modcon6
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в modcon6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2021 г., начальной даты DFAT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
modcon6 | -2.77% | 8.78% | -4.63% | 5.02% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | -7.88% | 14.11% | -12.94% | -2.39% | N/A | N/A |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.32% | 17.29% | -4.59% | 11.71% | N/A | N/A |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 1.63% | 0.42% | 2.27% | 5.27% | 2.92% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.33% | 13.74% | -4.58% | 10.62% | 15.86% | 12.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью modcon6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.82% | -1.52% | -3.69% | -1.03% | 1.72% | -2.77% | |||||||
2024 | -0.40% | 2.14% | 2.43% | -3.51% | 3.77% | 0.93% | 3.38% | 0.13% | 1.09% | -1.19% | 5.23% | -2.88% | 11.30% |
2023 | 6.52% | -1.09% | 0.88% | -0.17% | 0.56% | 5.02% | 3.34% | -1.59% | -3.24% | -2.47% | 6.66% | 5.97% | 21.56% |
2022 | -3.95% | -0.61% | 0.46% | -6.22% | 0.98% | -6.18% | 6.85% | -2.66% | -6.84% | 5.49% | 4.30% | -4.41% | -13.17% |
2021 | 0.24% | 0.64% | 1.91% | -2.41% | 3.70% | -0.31% | 2.15% | 5.95% |
Комиссия
Комиссия modcon6 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг modcon6 составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.25 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.47 | 0.82 | 1.11 | 0.51 | 1.68 |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 9.32 | 20.73 | 5.26 | 33.06 | 245.76 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.46 | 2.60 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность modcon6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.49% | 2.40% | 2.22% | 1.81% | 1.08% | 0.92% | 0.77% | 0.78% | 0.68% | 0.70% | 0.74% | 0.74% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.53% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.62% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.07% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.73% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
modcon6 показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка modcon6 составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.11% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 298 | 7 дек. 2023 г. | 524 |
-13.59% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-5.66% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
-4.24% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-2.66% | 3 сент. 2021 г. | 12 | 21 сент. 2021 г. | 21 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность modcon6 составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | EMNT | BND | DFAT | QQQM | IVV | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.08 | 0.16 | 0.77 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
EMNT | 0.08 | 1.00 | 0.42 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
BND | 0.16 | 0.42 | 1.00 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
DFAT | 0.77 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 0.63 | 0.78 | 0.91 |
QQQM | 0.94 | 0.07 | 0.16 | 0.63 | 1.00 | 0.94 | 0.87 |
IVV | 1.00 | 0.08 | 0.16 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.94 | 0.12 | 0.23 | 0.91 | 0.87 | 0.94 | 1.00 |