SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 30.51% с начала года и доходность в 29.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) | 30.51% | 0.44% | 8.08% | 56.16% | 30.62% | 29.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 25.06% | 1.30% | 11.27% | 40.18% | 20.17% | 16.34% |
QQQ Invesco QQQ | 18.37% | 0.65% | 8.58% | 33.32% | 21.23% | 18.11% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -2.81% | 6.53% | 68.87% | 35.36% | 28.45% |
BTC-USD Bitcoin | 48.92% | 6.66% | -3.90% | 131.98% | 44.42% | 65.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.29% | 12.22% | 4.83% | -5.48% | 8.46% | 5.97% | -2.04% | -0.49% | 30.51% | ||||
| 2023 | 15.20% | -0.16% | 10.91% | -0.96% | 8.38% | 6.70% | 3.47% | -2.61% | -5.03% | 0.54% | 11.99% | 7.23% | 68.80% |
| 2022 | -10.23% | -2.26% | 3.55% | -14.20% | -0.95% | -13.44% | 14.36% | -7.40% | -10.62% | 3.75% | 7.23% | -8.30% | -35.47% |
| 2021 | 2.41% | 6.06% | 5.74% | 3.79% | -3.41% | 5.10% | 3.81% | 4.76% | -5.76% | 11.23% | 3.02% | -0.79% | 40.99% |
| 2020 | 3.89% | -5.89% | -11.54% | 16.62% | 6.72% | 5.07% | 9.51% | 8.11% | -3.89% | 1.11% | 17.17% | 11.63% | 70.20% |
| 2019 | 7.90% | 5.00% | 3.43% | 8.84% | -1.63% | 13.75% | 2.56% | -1.95% | 0.57% | 5.48% | 1.94% | 5.62% | 63.92% |
| 2018 | 4.36% | -1.12% | -5.14% | 1.58% | 3.20% | -1.99% | 4.77% | 2.89% | -1.19% | -9.24% | -2.60% | -7.86% | -12.75% |
| 2017 | 3.84% | 5.47% | 1.06% | 4.16% | 12.84% | -0.05% | 5.04% | 8.75% | 0.29% | 10.03% | 9.20% | 6.94% | 91.40% |
| 2016 | -7.64% | 1.76% | 6.37% | -1.75% | 6.40% | 2.15% | 6.29% | 1.03% | 2.90% | -0.23% | 2.89% | 4.77% | 26.88% |
| 2015 | -5.37% | 7.98% | -2.21% | 0.28% | 3.30% | -2.63% | 1.75% | -7.39% | -1.31% | 11.75% | 3.46% | 0.59% | 9.00% |
| 2014 | -1.20% | 1.10% | -0.95% | -0.90% | 7.32% | 3.76% | -1.25% | 2.79% | -2.42% | 0.55% | 5.78% | -1.98% | 12.74% |
| 2013 | 8.68% | 8.50% | 39.41% | 7.72% | 1.81% | -4.98% | 5.30% | 1.19% | 4.55% | 9.07% | 64.01% | -13.09% | 196.70% |
Комиссия
Комиссия SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.02 | 2.66 | 1.36 | 1.03 | 10.25 |
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | 2.03 | 1.27 | 0.64 | 6.57 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.62 | 2.14 | 1.28 | 1.03 | 6.57 |
BTC-USD Bitcoin | 1.01 | 1.67 | 1.17 | 0.54 | 4.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) | 0.37% | 0.50% | 1.12% | 0.56% | 0.74% | 2.27% | 1.78% | 1.41% | 1.18% | 1.95% | 1.44% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) показал максимальную просадку в 46.92%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) составляет 5.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.92% | 10 июн. 2011 г. | 116 | 3 окт. 2011 г. | 520 | 6 мар. 2013 г. | 636 |
| -41.18% | 21 нояб. 2021 г. | 329 | 15 окт. 2022 г. | 418 | 7 дек. 2023 г. | 747 |
| -32.41% | 15 февр. 2020 г. | 31 | 16 мар. 2020 г. | 81 | 5 июн. 2020 г. | 112 |
| -26.82% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 119 | 23 апр. 2019 г. | 491 |
| -24.93% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 439 | 2 мар. 2015 г. | 453 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SMH | SCHG | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| SMH | 0.10 | 1.00 | 0.74 | 0.77 |
| SCHG | 0.10 | 0.74 | 1.00 | 0.93 |
| QQQ | 0.09 | 0.77 | 0.93 | 1.00 |