VOO(80)+BND(10)+VCLT(10)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO(80)+BND(10)+VCLT(10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO(80)+BND(10)+VCLT(10) на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -7.79% с начала года и доходность в 9.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VOO(80)+BND(10)+VCLT(10) | -9.33% | -6.61% | -8.97% | 6.76% | 13.17% | 10.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.63% | 0.27% | 6.64% | -0.98% | 1.32% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.39% | -3.61% | -4.39% | 4.30% | -2.73% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO(80)+BND(10)+VCLT(10), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.58% | -1.05% | -5.35% | -5.62% | -9.33% | ||||||||
| 2024 | 1.47% | 4.74% | 3.17% | -4.00% | 4.87% | 3.40% | 1.25% | 2.36% | 2.17% | -1.09% | 5.67% | -2.38% | 23.33% |
| 2023 | 6.25% | -2.64% | 3.71% | 1.52% | 0.29% | 6.12% | 3.06% | -1.62% | -4.71% | -2.23% | 9.11% | 4.63% | 25.02% |
| 2022 | -5.13% | -2.93% | 3.26% | -8.69% | 0.34% | -7.90% | 8.80% | -4.14% | -9.01% | 7.37% | 5.62% | -5.45% | -18.36% |
| 2021 | -1.12% | 2.24% | 3.97% | 4.94% | 0.65% | 2.30% | 2.39% | 2.68% | -4.43% | 6.54% | -0.65% | 4.14% | 25.80% |
| 2020 | 0.29% | -7.08% | -11.64% | 11.74% | 4.36% | 1.83% | 5.67% | 5.90% | -3.40% | -2.36% | 10.21% | 3.35% | 17.56% |
| 2019 | 7.33% | 2.86% | 2.08% | 3.61% | -5.46% | 6.54% | 1.36% | -0.98% | 1.65% | 1.97% | 3.29% | 2.67% | 29.75% |
| 2018 | 4.82% | -3.61% | -2.11% | 0.11% | 2.21% | 0.61% | 3.31% | 2.89% | 0.48% | -6.39% | 1.67% | -7.68% | -4.45% |
| 2017 | 1.58% | 3.55% | 0.07% | 1.04% | 1.44% | 0.63% | 1.89% | 0.38% | 1.77% | 2.10% | 2.71% | 1.31% | 20.04% |
| 2016 | -4.22% | -0.05% | 6.45% | 0.50% | 1.49% | 0.76% | 3.41% | 0.10% | 0.00% | -1.79% | 2.69% | 1.98% | 11.48% |
| 2015 | -1.91% | 4.43% | -1.31% | 0.69% | 0.84% | -2.02% | 2.14% | -5.50% | -1.97% | 7.34% | 0.33% | -1.61% | 0.82% |
| 2014 | -2.67% | 4.04% | 0.81% | 0.87% | 2.18% | 1.80% | -1.20% | 3.74% | -1.45% | 2.29% | 2.48% | -0.13% | 13.26% |
Комиссия
Комиссия VOO(80)+BND(10)+VCLT(10) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO(80)+BND(10)+VCLT(10) составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.43 | 0.66 | 1.08 | 0.20 | 1.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO(80)+BND(10)+VCLT(10) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.06% | 1.88% | 1.94% | 2.06% | 1.50% | 1.77% | 2.16% | 2.39% | 2.08% | 2.30% | 2.41% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.36% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO(80)+BND(10)+VCLT(10) показал максимальную просадку в 31.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка VOO(80)+BND(10)+VCLT(10) составляет 11.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.46% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -17.83% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.57% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -14.23% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO(80)+BND(10)+VCLT(10) составляет 12.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | VCLT | BND | |
|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.02 | -0.10 |
| VCLT | 0.02 | 1.00 | 0.85 |
| BND | -0.10 | 0.85 | 1.00 |