VOO/VXUS/VUG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VXUS/VUG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VOO/VXUS/VUG на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 25.84% с начала года и доходность в 10.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VOO/VXUS/VUG | 25.84% | 5.13% | 6.37% | 21.67% | 13.08% | 10.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 5.01% | 1.42% | 9.02% | 5.99% | 3.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.81% | 5.29% | 7.89% | 18.08% | 13.75% | 11.91% |
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.48% | 5.65% | 3.73% | -2.68% | -4.34% | -2.61% | 9.38% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VXUS/VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO/VXUS/VUG | 1.75% | 1.94% | 1.70% | 1.43% | 1.96% | 2.10% | 1.83% | 2.05% | 2.00% | 2.32% | 1.89% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.96% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% | 2.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
Комиссия
Комиссия VOO/VXUS/VUG составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.73 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 2.18 |
Таблица корреляции активов
| VXUS | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.73 | 0.83 |
| QQQ | 0.73 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.83 | 0.90 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO/VXUS/VUG показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -29.27% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -18.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -17.32% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
График волатильности
Текущая волатильность VOO/VXUS/VUG составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.