modcon6
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в modcon6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 0.67% | N/A |
| modcon6 | -1.08% | 5.98% | 10.31% | 14.34% | 0.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | -2.73% | 6.99% | 4.38% | 16.88% | 1.24% | N/A |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.74% | 15.52% | 35.12% | 30.82% | 2.48% | N/A |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 0.45% | 2.58% | 4.04% | 4.67% | 1.52% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | -5.92% | N/A |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -1.13% | 9.61% | 13.86% | 18.90% | 2.22% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| EMNT | BND | DFAT | QQQM | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMNT | 1.00 | 0.55 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| BND | 0.55 | 1.00 | 0.04 | 0.17 | 0.14 |
| DFAT | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 0.68 | 0.82 |
| QQQM | 0.05 | 0.17 | 0.68 | 1.00 | 0.94 |
| IVV | 0.06 | 0.14 | 0.82 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность modcon6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modcon6 | 2.29% | 1.84% | 1.14% | 0.98% | 0.83% | 0.87% | 0.78% | 0.82% | 0.88% | 0.91% | 0.93% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.49% | 1.35% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.67% | 0.84% | 0.41% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.76% | 2.87% | 0.88% | 1.53% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.52% | 1.68% | 1.23% | 1.63% | 2.10% | 2.38% | 1.93% | 2.25% | 2.59% | 2.14% | 2.15% | 2.55% |
Комиссия
Комиссия modcon6 составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.52 | ||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.19 | ||||
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.67 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.92 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
modcon6 с января 2010 показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.09% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -2.66% | 3 сент. 2021 г. | 12 | 21 сент. 2021 г. | 21 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
| -2.63% | 13 июл. 2021 г. | 5 | 19 июл. 2021 г. | 8 | 29 июл. 2021 г. | 13 |
| -1.76% | 16 июн. 2021 г. | 3 | 18 июн. 2021 г. | 4 | 24 июн. 2021 г. | 7 |
| -1.65% | 13 авг. 2021 г. | 5 | 19 авг. 2021 г. | 3 | 24 авг. 2021 г. | 8 |
График волатильности
Текущая волатильность modcon6 составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.