PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Core
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Core

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

BTC/Gold/Cash

Распределение активов

BIL 33.33%GLD 33.33%BTC-USD 33.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
33.33%
BTC-USD
Bitcoin
33.33%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.75%
9.95%
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Core на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 24.06% с начала года и доходность в 33.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
Core24.06%-2.31%6.75%52.47%26.51%33.38%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.54%0.44%2.61%5.32%2.13%1.45%
BTC-USD
Bitcoin		39.91%-9.52%-4.67%129.20%41.63%61.91%
GLD
SPDR Gold Trust		20.99%2.44%19.91%28.42%9.98%6.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%15.02%9.29%-3.95%4.12%-2.10%2.97%24.06%
202315.27%-1.53%11.66%1.34%-2.71%3.34%-0.47%-3.89%-0.35%12.13%4.31%5.32%51.62%
2022-6.16%5.73%2.11%-6.27%-5.67%-10.49%5.08%-6.07%-1.90%1.27%-2.75%0.09%-23.47%
20213.61%11.42%13.58%0.67%-8.82%-4.55%7.05%4.81%-4.01%14.22%-3.21%-6.50%27.89%
202011.38%-3.31%-9.07%13.94%4.43%-0.32%11.35%0.99%-4.22%9.17%15.01%24.47%95.49%
2019-1.49%3.38%1.96%9.71%24.31%18.25%-2.06%1.55%-4.82%4.70%-7.43%-0.31%53.15%
2018-8.73%-0.25%-8.98%10.64%-7.92%-6.17%6.58%-4.37%-2.21%-0.26%-12.00%0.00%-30.69%
20172.05%8.23%-3.57%9.42%27.40%4.47%6.01%24.22%-5.01%16.59%25.61%18.71%237.36%
2016-3.01%9.48%-1.85%4.25%4.32%12.65%-1.82%-3.67%2.11%4.05%-0.24%10.97%42.02%
2015-8.13%1.99%-1.97%-1.16%-0.63%3.99%0.60%-5.86%0.19%11.80%5.95%6.09%11.85%
20144.49%-9.74%-5.57%-0.52%11.85%2.54%-4.09%-5.97%-7.35%-5.29%3.53%-4.65%-20.62%
201315.31%22.59%105.93%14.62%-4.84%-13.84%5.77%11.40%-2.00%17.33%192.30%-27.08%689.91%

Комиссия

Комиссия Core составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Core среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Core, с текущим значением в 3838
Core
Ранг коэф-та Шарпа Core, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Core, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Core, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Core, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Core, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Core
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Core, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Core, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Core, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Core, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Core, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.70392.58327.2075.057,695.91
BTC-USD
Bitcoin		0.991.661.170.534.79
GLD
SPDR Gold Trust		2.233.001.391.8813.33

Коэффициент Шарпа

Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugust
1.62
2.02
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

TTM20232022202120202019201820172016
Core1.60%1.64%0.45%0.00%0.10%0.68%0.55%0.23%0.02%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.79%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-4.40%
-0.33%
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Core показал максимальную просадку в 61.51%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.

Текущая просадка Core составляет 4.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.51%10 июн. 2011 г.13320 окт. 2011 г.49627 февр. 2013 г.629
-50.92%5 дек. 2013 г.62218 авг. 2015 г.55927 февр. 2017 г.1181
-47.16%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.5341 июн. 2020 г.898
-43.56%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211
-38.36%8 нояб. 2010 г.296 дек. 2010 г.571 февр. 2011 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Core составляет 7.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
7.32%
5.56%
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBTC-USDGLD
BIL1.00-0.000.01
BTC-USD-0.001.000.05
GLD0.010.051.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.