VOO/VXUS/VUG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VXUS/VUG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VOO/VXUS/VUG на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -5.36% с начала года и доходность в 10.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VOO/VXUS/VUG | -10.05% | -6.59% | -8.71% | 7.99% | 15.22% | 12.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.37% | -3.84% | -2.04% | 9.39% | 10.33% | 4.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.65% | 16.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/VXUS/VUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.45% | -1.77% | -6.04% | -4.87% | -10.05% | ||||||||
| 2024 | 1.26% | 4.93% | 2.05% | -4.00% | 5.56% | 4.72% | -0.40% | 1.61% | 2.50% | -1.38% | 4.75% | -0.69% | 22.46% |
| 2023 | 9.09% | -1.62% | 6.82% | 1.01% | 4.08% | 6.08% | 3.72% | -1.96% | -4.75% | -2.29% | 10.02% | 5.26% | 40.13% |
| 2022 | -6.97% | -3.84% | 3.64% | -11.26% | -0.59% | -8.58% | 10.16% | -4.76% | -10.08% | 5.01% | 6.71% | -6.97% | -26.46% |
| 2021 | -0.05% | 0.99% | 2.44% | 5.20% | 0.00% | 4.09% | 2.08% | 3.45% | -5.07% | 6.84% | 0.33% | 2.35% | 24.52% |
| 2020 | 0.86% | -6.71% | -10.45% | 13.03% | 5.84% | 4.79% | 6.42% | 8.84% | -4.55% | -2.80% | 11.40% | 4.78% | 32.50% |
| 2019 | 8.41% | 2.75% | 2.67% | 4.50% | -7.11% | 7.02% | 1.15% | -1.89% | 1.59% | 3.57% | 3.29% | 3.74% | 32.95% |
| 2018 | 7.12% | -2.94% | -2.74% | 0.45% | 2.97% | 0.26% | 2.94% | 3.19% | 0.06% | -8.11% | 0.75% | -7.89% | -4.95% |
| 2017 | 3.91% | 3.46% | 1.74% | 2.09% | 2.98% | -0.77% | 3.34% | 1.20% | 0.89% | 3.32% | 1.92% | 1.16% | 28.22% |
| 2016 | -5.98% | -1.43% | 7.25% | -0.78% | 2.17% | -1.18% | 5.46% | 0.63% | 1.46% | -1.67% | 0.71% | 1.61% | 7.88% |
| 2015 | -1.64% | 6.35% | -1.89% | 2.50% | 1.04% | -2.41% | 2.43% | -6.81% | -2.74% | 9.16% | 0.04% | -1.79% | 3.30% |
| 2014 | -3.50% | 5.13% | -0.72% | 0.48% | 3.04% | 2.44% | -0.46% | 3.50% | -2.25% | 1.75% | 2.55% | -2.18% | 9.83% |
Комиссия
Комиссия VOO/VXUS/VUG составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO/VXUS/VUG составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.70 | 2.21 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VXUS/VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 1.85% | 1.88% | 1.94% | 1.70% | 1.44% | 1.96% | 2.10% | 1.83% | 2.05% | 2.00% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO/VXUS/VUG показал максимальную просадку в 31.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка VOO/VXUS/VUG составляет 10.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.19% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -30.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -20.31% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.16% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -20.12% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO/VXUS/VUG составляет 14.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VXUS | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
| QQQ | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.82 | 0.90 | 1.00 |