Simple Balanced
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | Corporate Bonds | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2014 г., начальной даты SKOR
Доходность по периодам
Simple Balanced на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.64% с начала года и доходность в 7.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Simple Balanced | 13.64% | 0.62% | 7.95% | 20.45% | 8.04% | 7.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.21% | 2.68% | 13.00% | 33.95% | 14.97% | 12.80% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.03% | -1.14% | 3.47% | 8.68% | 1.73% | 2.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 2.12% | 2.13% | -3.12% | 3.15% | 1.89% | 2.04% | 1.79% | 1.65% | -1.38% | 13.64% | ||
| 2023 | 5.05% | -2.42% | 2.52% | 0.86% | -0.28% | 3.30% | 2.02% | -1.21% | -3.38% | -1.92% | 6.76% | 4.29% | 16.11% |
| 2022 | -4.01% | -1.80% | 0.26% | -6.31% | 0.33% | -4.95% | 5.92% | -3.20% | -6.54% | 3.63% | 4.37% | -3.31% | -15.39% |
| 2021 | -0.50% | 0.92% | 1.38% | 2.94% | 0.39% | 1.59% | 1.33% | 1.35% | -2.67% | 3.22% | -0.79% | 1.87% | 11.43% |
| 2020 | 0.88% | -3.29% | -8.19% | 8.23% | 3.50% | 1.71% | 3.60% | 3.39% | -1.98% | -1.12% | 6.52% | 2.55% | 15.71% |
| 2019 | 5.12% | 1.88% | 1.57% | 2.06% | -2.63% | 4.33% | 0.79% | 0.10% | 0.61% | 1.19% | 2.07% | 1.48% | 19.99% |
| 2018 | 1.92% | -2.44% | -0.79% | -0.10% | 1.65% | 0.24% | 1.83% | 2.02% | -0.10% | -4.00% | 1.09% | -3.63% | -2.53% |
| 2017 | 1.10% | 2.21% | 0.00% | 0.91% | 0.94% | 0.54% | 1.15% | 0.37% | 1.07% | 1.18% | 1.42% | 0.84% | 12.37% |
| 2016 | -2.37% | 0.28% | 4.13% | 0.65% | 0.80% | 0.96% | 2.22% | 0.11% | 0.09% | -1.45% | 0.98% | 1.19% | 7.72% |
| 2015 | -0.22% | 2.32% | -0.34% | 0.25% | 0.51% | -1.39% | 1.15% | -3.07% | -0.93% | 3.87% | 0.28% | -1.21% | 1.03% |
| 2014 | 0.95% | 0.05% | 1.00% |
Комиссия
Комиссия Simple Balanced составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Simple Balanced среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.76 | 3.68 | 1.51 | 4.00 | 17.66 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 2.15 | 3.27 | 1.41 | 0.97 | 10.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.74% | 2.47% | 2.12% | 1.74% | 2.11% | 2.45% | 2.44% | 2.11% | 2.27% | 2.20% | 1.66% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.84% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Balanced показал максимальную просадку в 21.03%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Simple Balanced составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.03% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.96% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 575 |
| -9.63% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 105 |
| -6.81% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 236 |
| -5.52% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Balanced составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | BND | SKOR | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | -0.03 | 0.10 |
| BND | -0.03 | 1.00 | 0.73 |
| SKOR | 0.10 | 0.73 | 1.00 |