PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Europe Top 15
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NOV.DE 6.67%ASML.AS 6.67%NESN.SW 6.67%AZN.L 6.67%SHELL.AS 6.67%MC.PA 6.67%NOVN.SW 6.67%SAP.DE 6.67%ROG.SW 6.67%HSBA.L 6.67%TTE.PA 6.67%SIE.DE 6.67%UNA.AS 6.67%SU.PA 6.67%OR.PA 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ASML.AS
ASML Holding NV
Technology
6.67%
AZN.L
AstraZeneca plc
Healthcare
6.67%
HSBA.L
HSBC Holdings plc
Financial Services
6.67%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical
6.67%
NESN.SW
Nestlé S.A.
Consumer Defensive
6.67%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S
Healthcare
6.67%
NOVN.SW
Novartis AG
Healthcare
6.67%
OR.PA
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive
6.67%
ROG.SW
Roche Holding AG
Healthcare
6.67%
SAP.DE
SAP SE
Technology
6.67%
SHELL.AS
Shell plc
Energy
6.67%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
Industrials
6.67%
SU.PA
Schneider Electric S.E.
Industrials
6.67%
TTE.PA
TotalEnergies SE
Energy
6.67%
UNA.AS
Unilever PLC
Consumer Defensive
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Europe Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,513.34%
392.67%
Europe Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 нояб. 2001 г., начальной даты NOV.DE

Доходность по периодам

Europe Top 15 на 3 апр. 2025 г. показал доходность в 9.33% с начала года и доходность в 12.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-8.25%-6.60%-5.32%3.55%16.80%10.02%
Europe Top 15-5.81%-9.75%-21.43%-25.83%17.06%12.82%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S
-20.67%-20.76%-40.34%-45.78%19.29%14.60%
ASML.AS
ASML Holding NV
-4.59%-4.67%-19.32%-31.20%22.78%21.57%
NESN.SW
Nestlé S.A.
22.96%0.98%3.45%0.80%2.08%5.76%
AZN.L
AstraZeneca plc
13.11%-5.39%-5.64%11.55%13.10%11.04%
SHELL.AS
Shell plc
17.54%9.47%8.86%8.01%18.91%7.22%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-5.10%-11.95%-13.57%-28.04%13.60%15.06%
NOVN.SW
Novartis AG
15.92%1.85%-0.47%19.74%10.91%6.88%
SAP.DE
SAP SE
9.95%-1.72%22.07%41.80%22.46%15.55%
ROG.SW
Roche Holding AG
18.90%-1.69%9.74%34.07%3.02%4.91%
HSBA.L
HSBC Holdings plc
20.50%1.00%33.15%53.38%24.41%8.44%
TTE.PA
TotalEnergies SE
20.07%8.66%-2.24%-5.79%19.10%8.67%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
21.57%2.86%20.43%24.72%28.50%12.33%
UNA.AS
Unilever PLC
6.90%1.69%-2.87%26.60%8.34%6.89%
SU.PA
Schneider Electric S.E.
-6.42%0.39%-9.28%6.02%25.93%13.96%
OR.PA
L'Oréal S.A.
9.26%1.67%-10.04%-13.99%9.96%8.99%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Europe Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%2.39%-11.46%0.78%-5.81%
20246.68%4.72%5.13%-2.19%4.34%4.10%-5.63%3.81%-8.29%-7.35%-3.04%-8.72%-8.07%
20238.04%-1.28%9.58%4.37%-2.66%2.39%0.23%2.69%-4.14%0.59%8.09%4.50%36.28%
2022-8.98%-1.31%3.80%-4.22%-2.05%-5.59%7.65%-7.83%-6.84%7.55%15.30%1.33%-4.07%
2021-0.41%1.97%3.13%7.04%4.96%2.24%5.49%3.95%-5.03%8.59%-2.05%5.43%40.48%
2020-1.16%-6.33%-1.51%5.45%4.22%4.61%1.20%3.71%0.07%-5.86%12.01%6.55%23.72%
20194.97%4.96%5.15%1.71%-3.02%8.59%-2.96%1.09%1.78%4.96%2.43%4.51%39.22%
20184.97%-5.75%7.21%2.22%-0.36%-0.59%5.59%-1.38%-1.17%-7.59%1.51%-2.84%0.74%
20171.95%0.78%4.24%6.34%5.75%-1.26%1.53%3.48%3.79%2.56%0.66%1.74%36.20%
2016-4.00%-1.90%4.91%2.18%0.83%-2.01%5.99%-5.60%-2.19%-6.24%-3.10%6.06%-5.94%
20150.98%5.01%1.92%4.99%-0.63%-4.37%4.59%-6.85%-3.05%4.34%-0.33%0.29%6.21%
2014-1.66%10.63%-1.05%2.67%-0.78%2.77%-3.23%0.58%-0.91%-2.68%2.21%-3.94%3.84%

Комиссия

Комиссия Europe Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Europe Top 15 составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Europe Top 15, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Europe Top 15, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Europe Top 15, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Europe Top 15, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Europe Top 15, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Europe Top 15, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -1.09
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -1.43
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.82
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.76
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: -1.44
^GSPC: 1.15

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NOV.DE
Novo Nordisk A/S
-1.16-1.640.78-0.84-1.66
ASML.AS
ASML Holding NV
-0.74-0.870.88-0.78-1.19
NESN.SW
Nestlé S.A.
0.140.361.040.070.20
AZN.L
AstraZeneca plc
0.500.821.110.390.76
SHELL.AS
Shell plc
0.260.461.060.270.60
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.84-1.210.86-0.65-1.45
NOVN.SW
Novartis AG
1.191.651.221.042.30
SAP.DE
SAP SE
1.992.801.343.9214.13
ROG.SW
Roche Holding AG
1.812.451.320.904.76
HSBA.L
HSBC Holdings plc
2.282.751.413.9615.97
TTE.PA
TotalEnergies SE
-0.36-0.360.96-0.27-0.55
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
0.901.481.181.554.03
UNA.AS
Unilever PLC
1.672.531.330.523.88
SU.PA
Schneider Electric S.E.
0.180.441.060.280.76
OR.PA
L'Oréal S.A.
-0.47-0.540.94-0.37-0.60

Europe Top 15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 1.11, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
0.58
Europe Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Europe Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.74%2.86%2.79%2.78%2.36%2.59%2.90%3.50%3.07%3.27%3.38%3.10%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S
0.33%0.21%0.14%0.16%0.17%0.27%0.28%3.65%0.31%0.49%0.17%0.23%
ASML.AS
ASML Holding NV
1.02%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%0.68%
NESN.SW
Nestlé S.A.
3.34%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%2.95%
AZN.L
AstraZeneca plc
2.19%2.23%2.21%1.98%2.33%2.95%2.87%3.44%4.28%4.50%3.95%3.73%
SHELL.AS
Shell plc
3.85%4.21%3.86%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%5.12%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.26%2.05%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%
NOVN.SW
Novartis AG
3.61%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%3.17%
SAP.DE
SAP SE
0.88%0.93%1.47%2.54%1.48%1.47%1.25%1.61%1.34%1.39%1.50%1.72%
ROG.SW
Roche Holding AG
3.38%3.76%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%
HSBA.L
HSBC Holdings plc
5.81%6.10%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%5.79%6.12%4.88%
TTE.PA
TotalEnergies SE
5.32%5.73%4.64%6.26%5.92%7.59%3.94%5.46%5.36%5.01%5.91%5.69%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
2.42%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%3.55%
UNA.AS
Unilever PLC
3.17%3.16%3.89%3.64%3.63%3.31%3.16%3.21%2.95%3.23%2.92%3.46%
SU.PA
Schneider Electric S.E.
1.63%1.45%1.73%2.22%1.51%2.16%2.57%3.68%2.88%3.03%3.65%3.09%
OR.PA
L'Oréal S.A.
1.85%1.93%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.75%
-7.70%
Europe Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Europe Top 15 показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 395 торговых сессий.

Текущая просадка Europe Top 15 составляет 4.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.47%11 дек. 2007 г.3179 мар. 2009 г.39521 сент. 2010 г.712
-32.28%26 июн. 2024 г.19631 мар. 2025 г.
-29.16%20 мар. 2002 г.25612 мар. 2003 г.13719 сент. 2003 г.393
-27.03%19 нояб. 2021 г.22026 сент. 2022 г.749 янв. 2023 г.294
-25.23%20 янв. 2020 г.4318 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Europe Top 15 составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
5.74%
Europe Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NOV.DEAZN.LUNA.ASROG.SWHSBA.LASML.ASNESN.SWSHELL.ASNOVN.SWSAP.DETTE.PASU.PAOR.PASIE.DEMC.PA
NOV.DE1.000.320.260.320.210.240.270.210.340.300.240.290.300.280.28
AZN.L0.321.000.370.460.380.320.360.340.500.350.350.350.410.380.39
UNA.AS0.260.371.000.380.340.310.500.350.410.380.390.380.530.390.45
ROG.SW0.320.460.381.000.310.330.540.340.630.390.370.370.410.380.40
HSBA.L0.210.380.340.311.000.410.310.490.340.420.510.490.420.510.51
ASML.AS0.240.320.310.330.411.000.310.380.330.560.410.530.460.560.54
NESN.SW0.270.360.500.540.310.311.000.350.570.380.380.370.510.380.44
SHELL.AS0.210.340.350.340.490.380.351.000.370.420.820.450.420.510.47
NOVN.SW0.340.500.410.630.340.330.570.371.000.410.400.380.450.400.42
SAP.DE0.300.350.380.390.420.560.380.420.411.000.460.550.540.620.57
TTE.PA0.240.350.390.370.510.410.380.820.400.461.000.530.500.580.54
SU.PA0.290.350.380.370.490.530.370.450.380.550.531.000.550.690.63
OR.PA0.300.410.530.410.420.460.510.420.450.540.500.551.000.570.66
SIE.DE0.280.380.390.380.510.560.380.510.400.620.580.690.571.000.64
MC.PA0.280.390.450.400.510.540.440.470.420.570.540.630.660.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 нояб. 2001 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab