Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VXUS/VUG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VOO/VXUS/VUG на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.37% с начала года и доходность в 14.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель VOO/VXUS/VUG | -0.20% | -3.80% | -1.37% | 1.00% | 28.90% | 19.12% | 10.90% | 14.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -3.46% | 2.81% | 5.79% | 30.65% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -4.01% | -3.55% | -1.41% | 23.49% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -4.10% | -4.65% | -2.77% | 30.43% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VOO/VXUS/VUG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | 1.14% | -6.19% | 0.89% | -1.37% | ||||||||
| 2025 | 2.78% | -0.50% | -3.78% | 1.41% | 6.71% | 5.12% | 1.06% | 2.52% | 4.14% | 2.91% | -0.34% | 0.78% | 24.85% |
| 2024 | 0.35% | 4.33% | 2.55% | -3.46% | 5.01% | 2.84% | 0.76% | 1.96% | 2.51% | -2.32% | 3.32% | -1.51% | 17.18% |
| 2023 | 8.77% | -2.44% | 5.46% | 1.33% | 1.48% | 5.63% | 3.73% | -2.68% | -4.34% | -2.61% | 9.38% | 5.15% | 31.47% |
| 2022 | -5.50% | -3.43% | 2.40% | -9.56% | 0.16% | -8.36% | 8.14% | -4.63% | -9.93% | 4.79% | 8.52% | -5.32% | -22.42% |
| 2021 | -0.07% | 1.56% | 2.51% | 4.51% | 0.94% | 2.62% | 1.17% | 2.82% | -4.56% | 5.66% | -1.13% | 2.94% | 20.23% |
Метрики бенчмарка
VOO/VXUS/VUG: годовая альфа составляет 0.86%, бета — 0.99, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.
- При бете 0.99 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 101.65%
- Участие в снижении
- 97.97%
Комиссия
Комиссия VOO/VXUS/VUG составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOO/VXUS/VUG имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.37 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.39 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 6.43 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 78 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 53 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 58 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VXUS/VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.64% | 1.71% | 1.85% | 1.88% | 1.94% | 1.70% | 1.43% | 1.96% | 2.10% | 1.83% | 2.05% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO/VXUS/VUG показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка VOO/VXUS/VUG составляет 6.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -29.27% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -18.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -17.32% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VXUS | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| VXUS | 0.81 | 1.00 | 0.72 | 0.81 | 0.91 |
| QQQ | 0.90 | 0.72 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |