P1-30/30/20/20
S&P500: 30% - VOO US Tech Sector: 30% - XLK Foreign Large Blend (ex-US): 20% - VXUS Short Term Bond: 20% - FLOT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P1-30/30/20/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
P1-30/30/20/20 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.31% с начала года и доходность в 11.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| P1-30/30/20/20 | 16.31% | 0.56% | 7.57% | 22.65% | 13.18% | 11.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.19% | -4.06% | -1.01% | 13.19% | 5.31% | 4.92% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.48% | 2.56% | 10.87% | 29.63% | 23.08% | 20.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.13% | 2.36% | 13.01% | 33.91% | 15.61% | 13.33% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.07% | -0.74% | 2.76% | 5.63% | 1.21% | 1.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1-30/30/20/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01% | 3.44% | 1.96% | -3.53% | 4.58% | 3.39% | 0.19% | 1.64% | 2.14% | -1.85% | 16.31% | ||
| 2023 | 6.64% | -1.71% | 5.42% | 0.89% | 2.01% | 4.59% | 2.61% | -1.80% | -4.15% | -1.30% | 8.63% | 4.00% | 28.09% |
| 2022 | -4.39% | -3.00% | 1.61% | -7.42% | 0.35% | -6.91% | 7.70% | -4.34% | -8.74% | 5.35% | 6.46% | -4.67% | -18.07% |
| 2021 | -0.52% | 1.62% | 2.28% | 3.76% | 0.56% | 2.67% | 1.75% | 2.25% | -3.95% | 5.02% | 0.30% | 3.07% | 20.18% |
| 2020 | 0.69% | -5.75% | -9.26% | 9.59% | 4.77% | 3.61% | 4.39% | 6.64% | -3.23% | -2.76% | 9.22% | 4.06% | 21.95% |
| 2019 | 6.12% | 3.44% | 2.39% | 3.71% | -5.49% | 6.04% | 1.09% | -1.16% | 1.54% | 2.60% | 2.90% | 3.14% | 29.08% |
| 2018 | 4.83% | -2.37% | -1.93% | 0.17% | 2.52% | -0.24% | 2.22% | 2.54% | 0.17% | -6.15% | 0.39% | -5.83% | -4.21% |
| 2017 | 2.47% | 2.83% | 1.35% | 1.41% | 2.26% | -0.57% | 2.70% | 1.15% | 1.17% | 3.06% | 1.42% | 0.97% | 22.13% |
| 2016 | -3.51% | -0.67% | 6.36% | -0.96% | 1.70% | -0.29% | 4.18% | 0.43% | 1.03% | -1.20% | 0.56% | 1.72% | 9.38% |
| 2015 | -1.66% | 5.07% | -1.72% | 2.07% | 0.77% | -2.41% | 1.43% | -5.01% | -1.75% | 6.95% | 0.03% | -1.62% | 1.57% |
| 2014 | -2.81% | 3.81% | 0.43% | 0.60% | 2.29% | 1.57% | -0.30% | 2.48% | -1.58% | 1.27% | 2.24% | -1.53% | 8.57% |
| 2013 | 2.61% | 0.46% | 2.08% | 1.91% | 0.76% | -2.15% | 3.72% | -1.69% | 3.40% | 3.64% | 1.91% | 2.09% | 20.20% |
Комиссия
Комиссия P1-30/30/20/20 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг P1-30/30/20/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.05 | 1.52 | 1.19 | 1.11 | 5.75 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.38 | 1.88 | 1.25 | 1.76 | 6.07 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.48 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.10 | 3.22 | 1.40 | 1.22 | 9.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P1-30/30/20/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.80% | 1.74% | 1.48% | 1.52% | 1.98% | 2.13% | 1.82% | 2.01% | 2.01% | 2.05% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.27% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P1-30/30/20/20 показал максимальную просадку в 26.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка P1-30/30/20/20 составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -24.5% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 283 | 28 нояб. 2023 г. | 483 |
| -15.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -14.88% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -11.58% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P1-30/30/20/20 составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VXUS | XLK | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.05 | -0.08 | -0.10 |
| VXUS | -0.05 | 1.00 | 0.71 | 0.82 |
| XLK | -0.08 | 0.71 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.10 | 0.82 | 0.89 | 1.00 |