10K

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

10K

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	25%
USD=X USD Cash		25%
V Visa Inc.	Financial Services	25%
YPF YPF Sociedad Anónima	Energy	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10K

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

10K на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 14.20% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
10K	14.20%	6.81%	9.26%	27.80%	15.26%	10.01%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	14.41%	1.83%	6.27%	22.98%	13.89%	11.99%
V Visa Inc.	7.92%	7.74%	0.15%	13.86%	9.43%	17.96%
YPF YPF Sociedad Anónima	35.83%	18.05%	32.29%	84.44%	20.46%	-3.49%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10K, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.77%	2.26%	4.03%	0.78%	3.16%	-3.75%	0.39%	6.23%					14.20%
2023	11.86%	-2.09%	-0.34%	1.53%	-1.41%	12.22%	0.85%	-0.27%	-6.53%	-4.63%	18.90%	2.41%	33.85%
2022	2.99%	-2.52%	5.56%	-6.20%	1.42%	-10.61%	7.65%	9.94%	0.16%	11.94%	5.34%	0.16%	26.17%
2021	-8.60%	7.05%	-0.06%	1.90%	4.96%	1.15%	0.18%	3.61%	-4.73%	-2.02%	-5.70%	5.42%	1.91%
2020	-3.27%	-7.50%	-15.03%	3.75%	10.91%	4.11%	3.18%	1.89%	-10.79%	-5.34%	19.90%	0.00%	-3.05%
2019	8.18%	-0.72%	1.66%	1.47%	0.24%	9.64%	-1.20%	-10.93%	-0.04%	1.84%	2.42%	6.24%	18.69%
2018	5.00%	-2.23%	-3.00%	1.96%	-2.80%	-5.10%	7.16%	0.16%	1.30%	-4.51%	1.13%	-6.27%	-7.82%
2017	9.97%	1.16%	5.19%	2.51%	0.31%	-2.97%	0.20%	1.00%	3.50%	4.29%	-0.64%	0.90%	27.86%
2016	-0.43%	1.40%	2.47%	3.55%	2.02%	-3.64%	1.47%	-0.89%	2.19%	-1.13%	-1.70%	0.12%	5.32%
2015	-4.27%	5.30%	0.34%	3.27%	-1.07%	-1.37%	-0.42%	-4.32%	-7.37%	15.09%	-3.80%	-4.72%	-5.11%
2014	-9.79%	6.52%	2.39%	-3.56%	3.32%	2.36%	1.85%	-0.56%	2.71%	2.67%	1.53%	-4.17%	4.27%
2013	6.45%	-6.50%	5.80%	-1.54%	4.15%	0.96%	3.39%	-0.06%	8.57%	2.77%	12.25%	6.34%	50.02%

Комиссия

Комиссия 10K составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10K среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

10K

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10K

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.97	2.68	1.37	2.10	12.22
V Visa Inc.	1.11	1.52	1.20	1.32	3.42
YPF YPF Sociedad Anónima	1.36	2.56	1.30	1.05	7.08
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

10K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

10K

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
10K	0.50%	0.53%	0.60%	0.45%	0.52%	0.88%	0.82%	0.72%	0.93%	0.90%	0.76%	0.72%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
V Visa Inc.	0.74%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
YPF YPF Sociedad Anónima	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.21%	0.59%	0.49%	0.93%	0.89%	0.55%	0.45%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10K

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

10K показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка 10K составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.8%	4 июн. 2008 г.	199	9 мар. 2009 г.	200	14 дек. 2009 г.	399
-35.27%	15 июл. 2019 г.	181	23 мар. 2020 г.	314	4 июн. 2021 г.	495
-20.09%	26 янв. 2012 г.	100	13 июн. 2012 г.	164	29 янв. 2013 г.	264
-19.09%	29 янв. 2018 г.	236	24 дек. 2018 г.	121	11 июн. 2019 г.	357
-18.87%	5 апр. 2022 г.	73	14 июл. 2022 г.	30	25 авг. 2022 г.	103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10K составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

10K

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	YPF	V	SPY
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00
YPF	0.00	1.00	0.23	0.34
V	0.00	0.23	1.00	0.64
SPY	0.00	0.34	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.