2.39%5.17%13.06%10.62%9.42%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		16.70%-5.18%12.14%27.50%N/AN/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.04%-1.31%11.20%20.77%14.14%12.60%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.87%3.38%9.00%13.76%16.17%N/A
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		9.11%5.59%10.61%15.64%11.34%9.32%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		15.64%9.99%16.71%31.93%12.27%11.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity Sleeve, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.56%6.62%3.71%-4.53%4.82%1.19%13.30%
20236.11%-2.19%1.25%1.35%-0.39%6.50%3.59%-1.08%-3.72%-2.86%8.25%6.00%24.24%
2022-0.70%-0.70%

Комиссия

Комиссия Equity Sleeve составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
График комиссии FNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Equity Sleeve среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Equity Sleeve, с текущим значением в 7474
Equity Sleeve
Ранг коэф-та Шарпа Equity Sleeve, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Equity Sleeve, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Equity Sleeve, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Equity Sleeve, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Equity Sleeve, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Equity Sleeve
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Equity Sleeve, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Equity Sleeve, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Equity Sleeve, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Equity Sleeve, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Equity Sleeve, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		1.812.511.323.5411.04
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.382.061.241.765.91
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		1.492.061.272.247.69
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.732.431.312.016.86
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.051.601.181.623.68
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.871.351.150.992.67
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		1.652.411.282.778.42

Коэффициент Шарпа

Equity Sleeve на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.78
1.58
Equity Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity Sleeve за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity Sleeve1.17%1.30%4.16%1.40%1.07%1.05%0.65%0.79%0.77%1.01%1.20%0.37%
Активы портфеля:
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		1.18%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.64%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.04%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		1.05%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%0.77%0.69%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.46%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%0.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.38%
-4.73%
Equity Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity Sleeve показал максимальную просадку в 8.94%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка Equity Sleeve составляет 4.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.94%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.82
-7.48%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.4518 мая 2023 г.73
-5.72%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-4.38%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-2.39%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity Sleeve составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.98%
3.80%
Equity Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GQRIXCOWZIHDGQGRWXSMOFNXIVV
GQRIX1.000.480.620.790.590.550.80
COWZ0.481.000.560.440.810.870.67
IHDG0.620.561.000.630.620.670.74
QGRW0.790.440.631.000.590.590.91
XSMO0.590.810.620.591.000.910.74
FNX0.550.870.670.590.911.000.77
IVV0.800.670.740.910.740.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2022 г.