My Fid New 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | Total Bond Market | 35% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 35% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | Large Cap Value Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Fid New 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
My Fid New 2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.01% с начала года и доходность в 7.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| My Fid New 2 | 12.67% | -0.48% | 5.78% | 19.91% | 8.53% | 7.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 4.77% | -4.46% | -2.91% | 12.71% | 5.71% | 5.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.20% | 2.39% | 13.03% | 33.96% | 15.63% | 13.22% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 14.05% | -0.19% | 4.36% | 21.68% | 9.77% | 8.01% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 2.63% | -1.87% | 2.96% | 8.86% | 1.46% | 2.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Fid New 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 2.23% | 2.68% | -3.09% | 3.39% | 1.32% | 2.45% | 2.15% | 1.34% | -2.27% | 12.67% | ||
| 2023 | 5.65% | -2.54% | 2.16% | 1.67% | -1.32% | 4.03% | 1.99% | -1.85% | -3.49% | -2.11% | 7.26% | 4.53% | 16.40% |
| 2022 | -2.89% | -2.02% | 0.73% | -5.83% | 1.06% | -6.30% | 5.68% | -3.51% | -7.41% | 4.80% | 6.48% | -3.06% | -12.70% |
| 2021 | -0.83% | 1.78% | 2.58% | 3.28% | 1.26% | 0.53% | 1.19% | 1.46% | -2.66% | 3.48% | -1.81% | 3.18% | 14.06% |
| 2020 | -0.23% | -5.02% | -9.56% | 7.99% | 3.61% | 1.61% | 3.45% | 3.61% | -2.26% | -1.89% | 9.04% | 2.93% | 12.39% |
| 2019 | 5.36% | 2.06% | 1.47% | 2.63% | -3.59% | 4.79% | 0.58% | -0.54% | 1.46% | 1.72% | 2.02% | 2.06% | 21.62% |
| 2018 | 3.40% | -3.09% | -1.32% | 0.49% | 0.64% | 0.03% | 2.57% | 1.14% | 0.30% | -4.64% | 0.92% | -4.89% | -4.74% |
| 2017 | 1.29% | 2.36% | 0.46% | 1.03% | 1.39% | 0.54% | 1.66% | 0.09% | 1.58% | 1.38% | 1.58% | 0.90% | 15.20% |
| 2016 | -3.31% | -0.53% | 4.99% | 1.25% | 0.68% | 0.39% | 2.68% | 0.40% | 0.10% | -1.12% | 1.48% | 1.52% | 8.63% |
| 2015 | -1.12% | 3.55% | -0.92% | 1.05% | 0.51% | -1.71% | 1.37% | -4.39% | -1.90% | 5.57% | 0.03% | -3.57% | -1.94% |
| 2014 | -2.04% | 3.32% | 0.52% | 0.93% | 1.59% | 1.19% | -1.23% | 2.23% | -1.45% | 1.29% | 1.42% | -0.21% | 7.67% |
| 2013 | 3.12% | 0.59% | 2.03% | 2.00% | 0.19% | -1.66% | 3.40% | -1.98% | 2.90% | 3.11% | 1.64% | 1.55% | 18.04% |
Комиссия
Комиссия My Fid New 2 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Fid New 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.01 | 1.46 | 1.18 | 1.46 | 4.83 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.81 | 3.75 | 1.53 | 4.05 | 18.33 |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 2.26 | 3.16 | 1.41 | 4.54 | 14.12 |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 1.38 | 2.03 | 1.24 | 0.77 | 5.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Fid New 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.70% | 2.60% | 2.25% | 1.77% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 2.22% | 2.53% | 2.72% | 3.09% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.03% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 2.35% | 2.14% | 1.76% | 1.47% | 1.86% | 1.96% | 2.33% | 1.77% | 1.95% | 2.30% | 1.96% | 1.86% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Fid New 2 показал максимальную просадку в 24.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка My Fid New 2 составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.5% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -19.86% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -12.42% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -11.9% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 131 |
| -7.53% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 34 | 17 янв. 2012 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Fid New 2 составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DODIX | FSPSX | FXAIX | MADVX | |
|---|---|---|---|---|
| DODIX | 1.00 | 0.07 | -0.01 | -0.07 |
| FSPSX | 0.07 | 1.00 | 0.77 | 0.78 |
| FXAIX | -0.01 | 0.77 | 1.00 | 0.88 |
| MADVX | -0.07 | 0.78 | 0.88 | 1.00 |