10K
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
USD=X USD Cash | 25% | |
V Visa Inc. | Financial Services | 25% |
YPF YPF Sociedad Anónima | Energy | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
10K на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 14.20% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
10K | 14.20% | 6.81% | 9.26% | 27.80% | 15.26% | 10.01% |
Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 13.89% | 11.99% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.43% | 17.96% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 35.83% | 18.05% | 32.29% | 84.44% | 20.46% | -3.49% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10K, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.77% | 2.26% | 4.03% | 0.78% | 3.16% | -3.75% | 0.39% | 6.23% | 14.20% | ||||
2023 | 11.86% | -2.09% | -0.34% | 1.53% | -1.41% | 12.22% | 0.85% | -0.27% | -6.53% | -4.63% | 18.90% | 2.41% | 33.85% |
2022 | 2.99% | -2.52% | 5.56% | -6.20% | 1.42% | -10.61% | 7.65% | 9.94% | 0.16% | 11.94% | 5.34% | 0.16% | 26.17% |
2021 | -8.60% | 7.05% | -0.06% | 1.90% | 4.96% | 1.15% | 0.18% | 3.61% | -4.73% | -2.02% | -5.70% | 5.42% | 1.91% |
2020 | -3.27% | -7.50% | -15.03% | 3.75% | 10.91% | 4.11% | 3.18% | 1.89% | -10.79% | -5.34% | 19.90% | 0.00% | -3.05% |
2019 | 8.18% | -0.72% | 1.66% | 1.47% | 0.24% | 9.64% | -1.20% | -10.93% | -0.04% | 1.84% | 2.42% | 6.24% | 18.69% |
2018 | 5.00% | -2.23% | -3.00% | 1.96% | -2.80% | -5.10% | 7.16% | 0.16% | 1.30% | -4.51% | 1.13% | -6.27% | -7.82% |
2017 | 9.97% | 1.16% | 5.19% | 2.51% | 0.31% | -2.97% | 0.20% | 1.00% | 3.50% | 4.29% | -0.64% | 0.90% | 27.86% |
2016 | -0.43% | 1.40% | 2.47% | 3.55% | 2.02% | -3.64% | 1.47% | -0.89% | 2.19% | -1.13% | -1.70% | 0.12% | 5.32% |
2015 | -4.27% | 5.30% | 0.34% | 3.27% | -1.07% | -1.37% | -0.42% | -4.32% | -7.37% | 15.09% | -3.80% | -4.72% | -5.11% |
2014 | -9.79% | 6.52% | 2.39% | -3.56% | 3.32% | 2.36% | 1.85% | -0.56% | 2.71% | 2.67% | 1.53% | -4.17% | 4.27% |
2013 | 6.45% | -6.50% | 5.80% | -1.54% | 4.15% | 0.96% | 3.39% | -0.06% | 8.57% | 2.77% | 12.25% | 6.34% | 50.02% |
Комиссия
Комиссия 10K составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10K среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.97 | 2.68 | 1.37 | 2.10 | 12.22 |
V Visa Inc. | 1.11 | 1.52 | 1.20 | 1.32 | 3.42 |
YPF YPF Sociedad Anónima | 1.36 | 2.56 | 1.30 | 1.05 | 7.08 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | 0.50% | 0.53% | 0.60% | 0.45% | 0.52% | 0.88% | 0.82% | 0.72% | 0.93% | 0.90% | 0.76% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 0.59% | 0.49% | 0.93% | 0.89% | 0.55% | 0.45% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10K показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка 10K составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.8% | 4 июн. 2008 г. | 199 | 9 мар. 2009 г. | 200 | 14 дек. 2009 г. | 399 |
-35.27% | 15 июл. 2019 г. | 181 | 23 мар. 2020 г. | 314 | 4 июн. 2021 г. | 495 |
-20.09% | 26 янв. 2012 г. | 100 | 13 июн. 2012 г. | 164 | 29 янв. 2013 г. | 264 |
-19.09% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 11 июн. 2019 г. | 357 |
-18.87% | 5 апр. 2022 г. | 73 | 14 июл. 2022 г. | 30 | 25 авг. 2022 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10K составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | YPF | V | SPY | |
---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YPF | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.34 |
V | 0.00 | 0.23 | 1.00 | 0.64 |
SPY | 0.00 | 0.34 | 0.64 | 1.00 |