Investments3
Step 3 BONDS 50% STOCKS 30% ETF 20%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты 1258.HK
Доходность по периодам
Investments3 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 15.12% с начала года и доходность в 12.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Investments3 | 15.12% | -1.23% | 7.71% | 28.53% | 14.40% | 12.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 4.17% | -2.13% | -4.14% | 18.85% | 22.46% | 9.89% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 52.79% | -23.66% | -2.44% | 78.62% | 11.78% | 21.82% |
1258.HK China Nonferrous Mining Corp Ltd | -1.21% | -8.86% | -21.85% | -4.41% | 32.47% | 12.27% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 39.09% | -0.67% | 46.63% | 97.21% | 33.74% | 32.04% |
PFC.NS Power Finance Corporation Limited | 32.07% | -1.74% | 38.65% | 122.90% | 48.18% | 20.15% |
CAT Caterpillar Inc. | 21.60% | 3.04% | 0.40% | 29.22% | 24.59% | 15.82% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 5.19% | 1.96% | 6.51% | 10.75% | 0.46% | 1.87% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 20.71% | -0.88% | 7.98% | 33.02% | 18.15% | 15.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investments3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.84% | 0.79% | 6.16% | -1.42% | 3.27% | 1.42% | 3.02% | 1.40% | 15.12% | ||||
| 2023 | 3.95% | -1.60% | 1.48% | 1.96% | 0.82% | 3.02% | 3.65% | -1.15% | -0.05% | -2.48% | 8.23% | 6.87% | 26.99% |
| 2022 | -3.05% | -1.44% | 2.02% | -4.76% | 6.07% | -5.07% | 7.33% | -3.59% | -9.03% | 3.52% | 6.27% | -1.88% | -4.99% |
| 2021 | -1.03% | 2.79% | -0.27% | 7.19% | 2.00% | 0.94% | 2.02% | 0.48% | -0.45% | 1.16% | 1.20% | 1.87% | 19.17% |
| 2020 | 0.16% | -2.16% | -5.96% | 7.75% | 0.28% | 2.59% | 3.30% | 4.28% | -2.75% | -1.45% | 7.20% | 2.43% | 15.81% |
| 2019 | 3.65% | 2.68% | 2.53% | 0.95% | -2.56% | 3.52% | -0.18% | -0.11% | 0.05% | 1.19% | 0.53% | 2.71% | 15.83% |
| 2018 | 1.34% | -0.79% | -1.89% | -0.09% | 1.80% | -1.28% | 2.32% | 2.72% | -0.97% | -4.66% | 3.01% | 0.31% | 1.54% |
| 2017 | 0.55% | 2.39% | 2.04% | 2.51% | -0.38% | -1.52% | 3.91% | 0.72% | 1.01% | 5.02% | 0.21% | 1.56% | 19.38% |
| 2016 | -1.58% | 2.34% | 1.47% | 6.57% | -4.38% | 4.33% | 10.36% | 1.54% | 2.96% | -2.24% | 3.90% | 1.13% | 28.77% |
| 2015 | 0.42% | 4.13% | -1.49% | 0.57% | 0.04% | -1.40% | -1.26% | -2.21% | -0.77% | 1.64% | -2.05% | -2.68% | -5.13% |
| 2014 | -1.13% | 2.81% | 1.42% | 0.11% | 3.15% | 2.13% | -1.94% | -0.16% | -2.21% | 3.08% | 2.46% | -1.77% | 8.00% |
| 2013 | 3.40% | 2.75% | -2.15% | 1.78% | -0.62% | -3.34% | 0.43% | -0.41% | 2.82% | 1.31% | 1.92% | 0.68% | 8.65% |
Комиссия
Комиссия Investments3 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Investments3 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 0.80 | 1.20 | 1.16 | 1.15 | 2.56 |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 0.86 | 1.48 | 1.24 | 0.79 | 3.44 |
1258.HK China Nonferrous Mining Corp Ltd | 0.02 | 0.37 | 1.04 | 0.02 | 0.06 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 3.25 | 4.51 | 1.61 | 6.37 | 17.16 |
PFC.NS Power Finance Corporation Limited | 2.10 | 2.42 | 1.39 | 4.48 | 11.53 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.29 | 1.75 | 1.24 | 1.55 | 4.20 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.06 | 3.03 | 1.38 | 0.74 | 8.89 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.20 | 2.88 | 1.40 | 2.34 | 10.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investments3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investments3 | 3.31% | 3.11% | 3.20% | 2.30% | 2.55% | 2.40% | 2.67% | 2.35% | 2.03% | 2.86% | 2.24% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.86% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 7.53% | 8.04% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1258.HK China Nonferrous Mining Corp Ltd | 4.75% | 4.31% | 7.48% | 3.59% | 2.73% | 3.61% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 0.74% | 0.00% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.42% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
PFC.NS Power Finance Corporation Limited | 3.40% | 2.85% | 8.86% | 12.32% | 8.31% | 0.00% | 1.68% | 9.03% | 2.09% | 8.89% | 2.99% | 4.19% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.50% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investments3 показал максимальную просадку в 16.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Investments3 составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.85% | 17 янв. 2020 г. | 44 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 8 июн. 2020 г. | 101 |
| -16.48% | 16 авг. 2022 г. | 44 | 14 окт. 2022 г. | 192 | 12 июл. 2023 г. | 236 |
| -14.33% | 3 мар. 2015 г. | 246 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 5 июл. 2016 г. | 348 |
| -8.73% | 4 янв. 2022 г. | 91 | 11 мая 2022 г. | 12 | 27 мая 2022 г. | 103 |
| -8.45% | 3 июн. 2022 г. | 12 | 20 июн. 2022 г. | 28 | 28 июл. 2022 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investments3 составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | 1258.HK | PFC.NS | SIGA | DMLP | COKE | VONG | CAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.07 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.12 |
| 1258.HK | -0.07 | 1.00 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.07 |
| PFC.NS | -0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.13 |
| SIGA | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.17 |
| DMLP | -0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 0.31 |
| COKE | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 1.00 | 0.33 | 0.22 |
| VONG | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 0.50 |
| CAT | -0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.31 | 0.22 | 0.50 | 1.00 |