PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Factors & Thematic 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Factors & Thematic 1

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

SPYG 20%SPYV 20%SPYD 20%SPLV 20%MAGS 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
20%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity
20%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend
20%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		Large Cap Blend Equities
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
Factors & Thematic 11.59%10.90%0.89%16.55%N/AN/A
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.10%17.03%4.18%19.92%17.25%14.81%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.82%8.08%-3.02%5.39%15.22%9.74%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		0.75%4.76%-3.59%9.50%15.17%N/A
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		6.28%2.71%2.38%14.41%11.44%9.25%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-4.47%22.39%0.73%28.15%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factors & Thematic 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.36%-0.69%-4.26%-1.82%6.32%1.59%
20240.89%4.95%3.56%-3.39%4.87%3.06%2.93%2.91%2.73%-0.85%6.25%-2.62%27.81%
20232.03%-0.34%5.80%3.36%-2.34%-4.54%-2.40%8.88%4.86%15.52%

Комиссия

Комиссия Factors & Thematic 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Factors & Thematic 1 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Factors & Thematic 1, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Factors & Thematic 1, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Factors & Thematic 1, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Factors & Thematic 1, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Factors & Thematic 1, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Factors & Thematic 1, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.801.271.180.933.13
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.340.571.080.290.98
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		0.610.881.120.561.75
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.091.491.211.554.79
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.841.371.180.962.64

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Factors & Thematic 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За всё время: 1.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factors & Thematic 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.94%1.98%2.09%2.07%1.58%2.07%2.02%2.28%2.17%2.06%1.50%1.15%
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.13%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.43%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.72%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.85%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Factors & Thematic 1 показал максимальную просадку в 16.38%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Factors & Thematic 1 составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.38%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-10.47%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.92
-6.23%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.93%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.29
-4.63%12 дек. 2024 г.1910 янв. 2025 г.2619 февр. 2025 г.45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSPLVMAGSSPYDSPYGSPYVPortfolio
^GSPC1.000.490.800.560.950.790.97
SPLV0.491.000.100.760.290.760.58
MAGS0.800.101.000.180.890.420.79
SPYD0.560.760.181.000.330.860.66
SPYG0.950.290.890.331.000.590.88
SPYV0.790.760.420.860.591.000.84
Portfolio0.970.580.790.660.880.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.