PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Core

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

BTC/Gold/Cash

Распределение активов


BIL 33.33%GLD 33.33%BTC-USD 33.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

33.33%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

33.33%

BTC-USD
Bitcoin

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
445,525.99%
382.41%
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Core на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 16.56% с начала года и доходность в 20.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Core16.56%16.22%43.24%56.92%25.27%20.87%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.51%0.01%2.24%4.76%1.21%0.79%
BTC-USD
Bitcoin
47.74%45.24%141.90%178.31%46.79%37.39%
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.27%7.10%11.83%6.59%2.81%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.08%15.15%
2023-3.89%-0.35%12.13%4.31%5.32%

Коэффициент Шарпа

Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.85. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.85

Коэффициент Шарпа Core находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.85
2.44
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.


TTM20232022202120202019201820172016
Core1.70%1.64%0.45%0.00%0.10%0.68%0.55%0.23%0.02%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.11%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Core составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Core
2.85
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
6.83
BTC-USD
Bitcoin
2.99
GLD
SPDR Gold Trust
0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBTC-USDGLD
BIL1.000.000.00
BTC-USD0.001.000.05
GLD0.000.051.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Core показал максимальную просадку в 61.51%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.51%10 июн. 2011 г.13320 окт. 2011 г.49627 февр. 2013 г.629
-50.92%5 дек. 2013 г.62218 авг. 2015 г.55927 февр. 2017 г.1181
-47.16%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.5341 июн. 2020 г.898
-43.56%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211
-38.36%8 нояб. 2010 г.296 дек. 2010 г.571 февр. 2011 г.86

График волатильности

Текущая волатильность Core составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.86%
3.47%
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев