Europe Top 15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | Technology | 6.67% |
AZN.L AstraZeneca plc | Healthcare | 6.67% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | Financial Services | 6.67% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 6.67% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 6.67% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
NOVN.SW Novartis AG | Healthcare | 6.67% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 6.67% |
ROG.SW Roche Holding AG | Healthcare | 6.67% |
SAP.DE SAP SE | Technology | 6.67% |
SHELL.AS Shell plc | Energy | 6.67% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 6.67% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | Industrials | 6.67% |
TTE.PA TotalEnergies SE | Energy | 6.67% |
UNA.AS Unilever PLC | Consumer Defensive | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Europe Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 нояб. 2001 г., начальной даты NOV.DE
Доходность по периодам
Europe Top 15 на 3 янв. 2025 г. показал доходность в 1.25% с начала года и доходность в 34.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.22% | -3.00% | 5.99% | 24.74% | 12.68% | 11.27% |
| Europe Top 15 | 1.25% | -19.05% | -35.29% | -10.79% | 38.00% | 34.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 1.31% | -19.64% | -35.93% | -11.22% | 40.52% | 38.03% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.80% | -1.40% | -33.89% | 0.95% | 19.49% | 22.32% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 0.00% | -4.06% | -19.79% | -26.37% | -2.82% | 4.42% |
AZN.L AstraZeneca plc | 0.47% | -1.14% | -14.26% | -2.37% | 7.91% | 10.21% |
SHELL.AS Shell plc | 1.44% | -2.22% | -12.24% | -1.36% | 5.12% | 5.37% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.87% | 1.70% | -15.18% | -12.96% | 8.31% | 17.58% |
NOVN.SW Novartis AG | 0.00% | -3.69% | -8.97% | -3.64% | 5.86% | 6.61% |
SAP.DE SAP SE | -0.43% | -3.60% | 19.53% | 66.10% | 14.45% | 15.67% |
ROG.SW Roche Holding AG | 0.00% | -1.47% | 4.12% | -1.59% | 0.49% | 3.70% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | -1.30% | 2.60% | 15.76% | 33.62% | 10.48% | 6.81% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 1.32% | -1.25% | -19.94% | -15.03% | 6.40% | 7.54% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | -1.61% | -3.75% | 1.16% | 12.35% | 13.74% | 10.67% |
UNA.AS Unilever PLC | 0.02% | -4.06% | 4.07% | 20.34% | 3.35% | 7.61% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | -0.56% | -5.27% | 0.50% | 31.38% | 21.27% | 16.51% |
OR.PA L'Oréal S.A. | -1.94% | -0.91% | -21.88% | -26.36% | 4.68% | 9.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Europe Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.05% | 4.23% | 14.39% | -1.35% | 5.27% | 6.92% | -8.07% | 7.64% | -14.38% | -5.44% | -4.01% | -18.09% | -8.23% |
| 2023 | 1.84% | 1.95% | 18.78% | 5.13% | -3.62% | 0.29% | 0.18% | 18.33% | -1.79% | 4.99% | 5.75% | 2.20% | 65.54% |
| 2022 | -10.77% | 2.98% | 15.18% | 2.64% | -4.46% | 0.43% | 5.28% | -5.02% | -5.93% | 8.66% | 13.72% | 8.99% | 32.03% |
| 2021 | -2.52% | 2.44% | 8.06% | 6.63% | 7.51% | 5.33% | 9.57% | 11.00% | -3.03% | 12.48% | -1.91% | 4.32% | 76.88% |
| 2020 | 3.85% | -5.35% | 14.68% | 4.85% | 2.20% | 0.90% | 0.34% | 6.57% | 4.31% | -6.71% | 5.40% | 6.07% | 41.77% |
| 2019 | 4.01% | 4.32% | 18.41% | -5.07% | -3.30% | 7.94% | -5.29% | 13.54% | -0.36% | 5.76% | 1.97% | 4.71% | 54.04% |
| 2018 | 3.57% | -6.37% | 34.88% | -2.81% | 0.23% | -1.96% | 7.57% | 4.34% | -3.28% | -8.17% | 5.94% | -2.38% | 28.76% |
| 2017 | 0.24% | -0.36% | 11.22% | 11.33% | 8.08% | 0.23% | 0.32% | 16.48% | 1.54% | 3.54% | 2.55% | 3.98% | 75.51% |
| 2016 | -5.06% | -4.88% | 16.69% | 2.73% | 0.17% | -3.44% | 6.34% | -9.82% | -8.52% | -11.99% | -4.84% | 6.46% | -18.10% |
| 2015 | 2.79% | 5.69% | 18.77% | 5.72% | -0.36% | -2.85% | 6.28% | -6.13% | -2.78% | 0.71% | 1.99% | 4.61% | 37.62% |
| 2014 | 3.99% | 17.03% | 6.94% | 0.08% | -3.88% | 6.53% | -1.03% | -0.30% | 3.34% | -5.02% | 0.99% | -4.49% | 24.58% |
Комиссия
Комиссия Europe Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Europe Top 15 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -0.26 | -0.11 | 0.98 | -0.23 | -0.69 |
ASML.AS ASML Holding NV | -0.00 | 0.27 | 1.04 | -0.00 | -0.01 |
NESN.SW Nestlé S.A. | -1.44 | -2.02 | 0.76 | -0.71 | -2.19 |
AZN.L AstraZeneca plc | -0.13 | -0.03 | 1.00 | -0.10 | -0.25 |
SHELL.AS Shell plc | 0.18 | 0.35 | 1.04 | 0.18 | 0.47 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.36 | -0.36 | 0.96 | -0.27 | -0.52 |
NOVN.SW Novartis AG | -0.29 | -0.28 | 0.96 | -0.24 | -0.62 |
SAP.DE SAP SE | 2.60 | 3.78 | 1.45 | 5.89 | 19.09 |
ROG.SW Roche Holding AG | -0.03 | 0.10 | 1.01 | -0.01 | -0.05 |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 1.51 | 1.87 | 1.30 | 2.76 | 9.63 |
TTE.PA TotalEnergies SE | -0.58 | -0.68 | 0.92 | -0.45 | -1.17 |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.83 | 2.13 |
UNA.AS Unilever PLC | 1.19 | 2.02 | 1.24 | 0.34 | 3.92 |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.32 | 1.84 | 1.23 | 2.36 | 6.99 |
OR.PA L'Oréal S.A. | -1.09 | -1.52 | 0.82 | -0.84 | -1.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Europe Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.09% | 3.10% | 2.84% | 2.86% | 2.43% | 3.07% | 3.01% | 3.66% | 3.20% | 3.48% | 3.45% | 3.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 1.54% | 1.59% | 1.01% | 1.18% | 1.27% | 1.99% | 2.09% | 5.96% | 2.28% | 3.69% | 1.25% | 1.69% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.90% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.01% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% |
AZN.L AstraZeneca plc | 2.20% | 2.23% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% | 3.73% |
SHELL.AS Shell plc | 4.11% | 4.21% | 3.86% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% | 5.12% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.05% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.72% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% | 3.17% |
SAP.DE SAP SE | 0.92% | 0.93% | 1.47% | 2.54% | 1.48% | 1.47% | 1.25% | 1.61% | 1.34% | 1.39% | 1.50% | 1.72% |
ROG.SW Roche Holding AG | 3.76% | 3.76% | 3.89% | 3.20% | 2.40% | 2.91% | 2.77% | 3.41% | 3.33% | 3.48% | 2.89% | 2.89% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 8.36% | 8.34% | 6.67% | 4.21% | 3.55% | 5.54% | 6.69% | 5.83% | 5.18% | 5.79% | 6.12% | 4.88% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 5.79% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% | 5.69% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 2.49% | 2.48% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% | 3.55% |
UNA.AS Unilever PLC | 3.13% | 3.16% | 3.89% | 3.64% | 3.63% | 3.31% | 3.16% | 3.21% | 2.95% | 3.23% | 2.92% | 3.46% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.45% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 3.65% | 3.09% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.95% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Europe Top 15 показал максимальную просадку в 43.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Europe Top 15 составляет 37.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.75% | 22 мая 2008 г. | 205 | 9 мар. 2009 г. | 178 | 16 нояб. 2009 г. | 383 |
| -41.18% | 26 июн. 2024 г. | 128 | 20 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -35.02% | 2 авг. 2016 г. | 82 | 23 нояб. 2016 г. | 133 | 2 июн. 2017 г. | 215 |
| -29.07% | 20 мар. 2002 г. | 145 | 8 окт. 2002 г. | 238 | 5 сент. 2003 г. | 383 |
| -24.12% | 4 мая 2011 г. | 102 | 22 сент. 2011 г. | 103 | 15 февр. 2012 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Europe Top 15 составляет 22.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NOV.DE | AZN.L | UNA.AS | ROG.SW | HSBA.L | ASML.AS | NESN.SW | SHELL.AS | NOVN.SW | SAP.DE | TTE.PA | SU.PA | OR.PA | SIE.DE | MC.PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV.DE | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| AZN.L | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
| UNA.AS | 0.26 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.50 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.40 | 0.45 |
| ROG.SW | 0.32 | 0.46 | 0.38 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.54 | 0.35 | 0.63 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.40 |
| HSBA.L | 0.20 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.31 | 0.50 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.43 | 0.51 | 0.51 |
| ASML.AS | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.56 | 0.41 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.54 |
| NESN.SW | 0.27 | 0.36 | 0.50 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.57 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.51 | 0.38 | 0.44 |
| SHELL.AS | 0.22 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.82 | 0.45 | 0.43 | 0.52 | 0.48 |
| NOVN.SW | 0.34 | 0.50 | 0.41 | 0.63 | 0.35 | 0.34 | 0.57 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.43 |
| SAP.DE | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.56 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.57 |
| TTE.PA | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.51 | 0.41 | 0.39 | 0.82 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | 0.58 | 0.54 |
| SU.PA | 0.29 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.68 | 0.63 |
| OR.PA | 0.30 | 0.41 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.66 |
| SIE.DE | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.51 | 0.55 | 0.38 | 0.52 | 0.41 | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 0.57 | 1.00 | 0.65 |
| MC.PA | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.51 | 0.54 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.57 | 0.54 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 1.00 |