Cautious
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cautious и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2017 г., начальной даты BCI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.35% | 10.30% | 24.34% | 13.87% | 10.83% |
| Cautious | 9.21% | 3.46% | 9.96% | 13.06% | 5.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.28% | 3.02% | 9.37% | 21.45% | 11.99% | 8.78% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 0.98% | 1.30% | 2.09% | -4.52% | 6.60% | N/A |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 21.38% | 4.22% | 22.68% | 28.89% | 10.32% | 6.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.28% | 4.61% | 5.99% | 5.76% | -5.65% | 0.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cautious, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.95% | 0.27% | 3.83% | -1.56% | 2.81% | 0.50% | 2.09% | 9.21% | |||||
| 2023 | 5.39% | -4.57% | 4.11% | 0.52% | -2.76% | 1.81% | 2.12% | -2.14% | -4.63% | -0.56% | 5.21% | 3.72% | 7.77% |
| 2022 | -0.93% | 1.81% | 1.25% | -4.57% | -0.88% | -5.14% | 2.64% | -3.19% | -7.29% | -0.31% | 7.01% | -1.76% | -11.52% |
| 2021 | -1.44% | -1.09% | -1.51% | 4.37% | 2.82% | 0.18% | 2.20% | 0.38% | -1.60% | 2.91% | -1.52% | 1.82% | 7.51% |
| 2020 | 1.40% | -0.69% | -3.58% | 4.34% | 2.36% | 2.01% | 6.46% | 1.35% | -2.34% | -1.31% | 3.13% | 3.62% | 17.54% |
| 2019 | 3.84% | 0.37% | 1.45% | 0.05% | 0.12% | 4.31% | -0.09% | 4.32% | -0.92% | 1.40% | -0.66% | 1.76% | 16.95% |
| 2018 | 1.52% | -2.85% | 0.51% | -0.11% | 0.71% | -1.64% | -0.65% | -0.28% | -0.59% | -2.79% | 0.89% | -0.06% | -5.32% |
| 2017 | 0.87% | 0.70% | -0.10% | 1.51% | 2.25% | -1.12% | 0.96% | 0.55% | 1.98% | 7.82% |
Комиссия
Комиссия Cautious составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Cautious среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.93 | 2.72 | 1.35 | 1.57 | 8.75 |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | -0.34 | -0.38 | 0.95 | -0.16 | -0.73 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.14 | 3.00 | 1.38 | 2.48 | 12.41 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.40 | 0.67 | 1.08 | 0.14 | 0.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cautious за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cautious | 2.39% | 2.36% | 5.55% | 4.98% | 1.01% | 1.57% | 1.66% | 2.31% | 1.38% | 1.40% | 1.41% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.89% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.89% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.67% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cautious показал максимальную просадку в 21.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cautious составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.49% | 9 мар. 2022 г. | 157 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.18% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 9 июн. 2020 г. | 65 |
| -8.9% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 349 |
| -5.39% | 6 янв. 2021 г. | 58 | 30 мар. 2021 г. | 25 | 5 мая 2021 г. | 83 |
| -4.86% | 7 авг. 2020 г. | 60 | 30 окт. 2020 г. | 32 | 16 дек. 2020 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cautious составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | VT | SGOL | BCI | |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.12 | 0.31 | -0.10 |
| VT | -0.12 | 1.00 | 0.12 | 0.36 |
| SGOL | 0.31 | 0.12 | 1.00 | 0.33 |
| BCI | -0.10 | 0.36 | 0.33 | 1.00 |