Europe Top 15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | Technology | 6.67% |
AZN.L AstraZeneca plc | Healthcare | 6.67% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | Financial Services | 6.67% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 6.67% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 6.67% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
NOVN.SW Novartis AG | Healthcare | 6.67% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 6.67% |
ROG.SW Roche Holding AG | Healthcare | 6.67% |
SAP.DE SAP SE | Technology | 6.67% |
SHELL.AS Shell plc | Energy | 6.67% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 6.67% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | Industrials | 6.67% |
TTE.PA TotalEnergies SE | Energy | 6.67% |
UNA.AS Unilever PLC | Consumer Defensive | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Europe Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 нояб. 2001 г., начальной даты NOV.DE
Доходность по периодам
Europe Top 15 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -9.02% с начала года и доходность в 12.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Europe Top 15 | -9.02% | -6.16% | -21.40% | -26.41% | 14.61% | 12.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -27.95% | -12.99% | -44.77% | -49.45% | 15.36% | 13.16% |
ASML.AS ASML Holding NV | -4.27% | -5.02% | -5.95% | -24.33% | 18.97% | 20.57% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 29.57% | 6.65% | 10.07% | 6.34% | 2.22% | 5.74% |
AZN.L AstraZeneca plc | 7.24% | -4.35% | -6.62% | -6.08% | 8.72% | 10.33% |
SHELL.AS Shell plc | 6.68% | -10.00% | 0.74% | -6.19% | 17.90% | 5.67% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -12.55% | -10.00% | -14.19% | -30.43% | 10.71% | 14.24% |
NOVN.SW Novartis AG | 17.97% | 1.53% | 1.72% | 17.34% | 10.05% | 6.64% |
SAP.DE SAP SE | 13.06% | 3.38% | 16.52% | 54.18% | 20.87% | 15.31% |
ROG.SW Roche Holding AG | 15.61% | -4.69% | 0.75% | 36.24% | 0.88% | 4.31% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 16.50% | -3.82% | 30.90% | 42.96% | 23.04% | 6.61% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 11.61% | -7.72% | -5.21% | -13.38% | 18.53% | 6.96% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 22.54% | -2.67% | 23.48% | 29.03% | 27.93% | 12.28% |
UNA.AS Unilever PLC | 10.80% | 8.18% | 2.82% | 26.34% | 8.58% | 6.71% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | -0.76% | 0.78% | -5.38% | 10.76% | 25.49% | 15.27% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 20.13% | 15.36% | 10.75% | -7.66% | 11.34% | 9.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Europe Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.08% | 2.39% | -11.46% | -2.65% | -9.02% | ||||||||
| 2024 | 6.69% | 4.72% | 5.13% | -2.19% | 4.34% | 4.10% | -5.63% | 3.81% | -8.29% | -7.35% | -3.04% | -8.72% | -8.07% |
| 2023 | 8.04% | -1.28% | 9.58% | 4.37% | -2.66% | 2.39% | 0.23% | 2.69% | -4.14% | 0.59% | 8.09% | 4.50% | 36.28% |
| 2022 | -8.98% | -1.31% | 3.80% | -4.22% | -2.05% | -5.59% | 7.65% | -7.83% | -6.84% | 7.55% | 15.30% | 1.33% | -4.07% |
| 2021 | -0.41% | 1.97% | 3.13% | 7.04% | 4.96% | 2.24% | 5.49% | 3.95% | -5.03% | 8.59% | -2.05% | 5.43% | 40.48% |
| 2020 | -1.16% | -6.33% | -1.50% | 5.45% | 4.22% | 4.61% | 1.20% | 3.71% | 0.07% | -5.86% | 12.01% | 6.55% | 23.72% |
| 2019 | 4.97% | 4.96% | 5.15% | 1.71% | -3.02% | 8.59% | -2.96% | 1.10% | 1.78% | 4.96% | 2.43% | 4.51% | 39.22% |
| 2018 | 4.97% | -5.75% | 7.21% | 2.22% | -0.36% | -0.59% | 5.59% | -1.38% | -1.17% | -7.59% | 1.51% | -2.84% | 0.74% |
| 2017 | 1.95% | 0.78% | 4.24% | 6.34% | 5.75% | -1.26% | 1.53% | 3.48% | 3.79% | 2.56% | 0.66% | 1.74% | 36.20% |
| 2016 | -4.00% | -1.90% | 4.91% | 2.18% | 0.83% | -2.01% | 5.99% | -5.60% | -2.19% | -6.24% | -3.10% | 6.06% | -5.95% |
| 2015 | 0.98% | 5.01% | 1.92% | 4.99% | -0.63% | -4.37% | 4.59% | -6.85% | -3.05% | 4.34% | -0.33% | 0.30% | 6.21% |
| 2014 | -1.66% | 10.63% | -1.05% | 2.67% | -0.78% | 2.77% | -3.23% | 0.58% | -0.91% | -2.68% | 2.21% | -3.94% | 3.85% |
Комиссия
Комиссия Europe Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Europe Top 15 составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -1.24 | -1.84 | 0.76 | -0.85 | -1.68 |
ASML.AS ASML Holding NV | -0.55 | -0.54 | 0.93 | -0.53 | -0.86 |
NESN.SW Nestlé S.A. | 0.31 | 0.64 | 1.08 | 0.18 | 0.50 |
AZN.L AstraZeneca plc | -0.29 | -0.22 | 0.97 | -0.26 | -0.48 |
SHELL.AS Shell plc | -0.22 | -0.15 | 0.98 | -0.23 | -0.59 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.90 | -1.29 | 0.85 | -0.67 | -1.54 |
NOVN.SW Novartis AG | 0.88 | 1.25 | 1.19 | 0.99 | 2.13 |
SAP.DE SAP SE | 1.92 | 2.79 | 1.35 | 2.77 | 12.04 |
ROG.SW Roche Holding AG | 1.49 | 2.00 | 1.29 | 0.88 | 4.45 |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 1.44 | 1.79 | 1.29 | 1.65 | 7.99 |
TTE.PA TotalEnergies SE | -0.59 | -0.67 | 0.91 | -0.53 | -1.02 |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 0.83 | 1.37 | 1.17 | 1.06 | 3.38 |
UNA.AS Unilever PLC | 1.25 | 1.81 | 1.25 | 0.47 | 3.18 |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 0.28 | 0.59 | 1.08 | 0.34 | 1.07 |
OR.PA L'Oréal S.A. | -0.34 | -0.33 | 0.96 | -0.29 | -0.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Europe Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.96% | 2.86% | 2.79% | 2.78% | 2.36% | 2.59% | 2.90% | 3.50% | 3.07% | 3.27% | 3.38% | 3.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 0.38% | 0.21% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.27% | 0.28% | 3.65% | 0.31% | 0.49% | 0.17% | 0.23% |
ASML.AS ASML Holding NV | 1.38% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.56% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% |
AZN.L AstraZeneca plc | 2.36% | 2.23% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% | 3.73% |
SHELL.AS Shell plc | 4.43% | 4.21% | 3.86% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% | 5.12% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.61% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.78% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% | 3.17% |
SAP.DE SAP SE | 0.90% | 0.93% | 1.47% | 2.54% | 1.48% | 1.47% | 1.25% | 1.61% | 1.34% | 1.39% | 1.50% | 1.72% |
ROG.SW Roche Holding AG | 3.70% | 3.76% | 3.89% | 3.20% | 2.40% | 2.91% | 2.77% | 3.41% | 3.33% | 3.48% | 2.89% | 2.89% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 6.15% | 6.10% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 5.79% | 6.12% | 4.88% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 5.99% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% | 5.69% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 2.51% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% | 3.55% |
UNA.AS Unilever PLC | 3.20% | 3.16% | 3.89% | 3.64% | 3.63% | 3.31% | 3.16% | 3.21% | 2.95% | 3.23% | 2.92% | 3.46% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.61% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 3.65% | 3.09% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.76% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Europe Top 15 показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 395 торговых сессий.
Текущая просадка Europe Top 15 составляет 34.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.47% | 11 дек. 2007 г. | 317 | 9 мар. 2009 г. | 395 | 21 сент. 2010 г. | 712 |
| -40.14% | 26 июн. 2024 г. | 203 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.16% | 20 мар. 2002 г. | 256 | 12 мар. 2003 г. | 137 | 19 сент. 2003 г. | 393 |
| -27.03% | 19 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | 74 | 9 янв. 2023 г. | 294 |
| -25.23% | 20 янв. 2020 г. | 43 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Europe Top 15 составляет 12.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NOV.DE | AZN.L | UNA.AS | ROG.SW | NESN.SW | HSBA.L | ASML.AS | NOVN.SW | SHELL.AS | SAP.DE | TTE.PA | SU.PA | OR.PA | SIE.DE | MC.PA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.40 | 0.42 | 0.25 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 0.48 |
| NOV.DE | 0.21 | 1.00 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.62 |
| AZN.L | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.50 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.56 |
| UNA.AS | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.53 | 0.39 | 0.45 | 0.53 |
| ROG.SW | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 0.38 | 1.00 | 0.54 | 0.31 | 0.33 | 0.63 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.59 |
| NESN.SW | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 0.50 | 0.54 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.57 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.51 | 0.38 | 0.44 | 0.57 |
| HSBA.L | 0.40 | 0.21 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.34 | 0.49 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.56 |
| ASML.AS | 0.42 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.56 | 0.41 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.54 | 0.65 |
| NOVN.SW | 0.25 | 0.34 | 0.50 | 0.41 | 0.63 | 0.57 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.61 |
| SHELL.AS | 0.36 | 0.21 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.82 | 0.45 | 0.42 | 0.52 | 0.47 | 0.58 |
| SAP.DE | 0.42 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.56 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.69 |
| TTE.PA | 0.40 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.82 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | 0.58 | 0.54 | 0.64 |
| SU.PA | 0.42 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.38 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.63 | 0.71 |
| OR.PA | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 0.53 | 0.41 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.54 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.66 | 0.70 |
| SIE.DE | 0.47 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 0.58 | 0.69 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.73 |
| MC.PA | 0.43 | 0.29 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.48 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.69 | 0.64 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 1.00 |