PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Equity Sleeve
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPYG 25%DGRW 22.5%FNX 15%IQDG 12.5%HUSV 10%HDMV 10%XSOE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend

22.50%

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
Mid Cap Blend Equities

15%

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
Foreign Large Cap Equities, Actively Managed

10%

HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
Volatility Hedged Equity, Actively Managed

10%

IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
Foreign Large Cap Equities, Dividend

12.50%

SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

25%

XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
Emerging Markets Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Sleeve и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.57%
19.37%
Equity Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2016 г., начальной даты HDMV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Equity Sleeve4.34%-3.02%17.57%16.08%10.17%N/A
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
5.01%-3.08%17.81%18.79%13.13%12.52%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
3.70%-1.92%12.44%6.94%8.25%N/A
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
1.49%-3.33%17.76%6.25%7.41%N/A
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
8.52%-4.38%19.81%27.82%14.11%14.17%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
-0.12%-1.46%9.70%0.28%0.07%N/A
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
3.53%-2.52%24.26%21.51%10.71%9.13%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
-0.03%-1.50%10.91%7.69%1.32%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.36%4.61%2.95%
2023-4.75%-2.57%8.10%5.28%

Комиссия

Комиссия Equity Sleeve составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии HDMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии HUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии FNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии XSOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Equity Sleeve
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Equity Sleeve, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Equity Sleeve, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Equity Sleeve, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Equity Sleeve, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Equity Sleeve, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.772.631.301.916.11
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
0.811.231.140.572.44
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
0.490.801.090.301.41
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
2.032.921.361.1411.12
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
0.060.161.020.040.14
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
1.191.811.211.173.99
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
0.500.801.090.191.30

Коэффициент Шарпа

Equity Sleeve на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.46

Коэффициент Шарпа Equity Sleeve находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.46
1.92
Equity Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity Sleeve за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity Sleeve1.51%1.65%2.09%1.54%1.34%1.86%1.83%1.58%1.32%1.24%0.87%0.70%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.61%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
1.45%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%0.00%0.00%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
1.82%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.96%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
2.96%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
0.97%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%0.77%0.69%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.78%1.78%2.53%1.36%1.02%2.00%1.56%0.65%1.43%3.93%0.21%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.49%
-3.50%
Equity Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity Sleeve показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Equity Sleeve составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.13%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.520
-18.23%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-9.58%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-7.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity Sleeve составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.39%
3.58%
Equity Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XSOEHUSVHDMVFNXIQDGSPYGDGRW
XSOE1.000.420.640.600.720.640.60
HUSV0.421.000.630.640.590.690.83
HDMV0.640.631.000.640.830.650.70
FNX0.600.640.641.000.670.740.82
IQDG0.720.590.830.671.000.700.72
SPYG0.640.690.650.740.701.000.86
DGRW0.600.830.700.820.720.861.00