Total Stock Market ETFs USA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market ETFs USA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI
Доходность по периодам
Total Stock Market ETFs USA на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 25.08% с начала года и доходность в 12.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Total Stock Market ETFs USA | 25.08% | -0.93% | 10.44% | 25.43% | 14.08% | 12.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 24.19% | -1.75% | 9.63% | 24.55% | 13.90% | 12.36% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 25.17% | -0.88% | 10.50% | 25.53% | 14.14% | 12.50% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 25.36% | -0.58% | 10.79% | 25.72% | 14.08% | 12.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.60% | -0.53% | 10.84% | 25.91% | 14.22% | 12.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market ETFs USA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.08% | 5.39% | 3.23% | -4.38% | 4.56% | 3.26% | 1.86% | 2.12% | 2.07% | -0.75% | 6.69% | 25.08% | |
| 2023 | 6.89% | -2.37% | 2.68% | 1.05% | 0.43% | 6.79% | 3.60% | -1.95% | -4.78% | -2.65% | 9.38% | 5.32% | 25.98% |
| 2022 | -5.99% | -2.51% | 3.26% | -9.05% | -0.24% | -8.37% | 9.40% | -3.75% | -9.26% | 8.15% | 5.20% | -5.86% | -19.47% |
| 2021 | -0.36% | 3.17% | 3.57% | 5.14% | 0.41% | 2.48% | 1.72% | 2.85% | -4.49% | 6.71% | -1.44% | 3.79% | 25.65% |
| 2020 | -0.10% | -8.15% | -13.78% | 13.17% | 5.37% | 2.29% | 5.70% | 7.15% | -3.62% | -2.04% | 12.05% | 4.50% | 20.83% |
| 2019 | 8.56% | 3.53% | 1.42% | 3.95% | -6.43% | 6.99% | 1.47% | -2.06% | 1.76% | 2.12% | 3.79% | 2.84% | 30.75% |
| 2018 | 5.26% | -3.72% | -1.99% | 0.37% | 2.80% | 0.67% | 3.33% | 3.45% | 0.17% | -7.40% | 2.00% | -9.25% | -5.30% |
| 2017 | 1.89% | 3.70% | 0.07% | 1.05% | 1.01% | 0.92% | 1.88% | 0.15% | 2.45% | 2.17% | 3.02% | 1.07% | 21.11% |
| 2016 | -5.69% | -0.03% | 7.06% | 0.54% | 1.86% | 0.24% | 3.96% | 0.23% | 0.17% | -2.19% | 4.49% | 1.94% | 12.68% |
| 2015 | -2.76% | 5.73% | -1.06% | 0.50% | 1.36% | -1.71% | 1.70% | -6.05% | -2.94% | 7.91% | 0.57% | -2.07% | 0.37% |
| 2014 | -3.16% | 4.77% | 0.52% | 0.11% | 2.14% | 2.55% | -1.99% | 4.19% | -2.12% | 2.74% | 2.45% | -0.03% | 12.47% |
| 2013 | 5.44% | 1.23% | 3.96% | 1.63% | 2.41% | -1.19% | 5.41% | -2.92% | 3.77% | 4.24% | 2.77% | 2.70% | 33.33% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market ETFs USA составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Stock Market ETFs USA составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.92 | 2.57 | 1.35 | 2.89 | 11.97 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.01 | 2.69 | 1.37 | 3.01 | 12.78 |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 2.03 | 2.71 | 1.37 | 3.10 | 13.09 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.74 | 1.38 | 3.06 | 13.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market ETFs USA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.81% | 1.39% | 1.63% | 1.16% | 1.44% | 1.73% | 2.03% | 1.65% | 1.87% | 1.97% | 1.70% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.00% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.92% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market ETFs USA показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Total Stock Market ETFs USA составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.25% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -37.26% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 522 | 4 нояб. 2004 г. | 858 |
| -35.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.31% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 492 |
| -20.16% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market ETFs USA составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | IWV | SWTSX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| IWV | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| SWTSX | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| VTSAX | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |