VOO/VXUS/VUG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VOO/VXUS/VUG на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.84% с начала года и доходность в 11.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| VOO/VXUS/VUG | 1.84% | 9.65% | -0.05% | 10.88% | 14.68% | 11.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.58% | 11.19% | 6.81% | 9.90% | 10.82% | 5.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/VXUS/VUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | -0.50% | -3.78% | 1.41% | 2.05% | 1.84% | |||||||
| 2024 | 0.35% | 4.33% | 2.55% | -3.46% | 5.01% | 2.84% | 0.76% | 1.96% | 2.51% | -2.32% | 3.32% | -1.51% | 17.18% |
| 2023 | 8.77% | -2.44% | 5.46% | 1.33% | 1.48% | 5.65% | 3.73% | -2.68% | -4.34% | -2.61% | 9.38% | 5.15% | 31.49% |
| 2022 | -5.50% | -3.43% | 2.40% | -9.56% | 0.16% | -8.36% | 8.14% | -4.63% | -9.93% | 4.79% | 8.52% | -5.32% | -22.43% |
| 2021 | -0.07% | 1.56% | 2.51% | 4.51% | 0.94% | 2.62% | 1.17% | 2.82% | -4.56% | 5.66% | -1.13% | 2.94% | 20.23% |
| 2020 | -0.31% | -6.78% | -12.04% | 11.47% | 5.51% | 4.36% | 5.71% | 7.41% | -3.73% | -2.62% | 11.71% | 5.00% | 25.28% |
| 2019 | 8.20% | 2.52% | 2.18% | 4.04% | -6.65% | 6.71% | 0.38% | -1.94% | 1.89% | 3.45% | 2.73% | 3.85% | 30.05% |
| 2018 | 6.75% | -3.47% | -2.24% | 0.45% | 1.94% | -0.19% | 2.89% | 1.86% | 0.12% | -8.14% | 1.05% | -7.22% | -6.96% |
| 2017 | 3.87% | 3.03% | 1.94% | 2.04% | 2.91% | -0.42% | 3.28% | 1.02% | 1.15% | 3.01% | 1.71% | 1.36% | 27.83% |
| 2016 | -5.83% | -1.58% | 7.45% | -0.17% | 1.53% | -1.08% | 5.23% | 0.58% | 1.47% | -1.72% | 0.28% | 1.71% | 7.49% |
| 2015 | -1.33% | 6.23% | -1.81% | 2.85% | 0.72% | -2.45% | 1.92% | -6.89% | -2.91% | 8.59% | -0.19% | -1.85% | 1.93% |
| 2014 | -3.71% | 5.18% | -0.56% | 0.57% | 2.91% | 2.37% | -0.62% | 3.23% | -2.57% | 1.50% | 2.11% | -2.36% | 7.92% |
Комиссия
Комиссия VOO/VXUS/VUG составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO/VXUS/VUG составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | 2.46 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VXUS/VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.85% | 1.88% | 1.94% | 1.70% | 1.44% | 1.96% | 2.10% | 1.83% | 2.05% | 2.00% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO/VXUS/VUG показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка VOO/VXUS/VUG составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -29.27% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -18.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -17.32% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VXUS | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| VXUS | 0.82 | 1.00 | 0.72 | 0.82 | 0.91 |
| QQQ | 0.90 | 0.72 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |