Ivy League Endowment Strategy
Attempts to replicate the asset allocation strategies of Ivy League schools, including equities, bonds, foreign equity, commodities, and real estate. It's noted for its complexity and difficulty for individual investors to fully replicate.
VTSAX VBTLX VTIAX VCMDX VGSLX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ivy League Endowment Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2019 г., начальной даты VCMDX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Ivy League Endowment Strategy | 5.88% | 0.48% | 6.19% | 10.17% | 7.51% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.14% | -0.51% | 10.83% | 20.05% | 13.35% | 12.04% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.23% | 0.83% | 1.69% | 4.40% | 0.01% | 1.42% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 5.45% | 0.37% | 6.99% | 8.30% | 5.84% | 4.01% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 1.70% | -3.46% | 1.54% | -2.88% | 9.63% | N/A |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.77% | 6.91% | 5.81% | 8.37% | 3.78% | 5.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ivy League Endowment Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 2.01% | 2.50% | -3.17% | 3.44% | 1.25% | 5.88% | ||||||
| 2023 | 5.76% | -3.33% | 1.94% | 0.70% | -1.80% | 3.89% | 2.70% | -1.98% | -3.85% | -2.24% | 7.00% | 4.55% | 13.34% |
| 2022 | -3.23% | -1.23% | 2.01% | -5.20% | 0.01% | -6.70% | 6.02% | -3.48% | -8.41% | 3.63% | 6.01% | -3.40% | -14.20% |
| 2021 | -0.03% | 2.12% | 1.52% | 4.27% | 1.25% | 1.59% | 1.56% | 1.43% | -2.48% | 3.85% | -1.99% | 3.36% | 17.48% |
| 2020 | -0.50% | -4.63% | -10.50% | 7.34% | 3.44% | 2.26% | 4.16% | 3.76% | -2.21% | -1.52% | 8.05% | 3.51% | 12.24% |
| 2019 | 0.55% | 0.37% | -0.09% | 1.09% | 1.65% | 1.16% | 2.32% | 7.24% |
Комиссия
Комиссия Ivy League Endowment Strategy составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ivy League Endowment Strategy среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.62 | 2.28 | 1.28 | 1.37 | 5.96 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.22 | 1.76 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.72 | 1.08 | 1.13 | 0.44 | 1.92 |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.37 | -0.46 | 0.95 | -0.16 | -0.95 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.19 | 0.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ivy League Endowment Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy League Endowment Strategy | 2.60% | 2.56% | 3.75% | 5.11% | 1.97% | 2.28% | 2.49% | 2.19% | 2.35% | 2.21% | 2.25% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.41% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.46% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.04% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ivy League Endowment Strategy показал максимальную просадку в 24.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Ivy League Endowment Strategy составляет 2.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -19.9% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 545 |
| -5.45% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.93% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 33 |
| -3.85% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ivy League Endowment Strategy составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VCMDX | VGSLX | VTSAX | VTIAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.04 |
| VCMDX | 0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.38 |
| VGSLX | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.70 | 0.60 |
| VTSAX | 0.02 | 0.27 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
| VTIAX | 0.04 | 0.38 | 0.60 | 0.82 | 1.00 |