PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VOO/VXUS/VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VXUS 40%QQQ 35%VOO 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VXUS/VUG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.93%
14.80%
VOO/VXUS/VUG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

VOO/VXUS/VUG на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.39% с начала года и доходность в 11.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
VOO/VXUS/VUG19.39%1.48%10.93%30.05%14.03%12.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
8.78%-2.65%2.89%19.33%5.83%5.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
27.15%3.85%15.64%37.75%16.06%13.45%
QQQ
Invesco QQQ
26.09%4.37%16.65%36.81%21.51%18.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/VXUS/VUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%4.33%2.55%-3.46%5.01%2.84%0.76%1.96%2.51%-2.32%19.39%
20238.77%-2.44%5.46%1.33%1.48%5.65%3.73%-2.68%-4.34%-2.61%9.38%5.15%31.49%
2022-5.50%-3.43%2.40%-9.56%0.16%-8.36%8.14%-4.63%-9.93%4.79%8.52%-5.32%-22.42%
2021-0.07%1.56%2.51%4.51%0.94%2.62%1.17%2.82%-4.56%5.66%-1.13%2.94%20.23%
2020-0.31%-6.78%-12.04%11.47%5.51%4.36%5.71%7.41%-3.73%-2.62%11.71%5.00%25.28%
20198.20%2.52%2.18%4.04%-6.65%6.71%0.38%-1.94%1.89%3.45%2.73%3.85%30.05%
20186.75%-3.47%-2.24%0.45%1.94%-0.19%2.89%1.86%0.12%-8.14%1.05%-7.22%-6.96%
20173.87%3.03%1.94%2.04%2.91%-0.42%3.28%1.02%1.15%3.01%1.71%1.36%27.83%
2016-5.83%-1.58%7.45%-0.17%1.53%-1.08%5.23%0.58%1.47%-1.72%0.28%1.71%7.49%
2015-1.33%6.23%-1.81%2.85%0.72%-2.45%1.92%-6.89%-2.91%8.59%-0.19%-1.85%1.93%
2014-3.71%5.18%-0.56%0.57%2.91%2.37%-0.62%3.23%-2.57%1.50%2.11%-2.36%7.92%
20133.19%0.01%2.36%2.81%0.49%-2.64%5.38%-1.68%5.54%4.32%2.06%2.30%26.56%

Комиссия

Комиссия VOO/VXUS/VUG составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VOO/VXUS/VUG среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOO/VXUS/VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO/VXUS/VUG, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.532.181.271.359.08
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.154.191.594.6021.00
QQQ
Invesco QQQ
2.222.921.402.8610.44

Коэффициент Шарпа

VOO/VXUS/VUG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.97
VOO/VXUS/VUG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VOO/VXUS/VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.69%1.88%1.94%1.70%1.44%1.96%2.10%1.83%2.05%2.00%2.32%1.89%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.94%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
0
VOO/VXUS/VUG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VOO/VXUS/VUG показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка VOO/VXUS/VUG составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-29.27%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.493
-20.13%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.211
-18.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-17.32%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VOO/VXUS/VUG составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.92%
VOO/VXUS/VUG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VXUSQQQVOO
VXUS1.000.720.82
QQQ0.721.000.90
VOO0.820.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.