PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
(no name)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

(no name)

Currency in USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

Распределение активов

ORLY 25.00%MOD 25.00%KLAC 25.00%APH 25.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		Consumer Cyclical
25%
MOD
Modine Manufacturing Company		Consumer Cyclical
25%
KLAC
KLA Corporation		Technology
25%
APH
Amphenol Corporation		Technology
25%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по месяцам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Комиссия

Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

(no name) имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск (no name): 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа (no name): 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино (no name): 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега (no name): 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара (no name): 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина (no name): 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для (no name). Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

(no name) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка (no name) составляет 6.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.