401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 10% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | Large Cap Growth Equities | 20% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | Target Retirement Date, Diversified Portfolio | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 окт. 2003 г., начальной даты VTIVX
Доходность по периодам
401k на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.63% с начала года и доходность в 12.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 401k | 22.63% | 1.08% | 10.38% | 29.86% | 14.02% | 12.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 14.97% | -0.10% | 6.68% | 22.61% | 9.69% | 8.72% |
PGR The Progressive Corporation | 62.70% | 2.34% | 24.50% | 64.36% | 31.75% | 28.55% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 31.08% | 4.49% | 16.16% | 38.82% | 19.13% | 15.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 4.59% | 3.20% | -3.08% | 4.14% | 2.17% | 1.52% | 3.71% | 1.99% | -2.07% | 22.63% | ||
| 2023 | 7.41% | -1.84% | 3.40% | 0.59% | -0.30% | 5.26% | 2.39% | -1.47% | -3.48% | -0.87% | 8.42% | 3.97% | 25.22% |
| 2022 | -4.36% | -2.91% | 2.42% | -8.29% | 0.90% | -7.16% | 7.02% | -3.03% | -8.74% | 5.56% | 6.64% | -4.63% | -16.92% |
| 2021 | -1.14% | 1.68% | 3.04% | 4.60% | 0.49% | 2.00% | 0.78% | 2.33% | -4.26% | 5.26% | -1.69% | 3.92% | 17.90% |
| 2020 | 1.41% | -6.93% | -11.09% | 10.69% | 4.77% | 3.28% | 6.08% | 6.32% | -2.82% | -2.32% | 9.44% | 5.23% | 23.92% |
| 2019 | 8.22% | 3.80% | 1.35% | 4.00% | -4.81% | 5.56% | 0.68% | -1.91% | 1.51% | 1.19% | 2.95% | 2.68% | 27.58% |
| 2018 | 4.31% | -2.54% | -0.76% | 0.26% | 1.76% | -0.47% | 2.54% | 2.96% | 0.75% | -6.94% | 0.73% | -7.21% | -5.22% |
| 2017 | 2.98% | 3.39% | 0.97% | 1.61% | 2.42% | 0.78% | 2.81% | 0.36% | 1.97% | 1.94% | 2.78% | 1.68% | 26.37% |
| 2016 | -4.78% | -0.10% | 7.21% | -0.06% | 1.16% | -0.11% | 3.34% | 0.21% | 0.23% | -1.84% | 1.79% | 2.14% | 9.09% |
| 2015 | -1.73% | 5.31% | -0.74% | 0.93% | 0.86% | -1.51% | 2.11% | -5.51% | -2.31% | 7.14% | -0.77% | -1.50% | 1.66% |
| 2014 | -3.70% | 4.78% | -0.11% | 0.38% | 2.38% | 2.09% | -2.27% | 3.75% | -2.22% | 2.26% | 1.99% | -0.97% | 8.28% |
| 2013 | 4.70% | 1.43% | 2.99% | 1.79% | 0.72% | -1.78% | 4.58% | -2.31% | 4.84% | 2.97% | 2.43% | 1.82% | 26.70% |
Комиссия
Комиссия 401k составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 401k среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.31 | 3.20 | 1.42 | 2.75 | 15.05 |
PGR The Progressive Corporation | 3.05 | 4.05 | 1.54 | 8.80 | 23.39 |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 2.29 | 2.96 | 1.42 | 2.99 | 11.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.53% | 1.74% | 1.66% | 2.27% | 1.52% | 2.14% | 2.12% | 1.68% | 1.92% | 2.00% | 2.23% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.98% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% | 1.22% | 1.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
401k показал максимальную просадку в 51.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка 401k составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.09% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 877 |
| -30.07% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 107 |
| -23.65% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -19.41% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -17.6% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 401k составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PGR | VIGIX | VTIVX | |
|---|---|---|---|
| PGR | 1.00 | 0.48 | 0.51 |
| VIGIX | 0.48 | 1.00 | 0.93 |
| VTIVX | 0.51 | 0.93 | 1.00 |