PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ivy League Endowment Strategy
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VBTLX 28%VTSAX 35%VTIAX 15%VCMDX 11%VGSLX 11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market

28%

VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
Commodities

11%

VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
REIT

11%

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

15%

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

35%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ivy League Endowment Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.79%
19.37%
Ivy League Endowment Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2019 г., начальной даты VCMDX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Ivy League Endowment Strategy1.32%-1.96%12.79%9.80%N/AN/A
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
5.99%-3.08%20.53%24.04%12.71%11.98%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-3.18%-2.01%4.79%-0.78%-0.03%1.21%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.20%-1.71%15.85%8.66%5.32%4.22%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
5.95%4.22%3.20%0.91%N/AN/A
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
-8.12%-4.84%13.14%2.19%2.36%5.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.46%2.01%2.50%
2023-3.85%-2.24%7.00%4.55%

Комиссия

Комиссия Ivy League Endowment Strategy составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Ivy League Endowment Strategy
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ivy League Endowment Strategy, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ivy League Endowment Strategy, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ivy League Endowment Strategy, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ivy League Endowment Strategy, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ivy League Endowment Strategy, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.962.831.341.547.66
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-0.06-0.031.00-0.02-0.12
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.761.151.140.482.11
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
0.140.281.030.060.34
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
0.090.271.030.050.26

Коэффициент Шарпа

Ivy League Endowment Strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.15

Коэффициент Шарпа Ivy League Endowment Strategy находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.15
1.92
Ivy League Endowment Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ivy League Endowment Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ivy League Endowment Strategy2.66%2.56%3.75%5.11%1.97%2.28%2.49%2.19%2.35%2.21%2.25%2.22%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.40%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.36%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.33%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.36%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.29%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.65%
-3.50%
Ivy League Endowment Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ivy League Endowment Strategy показал максимальную просадку в 24.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Ivy League Endowment Strategy составляет 2.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-19.9%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.545
-5.45%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-3.93%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-3.85%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ivy League Endowment Strategy составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.45%
3.58%
Ivy League Endowment Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VBTLXVCMDXVGSLXVTSAXVTIAX
VBTLX1.000.030.150.000.02
VCMDX0.031.000.180.270.37
VGSLX0.150.181.000.710.61
VTSAX0.000.270.711.000.83
VTIAX0.020.370.610.831.00