P1-30/30/20/20
S&P500: 30% - VOO US Tech Sector: 30% - XLK Foreign Large Blend (ex-US): 20% - VXUS Short Term Bond: 20% - FLOT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P1-30/30/20/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
P1-30/30/20/20 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -8.29% с начала года и доходность в 10.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| P1-30/30/20/20 | -12.47% | -7.77% | -12.28% | 3.09% | 15.36% | 12.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.92% | -1.94% | 0.80% | 9.87% | 10.75% | 4.63% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -17.08% | -9.89% | -16.67% | -0.23% | 18.33% | 17.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.81% | -6.59% | -9.07% | 6.91% | 15.38% | 11.57% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.12% | 0.37% | 2.29% | 6.68% | 1.08% | 1.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1-30/30/20/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66% | -1.54% | -6.44% | -5.61% | -12.47% | ||||||||
| 2024 | 1.92% | 4.46% | 1.70% | -4.74% | 5.91% | 5.56% | -1.32% | 1.36% | 2.42% | -1.55% | 4.82% | -1.14% | 20.53% |
| 2023 | 7.67% | -1.07% | 7.27% | 0.61% | 4.63% | 5.69% | 2.78% | -1.68% | -5.39% | -0.91% | 10.77% | 4.24% | 39.08% |
| 2022 | -5.69% | -3.85% | 2.86% | -9.35% | -0.10% | -8.29% | 10.36% | -5.10% | -10.23% | 6.90% | 6.26% | -6.35% | -22.52% |
| 2021 | -0.74% | 1.77% | 2.57% | 4.65% | 0.04% | 4.20% | 2.74% | 2.95% | -4.92% | 6.79% | 1.77% | 3.49% | 27.84% |
| 2020 | 1.53% | -6.78% | -9.81% | 11.47% | 5.55% | 4.45% | 5.14% | 8.65% | -4.12% | -3.60% | 10.44% | 4.60% | 27.96% |
| 2019 | 6.66% | 4.24% | 2.90% | 4.51% | -6.57% | 7.04% | 1.82% | -1.39% | 1.66% | 2.92% | 3.77% | 3.49% | 34.91% |
| 2018 | 5.55% | -2.23% | -2.44% | 0.18% | 3.45% | -0.12% | 2.45% | 3.66% | 0.20% | -6.89% | 0.05% | -7.17% | -4.10% |
| 2017 | 2.56% | 3.31% | 1.31% | 1.48% | 2.47% | -0.82% | 2.97% | 1.36% | 1.26% | 3.68% | 1.69% | 0.95% | 24.53% |
| 2016 | -3.74% | -0.60% | 6.81% | -1.42% | 2.19% | -0.37% | 4.53% | 0.50% | 1.05% | -1.21% | 0.95% | 1.86% | 10.60% |
| 2015 | -2.07% | 5.54% | -1.93% | 2.05% | 0.96% | -2.58% | 1.69% | -5.26% | -1.85% | 7.55% | 0.18% | -1.70% | 1.89% |
| 2014 | -2.91% | 3.97% | 0.48% | 0.60% | 2.42% | 1.66% | -0.25% | 2.72% | -1.51% | 1.43% | 2.58% | -1.49% | 9.89% |
Комиссия
Комиссия P1-30/30/20/20 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг P1-30/30/20/20 составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.65 | 1.02 | 1.14 | 0.81 | 2.56 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.14 | 1.02 | -0.06 | -0.19 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | 0.64 | 1.09 | 0.37 | 1.58 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.02 | 4.92 | 1.62 | 2.40 | 11.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P1-30/30/20/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.00% | 1.92% | 1.80% | 1.74% | 1.46% | 1.52% | 1.98% | 2.13% | 1.82% | 2.01% | 2.01% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.14% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P1-30/30/20/20 показал максимальную просадку в 29.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка P1-30/30/20/20 составляет 11.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -28.71% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -21.37% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.66% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -14.85% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P1-30/30/20/20 составляет 15.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BSV | VXUS | XLK | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.04 | -0.08 | -0.10 |
| VXUS | -0.04 | 1.00 | 0.71 | 0.82 |
| XLK | -0.08 | 0.71 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.10 | 0.82 | 0.89 | 1.00 |