Cautious
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | Commodities, Actively Managed | 21% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2017 г., начальной даты BCI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Cautious | 6.92% | 1.58% | 7.02% | 11.07% | 6.62% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 4.47% | 9.07% | 2.76% | 12.12% | 14.77% | 9.01% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 4.76% | 1.22% | 7.98% | 3.49% | 13.34% | N/A |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 21.08% | -1.04% | 23.39% | 34.68% | 12.61% | 9.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.93% | -2.14% | -2.94% | -2.17% | -10.17% | -0.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cautious, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.35% | 2.20% | 1.89% | -0.04% | -0.62% | 6.92% | |||||||
| 2024 | -0.95% | 0.27% | 3.83% | -1.56% | 2.81% | 0.50% | 2.09% | 1.71% | 3.34% | -1.43% | 0.83% | -2.71% | 8.83% |
| 2023 | 5.39% | -4.57% | 4.11% | 0.52% | -2.76% | 1.81% | 2.12% | -2.14% | -4.63% | -0.56% | 5.21% | 3.72% | 7.77% |
| 2022 | -0.93% | 1.81% | 1.25% | -4.57% | -0.88% | -5.14% | 2.64% | -3.19% | -7.29% | -0.31% | 7.01% | -1.76% | -11.52% |
| 2021 | -1.44% | -1.09% | -1.51% | 4.37% | 2.82% | 0.18% | 2.20% | 0.38% | -1.60% | 2.91% | -1.52% | 1.82% | 7.51% |
| 2020 | 1.40% | -0.69% | -3.58% | 4.34% | 2.36% | 2.01% | 6.46% | 1.35% | -2.34% | -1.31% | 3.13% | 3.62% | 17.54% |
| 2019 | 3.84% | 0.37% | 1.45% | 0.05% | 0.12% | 4.31% | -0.09% | 4.32% | -0.92% | 1.40% | -0.66% | 1.76% | 16.95% |
| 2018 | 1.52% | -2.85% | 0.51% | -0.11% | 0.71% | -1.64% | -0.65% | -0.28% | -0.59% | -2.79% | 0.89% | -0.06% | -5.32% |
| 2017 | 0.87% | 0.70% | -0.10% | 1.51% | 2.25% | -1.12% | 0.96% | 0.55% | 1.98% | 7.82% |
Комиссия
Комиссия Cautious составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Cautious составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.69 | 1.12 | 1.16 | 0.77 | 3.39 |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 0.26 | 0.51 | 1.06 | 0.16 | 0.71 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 1.98 | 2.63 | 1.33 | 4.22 | 11.07 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.15 | -0.03 | 1.00 | -0.03 | -0.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cautious за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.45% | 2.47% | 2.36% | 5.55% | 4.99% | 1.01% | 1.57% | 1.66% | 2.31% | 1.38% | 1.40% | 1.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.15% | 3.30% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.44% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cautious показал максимальную просадку в 21.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Cautious составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.49% | 9 мар. 2022 г. | 157 | 20 окт. 2022 г. | 475 | 12 сент. 2024 г. | 632 |
| -15.18% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 9 июн. 2020 г. | 65 |
| -8.9% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 349 |
| -6.97% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 13 | 28 апр. 2025 г. | 17 |
| -5.39% | 6 янв. 2021 г. | 58 | 30 мар. 2021 г. | 25 | 5 мая 2021 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TLT | SGOL | BCI | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.11 | 0.05 | 0.29 | 0.96 | 0.44 |
| TLT | -0.11 | 1.00 | 0.30 | -0.08 | -0.10 | 0.49 |
| SGOL | 0.05 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.12 | 0.71 |
| BCI | 0.29 | -0.08 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.59 |
| VT | 0.96 | -0.10 | 0.12 | 0.35 | 1.00 | 0.52 |
| Portfolio | 0.44 | 0.49 | 0.71 | 0.59 | 0.52 | 1.00 |