PortfoliosLab logo
modcon6
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcon6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.03%
33.11%
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2021 г., начальной даты DFAT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
modcon6-2.77%8.78%-4.63%5.02%N/AN/A
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
-7.88%14.11%-12.94%-2.39%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-4.32%17.29%-4.59%11.71%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
1.63%0.42%2.27%5.27%2.92%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.13%0.32%1.30%5.43%-0.86%1.49%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.33%13.74%-4.58%10.62%15.86%12.38%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью modcon6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.82%-1.52%-3.69%-1.03%1.72%-2.77%
2024-0.40%2.14%2.43%-3.51%3.77%0.93%3.38%0.13%1.09%-1.19%5.23%-2.88%11.30%
20236.52%-1.09%0.88%-0.17%0.56%5.02%3.34%-1.59%-3.24%-2.47%6.66%5.97%21.56%
2022-3.95%-0.61%0.46%-6.22%0.98%-6.18%6.85%-2.66%-6.84%5.49%4.30%-4.41%-13.17%
20210.24%0.64%1.91%-2.41%3.70%-0.31%2.15%5.95%

Комиссия

Комиссия modcon6 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг modcon6 составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности modcon6, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа modcon6, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино modcon6, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега modcon6, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара modcon6, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина modcon6, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
-0.100.031.00-0.09-0.25
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.470.821.110.511.68
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
9.3220.735.2633.06245.76
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.031.481.180.462.60
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.550.901.130.572.23

modcon6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.48
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcon6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.49%2.40%2.22%1.81%1.08%0.92%0.77%0.78%0.68%0.70%0.74%0.74%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.53%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.07%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.00%
-7.82%
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcon6 показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка modcon6 составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.11%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.2987 дек. 2023 г.524
-13.59%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-5.66%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-4.24%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.66%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность modcon6 составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.95%
11.21%
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCEMNTBNDDFATQQQMIVVPortfolio
^GSPC1.000.080.160.770.941.000.94
EMNT0.081.000.420.050.070.080.12
BND0.160.421.000.100.160.160.23
DFAT0.770.050.101.000.630.780.91
QQQM0.940.070.160.631.000.940.87
IVV1.000.080.160.780.941.000.94
Portfolio0.940.120.230.910.870.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2021 г.