PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

VOO/VXUS/VUG

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VXUS 40%QQQ 35%VOO 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities40%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VXUS/VUG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.37%
7.11%
VOO/VXUS/VUG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

VOO/VXUS/VUG на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 25.84% с начала года и доходность в 10.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VOO/VXUS/VUG25.84%5.13%6.37%21.67%13.08%10.70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
10.59%5.01%1.42%9.02%5.99%3.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.81%5.29%7.89%18.08%13.75%11.91%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.48%5.65%3.73%-2.68%-4.34%-2.61%9.38%

Коэффициент Шарпа

VOO/VXUS/VUG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.61

Коэффициент Шарпа VOO/VXUS/VUG находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
1.25
VOO/VXUS/VUG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VOO/VXUS/VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VOO/VXUS/VUG1.75%1.94%1.70%1.43%1.96%2.10%1.83%2.05%2.00%2.32%1.89%2.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.96%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%2.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.47%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%

Комиссия

Комиссия VOO/VXUS/VUG составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.73
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40
QQQ
Invesco QQQ
2.18

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VXUSQQQVOO
VXUS1.000.730.83
QQQ0.731.000.90
VOO0.830.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.11%
-4.01%
VOO/VXUS/VUG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VOO/VXUS/VUG показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-29.27%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.
-20.13%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.211
-18.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-17.32%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

График волатильности

Текущая волатильность VOO/VXUS/VUG составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.09%
2.77%
VOO/VXUS/VUG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев