Europe Top 15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | Technology | 6.67% |
AZN.L AstraZeneca plc | Healthcare | 6.67% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | Financial Services | 6.67% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 6.67% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 6.67% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
NOVN.SW Novartis AG | Healthcare | 6.67% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 6.67% |
ROG.SW Roche Holding AG | Healthcare | 6.67% |
SAP.DE SAP SE | Technology | 6.67% |
SHELL.AS Shell plc | Energy | 6.67% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 6.67% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | Industrials | 6.67% |
TTE.PA TotalEnergies SE | Energy | 6.67% |
UNA.AS Unilever PLC | Consumer Defensive | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Europe Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 нояб. 2001 г., начальной даты NOV.DE
Доходность по периодам
Europe Top 15 на 22 февр. 2025 г. показал доходность в 10.44% с начала года и доходность в 13.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.24% | -1.20% | 6.72% | 18.21% | 12.53% | 11.04% |
| Europe Top 15 | 1.66% | 8.49% | -34.36% | -22.08% | 35.63% | 33.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 1.28% | 8.83% | -35.29% | -22.83% | 37.61% | 36.38% |
ASML.AS ASML Holding NV | 5.91% | -4.43% | -18.60% | -21.09% | 19.85% | 21.90% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 14.41% | 15.87% | -10.21% | -8.58% | -0.59% | 4.88% |
AZN.L AstraZeneca plc | 14.53% | 10.32% | -13.17% | 18.80% | 10.94% | 11.06% |
SHELL.AS Shell plc | 9.00% | 1.91% | -4.99% | 9.16% | 10.44% | 5.49% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 11.64% | -1.13% | -2.73% | -17.72% | 12.26% | 16.61% |
NOVN.SW Novartis AG | 11.39% | 10.47% | -7.65% | 10.25% | 7.76% | 6.52% |
SAP.DE SAP SE | 16.34% | 4.80% | 30.69% | 60.07% | 17.57% | 16.66% |
ROG.SW Roche Holding AG | 17.57% | 10.07% | -0.46% | 33.15% | 2.04% | 5.38% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 13.84% | 10.36% | 30.74% | 61.22% | 13.63% | 7.66% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 11.65% | 3.57% | -10.19% | 0.01% | 11.54% | 7.30% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 20.77% | 9.92% | 26.73% | 27.22% | 20.35% | 12.09% |
UNA.AS Unilever PLC | -1.90% | -0.98% | -11.64% | 12.91% | 2.40% | 5.75% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 7.92% | -4.15% | 6.00% | 21.60% | 21.72% | 15.57% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 2.26% | -0.55% | -18.00% | -24.75% | 5.96% | 8.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Europe Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.52% | 1.66% | |||||||||||
| 2024 | 10.06% | 4.23% | 14.39% | -1.36% | 5.28% | 6.92% | -8.09% | 7.64% | -14.39% | -5.44% | -4.01% | -18.09% | -8.26% |
| 2023 | 1.83% | 1.96% | 18.78% | 5.13% | -3.62% | 0.28% | 0.18% | 18.34% | -1.79% | 4.99% | 5.74% | 2.20% | 65.52% |
| 2022 | -10.77% | 2.98% | 15.18% | 2.64% | -4.46% | 0.43% | 5.29% | -5.02% | -5.93% | 8.65% | 13.72% | 8.99% | 32.05% |
| 2021 | -2.53% | 2.45% | 8.06% | 6.63% | 7.51% | 5.33% | 9.57% | 11.02% | -3.03% | 12.48% | -1.90% | 4.32% | 76.92% |
| 2020 | 3.85% | -5.35% | 14.70% | 4.85% | 2.19% | 0.90% | 0.33% | 6.57% | 4.32% | -6.69% | 5.40% | 6.07% | 41.79% |
| 2019 | 4.01% | 4.32% | 18.43% | -5.08% | -3.30% | 7.94% | -5.29% | 13.56% | -0.36% | 5.75% | 1.97% | 4.72% | 54.07% |
| 2018 | 3.57% | -6.36% | 34.91% | -2.82% | 0.22% | -1.97% | 7.59% | 4.33% | -3.29% | -8.17% | 5.95% | -2.38% | 28.81% |
| 2017 | 0.23% | -0.37% | 11.23% | 11.35% | 8.08% | 0.23% | 0.32% | 16.51% | 1.54% | 3.54% | 2.55% | 3.99% | 75.58% |
| 2016 | -5.07% | -4.88% | 16.71% | 2.74% | 0.16% | -3.42% | 6.31% | -9.84% | -8.54% | -12.01% | -4.84% | 6.46% | -18.14% |
| 2015 | 2.81% | 5.69% | 18.78% | 5.72% | -0.36% | -2.84% | 6.28% | -6.12% | -2.79% | 0.69% | 2.01% | 4.61% | 37.65% |
| 2014 | 4.02% | 17.05% | 6.95% | 0.08% | -3.88% | 6.54% | -1.03% | -0.30% | 3.35% | -5.02% | 0.99% | -4.49% | 24.68% |
Комиссия
Комиссия Europe Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Europe Top 15 составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -0.53 | -0.52 | 0.93 | -0.45 | -0.99 |
ASML.AS ASML Holding NV | -0.49 | -0.43 | 0.94 | -0.51 | -0.86 |
NESN.SW Nestlé S.A. | -0.35 | -0.40 | 0.95 | -0.17 | -0.48 |
AZN.L AstraZeneca plc | 0.79 | 1.21 | 1.16 | 0.61 | 1.26 |
SHELL.AS Shell plc | 0.65 | 0.97 | 1.12 | 0.67 | 1.56 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.62 | -0.79 | 0.91 | -0.48 | -0.83 |
NOVN.SW Novartis AG | 0.64 | 0.97 | 1.13 | 0.55 | 1.21 |
SAP.DE SAP SE | 2.41 | 3.46 | 1.40 | 5.18 | 16.77 |
ROG.SW Roche Holding AG | 1.60 | 2.19 | 1.29 | 0.77 | 3.79 |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 2.81 | 3.28 | 1.51 | 4.70 | 19.37 |
TTE.PA TotalEnergies SE | -0.03 | 0.10 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 0.79 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | 3.12 |
UNA.AS Unilever PLC | 0.96 | 1.55 | 1.20 | 0.28 | 2.33 |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 1.29 | 3.75 |
OR.PA L'Oréal S.A. | -0.98 | -1.38 | 0.85 | -0.74 | -1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Europe Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.59% | 2.86% | 2.79% | 2.78% | 2.36% | 2.59% | 2.90% | 3.50% | 3.07% | 3.27% | 3.38% | 3.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 0.21% | 0.21% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.27% | 0.28% | 3.65% | 0.31% | 0.49% | 0.17% | 0.23% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.89% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.53% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% |
AZN.L AstraZeneca plc | 2.10% | 2.23% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% | 3.73% |
SHELL.AS Shell plc | 4.03% | 4.21% | 3.86% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% | 5.12% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.85% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.36% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% | 3.17% |
SAP.DE SAP SE | 0.80% | 0.93% | 1.47% | 2.54% | 1.48% | 1.47% | 1.25% | 1.61% | 1.34% | 1.39% | 1.50% | 1.72% |
ROG.SW Roche Holding AG | 3.22% | 3.76% | 3.89% | 3.20% | 2.40% | 2.91% | 2.77% | 3.41% | 3.33% | 3.48% | 2.89% | 2.89% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 5.40% | 6.10% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 5.79% | 6.12% | 4.88% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 5.35% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% | 5.69% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 2.35% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% | 3.55% |
UNA.AS Unilever PLC | 2.45% | 3.16% | 3.89% | 3.64% | 3.63% | 3.31% | 3.16% | 3.21% | 2.95% | 3.23% | 2.92% | 3.46% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.36% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 3.65% | 3.09% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Europe Top 15 показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 20 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Europe Top 15 составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.55% | 26 июн. 2024 г. | 146 | 20 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -43.78% | 22 мая 2008 г. | 205 | 9 мар. 2009 г. | 178 | 16 нояб. 2009 г. | 383 |
| -35.06% | 2 авг. 2016 г. | 82 | 23 нояб. 2016 г. | 133 | 2 июн. 2017 г. | 215 |
| -29.1% | 20 мар. 2002 г. | 145 | 8 окт. 2002 г. | 238 | 5 сент. 2003 г. | 383 |
| -24.12% | 4 мая 2011 г. | 102 | 22 сент. 2011 г. | 103 | 15 февр. 2012 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Europe Top 15 составляет 11.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NOV.DE | AZN.L | UNA.AS | ROG.SW | HSBA.L | ASML.AS | NESN.SW | SHELL.AS | NOVN.SW | SAP.DE | TTE.PA | SU.PA | OR.PA | SIE.DE | MC.PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV.DE | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| AZN.L | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
| UNA.AS | 0.26 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.50 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.40 | 0.45 |
| ROG.SW | 0.32 | 0.46 | 0.38 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.54 | 0.35 | 0.63 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.40 |
| HSBA.L | 0.20 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.31 | 0.49 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.51 | 0.51 |
| ASML.AS | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.56 | 0.41 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.54 |
| NESN.SW | 0.27 | 0.36 | 0.50 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.51 | 0.38 | 0.44 |
| SHELL.AS | 0.21 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.82 | 0.45 | 0.43 | 0.52 | 0.47 |
| NOVN.SW | 0.34 | 0.50 | 0.41 | 0.63 | 0.35 | 0.34 | 0.57 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.42 |
| SAP.DE | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.56 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.57 |
| TTE.PA | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.51 | 0.41 | 0.39 | 0.82 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | 0.58 | 0.54 |
| SU.PA | 0.29 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.63 |
| OR.PA | 0.30 | 0.41 | 0.53 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.66 |
| SIE.DE | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.38 | 0.52 | 0.41 | 0.62 | 0.58 | 0.69 | 0.57 | 1.00 | 0.64 |
| MC.PA | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.51 | 0.54 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.57 | 0.54 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 1.00 |