All Weather Strategy (mod)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EWA iShares MSCI-Australia ETF	Asia Pacific Equities	5.20%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	Asia Pacific Equities	5.80%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	9.20%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	2.40%
EXI iShares Global Industrials ETF	Industrials Equities	2.20%
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF	Asia Pacific Equities	2.40%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	5%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	7.80%
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	Latin America Equities	20%
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	10%
PONCX PIMCO Income Fund Class C	Multisector Bonds	5%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Materials	12.50%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	Precious Metals	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather Strategy (mod) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 нояб. 2017 г., начальной даты FLTW

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель All Weather Strategy (mod)	-0.54%	-1.09%	11.32%	22.16%	79.14%	27.03%	13.91%	—
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.14%	-2.17%	-3.54%	-1.39%	31.43%	18.49%	11.96%	14.16%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	-2.65%	-3.05%	26.38%	49.83%	145.13%	29.44%	8.51%	11.12%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	-1.32%	1.80%	11.40%	14.51%	68.92%	21.93%	10.20%	15.08%
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF	-1.58%	0.42%	11.26%	15.72%	73.57%	24.98%	12.96%	—
EWA iShares MSCI-Australia ETF	0.04%	-0.81%	7.29%	4.19%	37.20%	10.25%	6.55%	8.39%
INDA iShares MSCI India ETF	-0.13%	-6.68%	-13.69%	-11.06%	-5.16%	6.03%	3.41%	6.86%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	-0.05%	5.71%	20.71%	30.87%	65.04%	19.33%	11.79%	9.62%
EXI iShares Global Industrials ETF	-0.45%	-2.51%	5.16%	6.13%	42.23%	19.13%	11.29%	12.09%
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	1.48%	3.42%	22.73%	25.58%	38.74%	14.80%	-7.91%	-1.79%
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	-0.35%	4.39%	16.57%	27.70%	65.81%	19.05%	13.15%	8.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении All Weather Strategy (mod) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.76%	10.78%	-10.69%	1.59%									11.32%
2025	7.31%	-0.57%	4.83%	2.75%	3.79%	7.30%	-1.20%	8.72%	9.97%	2.32%	4.50%	3.30%	67.00%
2024	-4.23%	-0.19%	7.05%	-0.06%	3.95%	-1.83%	3.75%	0.69%	2.29%	-1.88%	-3.19%	-5.20%	0.42%
2023	7.99%	-7.75%	-0.21%	0.77%	-2.24%	3.84%	4.82%	-5.06%	-4.66%	-1.55%	10.62%	4.38%	9.68%
2022	-1.21%	3.56%	7.32%	-7.54%	-0.77%	-12.50%	3.26%	-3.33%	-6.45%	4.66%	9.80%	-3.21%	-8.44%
2021	-2.24%	-0.49%	1.81%	4.18%	6.63%	-2.61%	-0.79%	-0.93%	-5.57%	2.16%	-2.42%	3.41%	2.51%

Метрики бенчмарка

All Weather Strategy (mod): годовая альфа составляет 4.62%, бета — 0.64, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 07.11.2017.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.46%) было выше, чем в снижении (79.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 4.62%

Бета: 0.64

R²: 0.42

Участие в росте: 81.46%

Участие в снижении: 79.74%

Комиссия

Комиссия All Weather Strategy (mod) составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PONCX

PIMCO Income Fund Class C

PCRIX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

LTAM.L

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

INDA

iShares MSCI India ETF

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

EWA

iShares MSCI-Australia ETF

EXI

iShares Global Industrials ETF

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

All Weather Strategy (mod) имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.98	0.88	+2.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.43	1.37	+2.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.21	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.12	1.39	+3.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.34	6.43	+14.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	53	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13
EWY iShares MSCI South Korea ETF	97	3.59	3.80	1.54	5.59	21.99
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	88	1.97	2.66	1.36	3.45	13.65
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF	90	2.09	2.78	1.37	3.69	14.84
EWA iShares MSCI-Australia ETF	54	1.02	1.49	1.22	1.74	6.36
INDA iShares MSCI India ETF	2	-0.62	-0.80	0.91	-0.46	-1.49
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	90	2.12	2.68	1.36	4.78	12.71
EXI iShares Global Industrials ETF	73	1.44	2.06	1.29	2.26	9.03
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	83	1.76	2.27	1.32	3.13	9.44
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	95	2.66	3.28	1.46	4.64	16.07

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All Weather Strategy (mod) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.98
За 5 лет: 0.75
За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Weather Strategy (mod) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.37%	2.78%	3.57%	4.34%	8.59%	4.79%	1.64%	2.37%	2.47%	2.41%	1.78%	2.72%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	1.66%	2.10%	2.55%	2.52%	1.23%	2.16%	0.73%	2.10%	1.34%	2.90%	1.21%	2.42%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	3.98%	4.43%	3.32%	8.12%	18.82%	0.55%	1.83%	2.49%	3.16%	2.81%	2.39%	3.12%
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF	2.25%	2.51%	1.89%	2.85%	3.16%	2.31%	2.14%	3.00%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	2.99%	3.21%	3.71%	3.72%	5.28%	5.08%	2.02%	3.97%	6.11%	4.44%	4.03%	5.48%
INDA iShares MSCI India ETF	0.00%	0.00%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	0.99%	0.94%	1.09%	0.90%	1.19%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	4.30%	5.19%	8.91%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%
EXI iShares Global Industrials ETF	1.25%	1.32%	1.47%	1.84%	1.63%	1.42%	1.26%	1.72%	2.21%	1.48%	1.75%	1.95%
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	4.13%	5.61%	8.34%	16.19%	46.23%	22.74%	1.56%	4.00%	5.94%	8.14%	0.91%	5.29%
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	3.04%	3.61%	5.69%	4.33%	6.86%	3.17%	1.82%	2.38%	2.11%	1.52%	1.32%	2.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

All Weather Strategy (mod) показал максимальную просадку в 36.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка All Weather Strategy (mod) составляет 9.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.08%	3 янв. 2020 г.	57	23 мар. 2020 г.	84	21 июл. 2020 г.	141
-27.77%	5 апр. 2022 г.	124	26 сент. 2022 г.	463	16 июл. 2024 г.	587
-18.26%	29 янв. 2018 г.	215	27 нояб. 2018 г.	269	13 дек. 2019 г.	484
-14.54%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-12.35%	3 июн. 2021 г.	140	15 дек. 2021 г.	70	23 мар. 2022 г.	210

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PCRIX	PONCX	RING	SLVP	LTAM.L	INDA	EWZ	FLTW	EWY	IVV	EXI	EWT	EWA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.22	0.30	0.20	0.26	0.38	0.52	0.45	0.62	0.62	1.00	0.83	0.68	0.73	0.57
PCRIX	0.22	1.00	0.20	0.36	0.38	0.34	0.19	0.28	0.23	0.27	0.22	0.26	0.24	0.35	0.52
PONCX	0.30	0.20	1.00	0.28	0.29	0.31	0.26	0.26	0.28	0.29	0.30	0.32	0.28	0.34	0.40
RING	0.20	0.36	0.28	1.00	0.90	0.25	0.22	0.26	0.24	0.27	0.20	0.24	0.26	0.36	0.73
SLVP	0.26	0.38	0.29	0.90	1.00	0.30	0.26	0.31	0.28	0.32	0.26	0.30	0.30	0.40	0.78
LTAM.L	0.38	0.34	0.31	0.25	0.30	1.00	0.35	0.66	0.39	0.44	0.38	0.44	0.43	0.46	0.68
INDA	0.52	0.19	0.26	0.22	0.26	0.35	1.00	0.40	0.47	0.52	0.52	0.52	0.54	0.52	0.52
EWZ	0.45	0.28	0.26	0.26	0.31	0.66	0.40	1.00	0.40	0.46	0.45	0.47	0.45	0.52	0.61
FLTW	0.62	0.23	0.28	0.24	0.28	0.39	0.47	0.40	1.00	0.70	0.61	0.58	0.93	0.60	0.59
EWY	0.62	0.27	0.29	0.27	0.32	0.44	0.52	0.46	0.70	1.00	0.62	0.62	0.76	0.64	0.66
IVV	1.00	0.22	0.30	0.20	0.26	0.38	0.52	0.45	0.61	0.62	1.00	0.83	0.67	0.73	0.57
EXI	0.83	0.26	0.32	0.24	0.30	0.44	0.52	0.47	0.58	0.62	0.83	1.00	0.64	0.75	0.60
EWT	0.68	0.24	0.28	0.26	0.30	0.43	0.54	0.45	0.93	0.76	0.67	0.64	1.00	0.65	0.64
EWA	0.73	0.35	0.34	0.36	0.40	0.46	0.52	0.52	0.60	0.64	0.73	0.75	0.65	1.00	0.70
Portfolio	0.57	0.52	0.40	0.73	0.78	0.68	0.52	0.61	0.59	0.66	0.57	0.60	0.64	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 нояб. 2017 г.

All Weather Strategy (mod)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов