4 Asset Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

4 Asset Portfolio на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 8.88% с начала года и доходность в 15.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 4 Asset Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

4 Asset Portfolio has an annualized alpha of 7.57%, beta of 0.68, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.82%) than losses (54.93%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 7.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 4 Asset Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

4 Asset Portfolio имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 4 Asset Portfolio на 21 июл. 2026 г. составляет 1.82 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 4 Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

4 Asset Portfolio показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

Текущая просадка 4 Asset Portfolio составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.