Investments3
Step 3 BONDS 50% STOCKS 30% ETF 20%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
1258.HK China Nonferrous Mining Corp Ltd | Basic Materials | 5% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 50% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 5% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | Consumer Defensive | 5% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | Energy | 5% |
PFC.NS Power Finance Corporation Limited | Financial Services | 5% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | Healthcare | 5% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты 1258.HK
Доходность по периодам
Investments3 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -3.44% с начала года и доходность в 11.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Investments3 | -4.06% | -1.43% | -4.89% | 14.15% | 18.64% | 12.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | -10.22% | -3.31% | -6.24% | -4.48% | 36.17% | 12.12% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -0.33% | 6.21% | -13.44% | -28.18% | 5.31% | 15.90% |
1258.HK China Nonferrous Mining Corp Ltd | -8.78% | -20.01% | -16.78% | -27.21% | 30.15% | 10.65% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 12.60% | 7.79% | 10.41% | 74.13% | 42.76% | 28.54% |
PFC.NS Power Finance Corporation Limited | -3.78% | 6.21% | -9.58% | 7.46% | 47.49% | 17.15% |
CAT Caterpillar Inc. | -18.59% | -12.49% | -24.75% | -16.09% | 22.32% | 15.64% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.68% | 0.25% | 6.56% | -0.87% | 1.33% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -14.79% | -7.20% | -10.55% | 8.62% | 15.68% | 13.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investments3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07% | -2.18% | -2.54% | -1.41% | -4.06% | ||||||||
| 2024 | 1.24% | 1.30% | 4.92% | -1.10% | 6.69% | 3.36% | 3.52% | 4.26% | -0.62% | -5.02% | 7.49% | -3.26% | 24.31% |
| 2023 | 4.06% | 0.06% | 0.81% | 2.99% | 3.17% | 3.61% | 4.12% | 0.54% | -1.63% | -2.61% | 11.51% | 10.79% | 43.18% |
| 2022 | -5.37% | -4.27% | 3.38% | -7.28% | 8.41% | -5.74% | 8.54% | -4.96% | -11.76% | 6.50% | 5.23% | -2.83% | -12.04% |
| 2021 | -1.12% | 1.70% | 1.65% | 6.01% | 4.01% | 1.40% | 2.01% | 1.50% | -2.22% | 3.25% | 4.93% | 2.89% | 28.98% |
| 2020 | -0.17% | -5.58% | -6.23% | 9.16% | 2.08% | 2.10% | 4.14% | 6.79% | -3.59% | -2.03% | 8.19% | 2.94% | 17.63% |
| 2019 | 4.55% | 3.56% | 3.02% | 2.51% | -3.68% | 3.90% | -0.28% | 0.89% | -1.05% | 0.62% | 0.92% | 2.70% | 18.81% |
| 2018 | 1.67% | -1.27% | -2.81% | -0.36% | 1.22% | -1.29% | 3.44% | 3.83% | -0.48% | -7.21% | 4.72% | -1.91% | -1.05% |
| 2017 | 0.76% | 2.44% | 3.14% | 3.00% | 0.28% | -1.31% | 3.13% | -0.52% | 0.94% | 5.05% | 0.16% | 1.51% | 20.03% |
| 2016 | -2.78% | 0.13% | 2.43% | 1.19% | -3.47% | 3.43% | 5.13% | 1.05% | 1.11% | -2.48% | 3.38% | 1.48% | 10.71% |
| 2015 | 0.36% | 3.04% | -0.96% | 0.50% | 0.18% | -0.02% | -0.31% | -3.28% | 0.93% | 3.78% | -2.30% | -2.54% | -0.85% |
| 2014 | -1.14% | 2.80% | 1.19% | 0.17% | 3.20% | 2.15% | -1.86% | 0.30% | -2.58% | 3.28% | 2.06% | -1.61% | 7.99% |
Комиссия
Комиссия Investments3 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Investments3 составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | -0.21 | -0.13 | 0.98 | -0.23 | -0.70 |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -0.50 | -0.33 | 0.95 | -0.48 | -0.91 |
1258.HK China Nonferrous Mining Corp Ltd | -0.61 | -0.63 | 0.92 | -0.62 | -0.89 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.98 | 2.84 | 1.39 | 4.08 | 11.66 |
PFC.NS Power Finance Corporation Limited | -0.17 | 0.11 | 1.01 | -0.23 | -0.42 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.38 | -0.37 | 0.95 | -0.33 | -0.99 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.12 | 1.65 | 1.20 | 0.48 | 2.73 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.24 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investments3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.10% | 3.56% | 3.11% | 3.20% | 2.30% | 2.55% | 2.40% | 2.67% | 2.35% | 2.04% | 2.86% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 11.02% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% | 7.46% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 0.00% | 9.98% | 8.04% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1258.HK China Nonferrous Mining Corp Ltd | 4.89% | 4.46% | 4.31% | 7.48% | 3.59% | 2.73% | 3.61% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 0.74% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.42% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% |
PFC.NS Power Finance Corporation Limited | 3.84% | 3.51% | 2.85% | 8.86% | 12.32% | 8.31% | 0.00% | 1.68% | 9.03% | 2.09% | 8.89% | 2.99% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.44% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investments3 показал максимальную просадку в 22.02%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Investments3 составляет 6.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.02% | 16 авг. 2022 г. | 34 | 30 сент. 2022 г. | 205 | 17 июл. 2023 г. | 239 |
| -21.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 104 |
| -14.66% | 4 янв. 2022 г. | 91 | 11 мая 2022 г. | 66 | 11 авг. 2022 г. | 157 |
| -13.62% | 9 дек. 2024 г. | 88 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.09% | 29 окт. 2015 г. | 75 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 22 июл. 2016 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investments3 составляет 8.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | 1258.HK | PFC.NS | SIGA | DMLP | COKE | VONG | CAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.07 | -0.00 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.11 |
| 1258.HK | -0.07 | 1.00 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.05 | 0.07 |
| PFC.NS | -0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.13 |
| SIGA | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.18 |
| DMLP | -0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| COKE | 0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 1.00 | 0.32 | 0.21 |
| VONG | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.32 | 1.00 | 0.50 |
| CAT | -0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.21 | 0.50 | 1.00 |