Diverses
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 25% | |
GC=F Gold | 25% | |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | REIT | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diverses и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мар. 2011 г., начальной даты TRET.AS
Доходность по периодам
Diverses на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 43.26% с начала года и доходность в 31.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Diverses | 43.26% | 8.53% | 17.84% | 59.28% | 28.24% | 31.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 7.63% | -2.57% | 9.24% | 20.96% | 1.73% | 3.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.71% | 13.38% |
BTC-USD Bitcoin | 114.32% | 37.15% | 36.69% | 154.90% | 60.51% | 72.49% |
GC=F Gold | 24.50% | -3.03% | 7.49% | 30.88% | 11.83% | 8.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diverses, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 12.09% | 8.59% | -5.29% | 4.81% | -0.36% | 3.92% | 0.41% | 4.40% | 2.54% | 43.26% | ||
| 2023 | 15.02% | -2.53% | 8.73% | 2.00% | -2.93% | 4.57% | 1.10% | -3.66% | -2.98% | 6.97% | 7.70% | 7.51% | 47.72% |
| 2022 | -7.42% | 3.03% | 3.75% | -7.64% | -6.38% | -12.62% | 8.33% | -7.28% | -6.52% | 3.43% | 0.13% | -1.61% | -28.47% |
| 2021 | 2.78% | 9.97% | 12.29% | 2.93% | -5.71% | -1.96% | 6.90% | 4.49% | -5.19% | 14.20% | -2.91% | -2.64% | 38.03% |
| 2020 | 9.01% | -6.56% | -15.00% | 15.54% | 4.64% | 0.47% | 10.90% | 3.25% | -4.38% | 5.00% | 16.91% | 20.18% | 69.85% |
| 2019 | 3.39% | 3.17% | 2.51% | 8.05% | 17.40% | 15.98% | -0.46% | 1.16% | -2.38% | 4.16% | -4.86% | 0.15% | 56.95% |
| 2018 | -5.78% | -2.59% | -6.60% | 8.30% | -5.22% | -3.86% | 5.94% | -2.16% | -2.48% | -2.36% | -8.04% | -3.61% | -26.00% |
| 2017 | 2.10% | 8.01% | -2.98% | 7.23% | 21.84% | 3.87% | 5.51% | 18.20% | -3.68% | 12.90% | 21.11% | 15.46% | 175.36% |
| 2016 | -5.16% | 7.17% | 2.26% | 3.11% | 3.84% | 10.24% | 0.60% | -3.34% | 1.46% | 1.34% | 0.00% | 8.99% | 33.69% |
| 2015 | -5.65% | 2.72% | -1.14% | -0.80% | -0.58% | 1.47% | 1.77% | -7.14% | -0.30% | 12.28% | 3.99% | 4.22% | 9.94% |
| 2014 | 1.72% | -5.38% | -4.05% | 0.51% | 10.60% | 2.74% | -2.36% | -3.89% | -7.07% | -1.82% | 3.92% | -3.55% | -9.48% |
| 2013 | 13.00% | 17.56% | 85.19% | 13.13% | -4.10% | -11.26% | 5.46% | 7.23% | -0.44% | 15.41% | 147.81% | -24.07% | 479.15% |
Комиссия
Комиссия Diverses составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Diverses среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 1.17 | 1.65 | 1.21 | 0.04 | 5.56 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.01 | 2.71 | 1.37 | 0.92 | 12.01 |
BTC-USD Bitcoin | 1.02 | 1.72 | 1.17 | 0.85 | 4.17 |
GC=F Gold | 1.84 | 2.33 | 1.31 | 1.14 | 11.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diverses за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.14% | 1.28% | 1.59% | 0.76% | 1.49% | 1.30% | 1.59% | 1.23% | 1.29% | 1.16% | 1.14% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.33% | 3.67% | 4.68% | 1.78% | 4.43% | 3.33% | 4.31% | 3.16% | 3.13% | 2.55% | 2.70% | 3.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diverses показал максимальную просадку в 96.53%, зарегистрированную 15 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка Diverses составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.53% | 2 дек. 2011 г. | 14 | 15 дек. 2011 г. | 46 | 30 янв. 2012 г. | 60 |
| -96.45% | 24 нояб. 2011 г. | 1 | 24 нояб. 2011 г. | 7 | 1 дек. 2011 г. | 8 |
| -96.33% | 28 мар. 2012 г. | 54 | 20 мая 2012 г. | 57 | 16 июл. 2012 г. | 111 |
| -96.23% | 9 февр. 2012 г. | 11 | 19 февр. 2012 г. | 36 | 26 мар. 2012 г. | 47 |
| -95.91% | 1 февр. 2012 г. | 1 | 1 февр. 2012 г. | 7 | 8 февр. 2012 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diverses составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | BTC-USD | TRET.AS | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| BTC-USD | 0.02 | 1.00 | 0.03 | 0.10 |
| TRET.AS | 0.07 | 0.03 | 1.00 | 0.41 |
| VOO | 0.02 | 0.10 | 0.41 | 1.00 |