VOO/VXUS/VUG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VXUS/VUG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VOO/VXUS/VUG на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 13.89% с начала года и доходность в 11.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| VOO/VXUS/VUG | 13.89% | -0.35% | 5.99% | 24.64% | 13.95% | 11.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.24% | 0.40% | 4.66% | 16.92% | 6.76% | 4.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.31% | 12.97% |
QQQ Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.70% | 17.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/VXUS/VUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 4.33% | 2.55% | -3.46% | 5.01% | 2.84% | 0.76% | 1.96% | 13.89% | ||||
| 2023 | 8.77% | -2.44% | 5.46% | 1.33% | 1.48% | 5.65% | 3.73% | -2.68% | -4.34% | -2.61% | 9.38% | 5.15% | 31.49% |
| 2022 | -5.50% | -3.43% | 2.40% | -9.56% | 0.16% | -8.36% | 8.14% | -4.63% | -9.93% | 4.79% | 8.52% | -5.32% | -22.42% |
| 2021 | -0.07% | 1.56% | 2.51% | 4.51% | 0.94% | 2.62% | 1.17% | 2.82% | -4.56% | 5.66% | -1.13% | 2.94% | 20.23% |
| 2020 | -0.31% | -6.78% | -12.04% | 11.47% | 5.51% | 4.36% | 5.71% | 7.41% | -3.73% | -2.62% | 11.71% | 5.00% | 25.28% |
| 2019 | 8.20% | 2.52% | 2.18% | 4.04% | -6.65% | 6.71% | 0.38% | -1.94% | 1.89% | 3.45% | 2.73% | 3.85% | 30.05% |
| 2018 | 6.75% | -3.47% | -2.24% | 0.45% | 1.94% | -0.19% | 2.89% | 1.86% | 0.12% | -8.14% | 1.05% | -7.22% | -6.96% |
| 2017 | 3.87% | 3.03% | 1.94% | 2.04% | 2.91% | -0.42% | 3.28% | 1.02% | 1.15% | 3.01% | 1.71% | 1.36% | 27.83% |
| 2016 | -5.83% | -1.58% | 7.45% | -0.17% | 1.53% | -1.08% | 5.23% | 0.58% | 1.47% | -1.72% | 0.28% | 1.71% | 7.49% |
| 2015 | -1.33% | 6.23% | -1.81% | 2.85% | 0.72% | -2.45% | 1.92% | -6.89% | -2.91% | 8.59% | -0.19% | -1.85% | 1.93% |
| 2014 | -3.71% | 5.18% | -0.56% | 0.57% | 2.91% | 2.37% | -0.62% | 3.23% | -2.57% | 1.50% | 2.11% | -2.36% | 7.92% |
| 2013 | 3.19% | 0.01% | 2.36% | 2.81% | 0.49% | -2.64% | 5.38% | -1.68% | 5.54% | 4.32% | 2.06% | 2.30% | 26.56% |
Комиссия
Комиссия VOO/VXUS/VUG составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOO/VXUS/VUG среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.29 | 1.83 | 1.23 | 0.90 | 6.70 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
QQQ Invesco QQQ | 1.58 | 2.13 | 1.28 | 2.02 | 7.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VXUS/VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO/VXUS/VUG | 1.49% | 1.88% | 1.94% | 1.70% | 1.43% | 1.96% | 2.10% | 1.83% | 2.05% | 2.00% | 2.32% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.48% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO/VXUS/VUG показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка VOO/VXUS/VUG составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -29.27% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -18.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -17.32% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO/VXUS/VUG составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VXUS | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.73 | 0.83 |
| QQQ | 0.73 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.83 | 0.90 | 1.00 |