Core
BTC/Gold/Cash
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 33.33% |
BTC-USD Bitcoin | 33.33% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Core на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 26.20% с начала года и доходность в 32.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Core | 25.82% | 3.79% | 27.02% | 49.01% | 28.19% | 32.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.39% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.32% | 5.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.08% | 15.02% | 9.29% | -3.95% | 4.12% | -2.10% | 25.82% | ||||||
| 2023 | 15.27% | -1.53% | 11.66% | 1.34% | -2.71% | 3.34% | -0.47% | -3.89% | -0.35% | 12.13% | 4.31% | 5.32% | 51.62% |
| 2022 | -6.16% | 5.73% | 2.11% | -6.27% | -5.67% | -10.49% | 5.08% | -6.07% | -1.90% | 1.27% | -2.75% | 0.09% | -23.47% |
| 2021 | 3.61% | 11.42% | 13.58% | 0.67% | -8.82% | -4.55% | 7.05% | 4.81% | -4.01% | 14.22% | -3.21% | -6.50% | 27.89% |
| 2020 | 11.38% | -3.31% | -9.07% | 13.94% | 4.43% | -0.32% | 11.35% | 0.99% | -4.22% | 9.17% | 15.01% | 24.47% | 95.49% |
| 2019 | -1.49% | 3.38% | 1.96% | 9.71% | 24.31% | 18.25% | -2.06% | 1.55% | -4.82% | 4.70% | -7.43% | -0.31% | 53.15% |
| 2018 | -8.73% | -0.25% | -8.98% | 10.64% | -7.92% | -6.17% | 6.58% | -4.37% | -2.21% | -0.26% | -12.00% | 0.00% | -30.69% |
| 2017 | 2.05% | 8.23% | -3.57% | 9.42% | 27.40% | 4.47% | 6.01% | 24.22% | -5.01% | 16.59% | 25.61% | 18.71% | 237.36% |
| 2016 | -3.01% | 9.48% | -1.85% | 4.25% | 4.32% | 12.65% | -1.82% | -3.67% | 2.11% | 4.05% | -0.24% | 10.97% | 42.02% |
| 2015 | -8.13% | 1.99% | -1.97% | -1.16% | -0.63% | 3.99% | 0.60% | -5.86% | 0.19% | 11.80% | 5.95% | 6.09% | 11.85% |
| 2014 | 4.49% | -9.74% | -5.57% | -0.52% | 11.85% | 2.54% | -4.09% | -5.97% | -7.35% | -5.29% | 3.53% | -4.65% | -20.62% |
| 2013 | 15.31% | 22.59% | 105.93% | 14.62% | -4.84% | -13.84% | 5.77% | 11.40% | -2.00% | 17.33% | 192.30% | -27.08% | 689.91% |
Комиссия
Комиссия Core составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Core среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.77 | 389.00 | 324.23 | 74.25 | 7,625.12 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.94 | 2.60 | 1.34 | 1.55 | 11.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | 1.74% | 1.64% | 0.45% | 0.00% | 0.10% | 0.68% | 0.55% | 0.23% | 0.02% |
| Активы портфеля: | |||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core показал максимальную просадку в 61.51%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.
Текущая просадка Core составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.51% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 496 | 27 февр. 2013 г. | 629 |
| -50.92% | 5 дек. 2013 г. | 622 | 18 авг. 2015 г. | 559 | 27 февр. 2017 г. | 1181 |
| -47.16% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 534 | 1 июн. 2020 г. | 898 |
| -43.56% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
| -38.36% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 57 | 1 февр. 2011 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | GLD | BTC-USD | |
|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.00 | -0.00 |
| GLD | 0.00 | 1.00 | 0.05 |
| BTC-USD | -0.00 | 0.05 | 1.00 |