Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HL

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGNC AGNC Investment Corp.	Real Estate	1.48%
ATS.L Artemis Alpha Trust	Financial Services	22.94%
BGUK.L Baillie Gifford UK Growth Fund plc	Financial Services	1.25%
BP.L BP plc	Energy	1.11%
CWK.L Cranswick plc	Consumer Defensive	0.03%
HSBA.L HSBC Holdings plc	Financial Services	1.48%
JUP.L Jupiter Fund Management plc	Financial Services	3.47%
LGEN.L Legal & General Group plc	Financial Services	19.25%
NWG.L NatWest Group plc	Financial Services	4.49%
RGLD Royal Gold, Inc.	Basic Materials	1.98%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	1.52%
VOD Vodafone Group Plc	Communication Services	41%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2010 г., начальной даты JUP.L

Доходность по периодам

HL на 23 мая 2025 г. показал доходность в 17.06% с начала года и доходность в 0.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
HL	16.90%	7.38%	16.97%	17.26%	8.55%	0.61%
Активы портфеля:
AGNC AGNC Investment Corp.	0.86%	4.05%	-2.17%	7.19%	4.80%	3.72%
ATS.L Artemis Alpha Trust	0.00%	0.00%	1.24%	0.70%	10.83%	2.46%
BGUK.L Baillie Gifford UK Growth Fund plc	18.37%	12.34%	19.19%	23.18%	7.39%	2.37%
CWK.L Cranswick plc	19.22%	7.54%	15.24%	32.48%	12.77%	13.73%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.65%	0.00%	1.37%	3.90%	2.32%	1.28%
HSBA.L HSBC Holdings plc	24.54%	5.91%	34.79%	42.57%	27.12%	7.82%
JUP.L Jupiter Fund Management plc	6.38%	20.26%	12.85%	11.04%	-11.37%	-12.20%
LGEN.L Legal & General Group plc	20.02%	3.66%	24.27%	13.79%	15.69%	4.76%
NWG.L NatWest Group plc	45.87%	12.13%	49.88%	91.57%	47.89%	6.08%
RGLD Royal Gold, Inc.	37.80%	0.01%	21.94%	42.04%	6.96%	12.36%
VOD Vodafone Group Plc	23.32%	12.58%	19.93%	20.91%	-0.86%	-6.01%
BP.L BP plc	1.03%	3.31%	0.94%	-16.43%	10.51%	2.29%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.66%	2.57%	3.07%	3.57%	5.03%								16.90%
2024	-1.45%	1.38%	2.78%	-1.96%	10.43%	-4.43%	5.95%	2.26%	3.44%	-6.05%	-0.20%	-1.99%	9.41%
2023	10.58%	0.89%	-5.71%	5.63%	-11.17%	2.21%	2.97%	-4.47%	-0.94%	-7.00%	10.01%	4.19%	4.79%
2022	5.99%	-2.30%	-5.04%	-8.11%	4.59%	-8.01%	2.05%	-8.14%	-14.46%	6.53%	9.62%	-3.93%	-21.81%
2021	-1.34%	4.24%	5.44%	3.85%	2.45%	-5.64%	-1.86%	2.72%	-4.99%	0.41%	-3.70%	3.89%	4.75%
2020	-1.31%	-13.58%	-22.02%	5.64%	7.35%	3.02%	-1.55%	3.83%	-10.23%	0.53%	29.68%	5.92%	-1.55%
2019	5.45%	1.65%	0.21%	2.09%	-10.24%	4.56%	1.91%	-2.49%	6.43%	6.51%	3.34%	5.50%	26.40%
2018	4.51%	-8.73%	-0.96%	5.31%	-4.98%	-1.48%	-0.47%	-7.60%	0.36%	-9.62%	4.19%	-7.01%	-24.71%
2017	2.16%	1.97%	2.92%	4.83%	6.88%	-0.25%	3.39%	-1.31%	1.14%	2.15%	4.27%	2.27%	34.72%
2016	-7.15%	-4.97%	6.25%	3.23%	2.65%	-13.39%	4.31%	1.18%	-1.80%	-5.44%	-0.42%	2.60%	-13.85%
2015	0.00%	2.04%	-5.97%	5.85%	5.35%	-2.48%	2.51%	-6.94%	-5.38%	4.70%	-0.64%	-3.16%	-5.12%
2014	-1.64%	3.76%	-9.07%	3.44%	-1.49%	0.59%	0.51%	1.79%	-5.15%	-0.56%	5.76%	-3.60%	-6.42%

Комиссия

Комиссия HL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HL составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGNC AGNC Investment Corp.	0.32	0.38	1.05	0.15	0.55
ATS.L Artemis Alpha Trust	0.04	0.16	1.03	0.01	0.03
BGUK.L Baillie Gifford UK Growth Fund plc	1.07	1.48	1.21	0.56	4.17
CWK.L Cranswick plc	1.41	2.02	1.30	2.12	5.89
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	2.98	—	—	—	—
HSBA.L HSBC Holdings plc	1.65	2.01	1.32	1.92	9.15
JUP.L Jupiter Fund Management plc	0.31	0.93	1.12	0.21	1.42
LGEN.L Legal & General Group plc	0.57	0.69	1.10	0.49	1.48
NWG.L NatWest Group plc	2.91	3.14	1.45	2.07	19.61
RGLD Royal Gold, Inc.	1.46	1.88	1.27	2.60	7.24
VOD Vodafone Group Plc	0.74	1.03	1.15	0.29	1.80
BP.L BP plc	-0.58	-0.49	0.93	-0.41	-0.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.02
За 5 лет: 0.40
За 10 лет: 0.03
За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HL за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.91%	6.61%	7.11%	6.56%	4.60%	4.56%	3.76%	5.74%	3.66%	5.37%	3.87%	9.36%
Активы портфеля:
AGNC AGNC Investment Corp.	16.29%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%	11.96%
ATS.L Artemis Alpha Trust	2.16%	2.17%	0.01%	0.02%	0.01%	0.55%	0.02%	0.02%	0.03%	0.01%	1.09%	0.01%
BGUK.L Baillie Gifford UK Growth Fund plc	2.84%	3.14%	2.17%	2.36%	1.00%	1.37%	2.18%	3.69%	3.05%	3.12%	2.24%	1.42%
CWK.L Cranswick plc	1.72%	1.90%	2.14%	2.48%	1.93%	1.77%	1.67%	2.07%	1.38%	1.66%	1.82%	2.35%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	4.48%	4.81%	4.68%	1.30%	0.01%	0.26%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HSBA.L HSBC Holdings plc	5.85%	6.10%	6.80%	4.11%	3.54%	0.00%	6.79%	5.83%	5.18%	5.79%	6.12%	4.88%
JUP.L Jupiter Fund Management plc	6.47%	7.61%	4.28%	12.88%	4.25%	6.06%	4.17%	6.17%	2.70%	3.40%	2.99%	3.51%
LGEN.L Legal & General Group plc	8.93%	8.98%	7.82%	7.50%	5.99%	6.60%	5.53%	6.77%	5.36%	5.63%	4.41%	3.94%
NWG.L NatWest Group plc	4.11%	4.35%	7.06%	10.80%	2.66%	2.77%	2.29%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RGLD Royal Gold, Inc.	0.94%	1.21%	1.24%	1.24%	1.14%	1.05%	0.87%	1.17%	1.17%	1.45%	1.81%	1.36%
VOD Vodafone Group Plc	6.72%	8.29%	11.33%	9.27%	7.06%	6.18%	4.97%	9.20%	5.29%	9.18%	5.42%	19.75%
BP.L BP plc	6.93%	6.04%	4.79%	3.92%	4.70%	9.60%	6.78%	6.16%	5.93%	5.77%	7.45%	8.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

HL показал максимальную просадку в 49.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка HL составляет 8.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.8%	25 янв. 2018 г.	555	23 мар. 2020 г.	275	16 апр. 2021 г.	830
-41.19%	11 мая 2021 г.	372	12 окт. 2022 г.	—	—	—
-31.49%	21 февр. 2014 г.	610	6 июл. 2016 г.	386	5 янв. 2018 г.	996
-20.61%	2 мая 2011 г.	103	22 сент. 2011 г.	228	10 авг. 2012 г.	331
-9.68%	5 нояб. 2010 г.	18	30 нояб. 2010 г.	26	5 янв. 2011 г.	44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 3.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SPAXX	RGLD	AGNC	CWK.L	ATS.L	VOD	BP.L	JUP.L	NWG.L	HSBA.L	BGUK.L	LGEN.L	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.03	0.19	0.41	0.24	0.22	0.45	0.35	0.37	0.37	0.41	0.42	0.43	0.51
SPAXX	-0.03	1.00	-0.02	-0.01	-0.02	-0.00	-0.03	-0.04	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03
RGLD	0.19	-0.02	1.00	0.18	0.12	0.13	0.13	0.14	0.11	0.08	0.08	0.16	0.10	0.20
AGNC	0.41	-0.01	0.18	1.00	0.14	0.12	0.26	0.19	0.19	0.18	0.19	0.21	0.23	0.29
CWK.L	0.24	-0.02	0.12	0.14	1.00	0.24	0.25	0.24	0.35	0.29	0.28	0.38	0.35	0.37
ATS.L	0.22	-0.00	0.13	0.12	0.24	1.00	0.20	0.27	0.29	0.29	0.29	0.40	0.33	0.57
VOD	0.45	-0.03	0.13	0.26	0.25	0.20	1.00	0.35	0.33	0.35	0.39	0.36	0.41	0.80
BP.L	0.35	-0.04	0.14	0.19	0.24	0.27	0.35	1.00	0.39	0.43	0.50	0.45	0.46	0.50
JUP.L	0.37	-0.05	0.11	0.19	0.35	0.29	0.33	0.39	1.00	0.48	0.47	0.54	0.58	0.56
NWG.L	0.37	-0.02	0.08	0.18	0.29	0.29	0.35	0.43	0.48	1.00	0.62	0.50	0.64	0.61
HSBA.L	0.41	-0.02	0.08	0.19	0.28	0.29	0.39	0.50	0.47	0.62	1.00	0.51	0.60	0.59
BGUK.L	0.42	-0.02	0.16	0.21	0.38	0.40	0.36	0.45	0.54	0.50	0.51	1.00	0.60	0.60
LGEN.L	0.43	-0.04	0.10	0.23	0.35	0.33	0.41	0.46	0.58	0.64	0.60	0.60	1.00	0.73
Portfolio	0.51	-0.03	0.20	0.29	0.37	0.57	0.80	0.50	0.56	0.61	0.59	0.60	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июн. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

HL

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество