10 years Out
Dividend Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | Options Trading, Dividend | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | Volatility, Actively Managed | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 years Out и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты QQQY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.79% | 0.27% | 9.51% | 25.58% | 14.40% | 10.82% |
| 10 years Out | 8.52% | -0.11% | 6.37% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 10.15% | 2.31% | 7.79% | 16.18% | 13.69% | 11.35% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 7.53% | -0.33% | 6.03% | 14.87% | N/A | N/A |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 7.45% | -2.39% | 4.86% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10 years Out, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 1.99% | 2.07% | -2.98% | 3.42% | 1.84% | 1.68% | 8.52% | |||||
| 2023 | -2.62% | -1.94% | 5.71% | 4.15% | 5.13% |
Комиссия
Комиссия 10 years Out составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 | 2.14 | 1.25 | 1.30 | 5.51 |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.35 | 1.79 | 1.34 | 1.42 | 9.49 |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10 years Out за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 years Out | 29.92% | 13.50% | 7.20% | 2.48% | 1.05% | 0.99% | 1.02% | 0.88% | 0.96% | 0.99% | 0.88% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.16% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 70.15% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10 years Out показал максимальную просадку в 7.74%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 10 years Out составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.74% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.14% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 47 |
| -4.44% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -1.39% | 22 мая 2024 г. | 6 | 30 мая 2024 г. | 7 | 10 июн. 2024 г. | 13 |
| -1.26% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 6 | 8 февр. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10 years Out составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQY | SVOL | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.41 | 0.46 |
| QQQY | 0.41 | 1.00 | 0.62 |
| SVOL | 0.46 | 0.62 | 1.00 |