PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

modcon6

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


EMNT 20%BND 20%DFAT 30%QQQM 20%IVV 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
Total Bond Market, Actively Managed20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market20%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities20%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcon6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.99%
8.61%
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%0.67%N/A
modcon6-1.08%5.98%10.31%14.34%0.66%N/A
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
-2.73%6.99%4.38%16.88%1.24%N/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-0.74%15.52%35.12%30.82%2.48%N/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
0.45%2.58%4.04%4.67%1.52%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%-5.92%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-1.13%9.61%13.86%18.90%2.22%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EMNTBNDDFATQQQMIVV
EMNT1.000.550.040.050.06
BND0.551.000.040.170.14
DFAT0.040.041.000.680.82
QQQM0.050.170.681.000.94
IVV0.060.140.820.941.00

Коэффициент Шарпа

modcon6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.91

Коэффициент Шарпа modcon6 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.81
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcon6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
modcon62.29%1.84%1.14%0.98%0.83%0.87%0.78%0.82%0.88%0.91%0.93%1.11%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.49%1.35%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.67%0.84%0.41%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
4.76%2.87%0.88%1.53%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.52%1.68%1.23%1.63%2.10%2.38%1.93%2.25%2.59%2.14%2.15%2.55%

Комиссия

Комиссия modcon6 составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.34%
0.00%2.15%
0.27%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
0.52
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
1.19
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
4.67
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.92

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.99%
-9.93%
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcon6 с января 2010 показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.09%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.
-2.66%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.33
-2.63%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.13
-1.76%16 июн. 2021 г.318 июн. 2021 г.424 июн. 2021 г.7
-1.65%13 авг. 2021 г.519 авг. 2021 г.324 авг. 2021 г.8

График волатильности

Текущая волатильность modcon6 составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.47%
3.41%
modcon6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля