PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividends ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividends ETF

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 10%SCHD 20%JEPQ 20%PMLP.L 20%PGR 20%XLUP.L 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
20%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
20%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		Energy Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
10%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		Utilities Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.58%
13.00%
Dividends ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Dividends ETF33.66%2.60%15.58%38.67%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		17.47%1.54%10.92%26.65%12.74%11.66%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		25.11%-2.80%8.55%31.97%12.20%10.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.39%4.24%10.56%28.20%N/AN/A
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		25.86%-3.28%9.12%30.51%7.70%10.74%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		37.54%6.21%20.93%39.96%N/AN/A
PGR
The Progressive Corporation		65.14%3.88%26.37%66.83%32.17%28.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.34%3.00%5.86%-1.05%3.13%0.37%3.17%5.61%2.14%0.46%33.66%
20233.71%-1.40%2.12%0.32%-2.60%3.27%1.69%0.32%-1.69%2.40%5.36%1.47%15.70%
20220.42%-6.75%4.77%-0.36%-7.43%6.73%5.39%-3.01%-1.28%

Комиссия

Комиссия Dividends ETF составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
График комиссии XLUP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividends ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividends ETF, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dividends ETF, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividends ETF, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividends ETF, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividends ETF, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividends ETF, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividends ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividends ETF, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividends ETF, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividends ETF, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividends ETF, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividends ETF, с текущим значением в 40.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0040.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.433.501.444.2012.97
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.082.731.364.2412.59
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.262.971.472.5711.09
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		2.092.841.361.458.86
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.964.081.545.9922.76
PGR
The Progressive Corporation		3.104.121.568.8123.40

Коэффициент Шарпа

Dividends ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82
2.91
Dividends ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.40%4.05%3.85%3.12%2.00%1.37%0.99%0.77%1.08%1.03%1.63%0.70%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.35%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		3.82%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		0.44%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-0.27%
Dividends ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends ETF показал максимальную просадку в 11.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка Dividends ETF составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.76%19 авг. 2022 г.4114 окт. 2022 г.6313 янв. 2023 г.104
-11.07%8 июн. 2022 г.817 июн. 2022 г.4317 авг. 2022 г.51
-5.35%5 мая 2022 г.612 мая 2022 г.1127 мая 2022 г.17
-4.9%20 сент. 2023 г.103 окт. 2023 г.813 окт. 2023 г.18
-4.35%16 февр. 2023 г.2015 мар. 2023 г.133 апр. 2023 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends ETF составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
3.75%
Dividends ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LPGRJEPQXLUP.LPMLP.LSCHD
SGLN.L1.00-0.010.130.270.210.18
PGR-0.011.000.200.160.130.37
JEPQ0.130.201.000.160.260.60
XLUP.L0.270.160.161.000.410.40
PMLP.L0.210.130.260.411.000.50
SCHD0.180.370.600.400.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.