PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
modcon6
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


EMNT 20%BND 20%DFAT 30%QQQM 20%IVV 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed

30%

EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
Total Bond Market, Actively Managed

20%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcon6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
17.10%
27.65%
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2021 г., начальной даты DFAT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
modcon64.68%0.04%6.04%14.37%N/AN/A
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
-2.30%-5.82%-0.05%12.90%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
17.23%6.02%18.84%31.26%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
2.76%0.44%3.05%6.15%N/AN/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.26%1.24%0.76%3.37%0.05%1.46%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
14.57%2.68%16.03%24.98%15.33%12.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью modcon6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%2.14%2.42%-3.51%3.78%4.68%
20236.52%-1.09%0.88%-0.17%0.56%5.02%3.34%-1.59%-3.24%-2.47%6.66%5.97%21.56%
2022-3.95%-0.61%0.46%-6.22%0.98%-6.18%6.85%-2.66%-6.84%5.49%4.30%-4.41%-13.16%
20210.24%0.64%1.91%-2.41%3.70%-0.31%2.17%5.97%

Комиссия

Комиссия modcon6 составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DFAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг modcon6 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности modcon6, с текущим значением в 4646
modcon6
Ранг коэф-та Шарпа modcon6, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино modcon6, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега modcon6, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара modcon6, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина modcon6, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


modcon6
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа modcon6, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино modcon6, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега modcon6, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара modcon6, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина modcon6, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
0.741.181.130.962.53
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.032.791.352.329.63
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.408.255.788.48133.02
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.570.871.100.221.61
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.303.261.412.259.04

Коэффициент Шарпа

modcon6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.62
2.14
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcon6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
modcon62.35%2.22%1.81%1.10%0.92%0.77%0.78%0.68%0.70%0.74%0.74%0.74%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.33%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.14%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.32%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.40%
-0.04%
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcon6 показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка modcon6 составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.09%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.2987 дек. 2023 г.524
-4.24%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.66%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.33
-2.63%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.13
-2.58%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность modcon6 составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.95%
2.26%
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EMNTBNDDFATQQQMIVV
EMNT1.000.450.060.050.07
BND0.451.000.110.190.18
DFAT0.060.111.000.640.79
QQQM0.050.190.641.000.94
IVV0.070.180.790.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2021 г.