2S

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2S на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 56.96% с начала года и доходность в 37.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +46.7%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -32.5%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 2S закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2012 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 25 июл. 2002 г. с доходностью -19.7%.

2S has an annualized alpha of 15.44%, beta of 1.41, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 1997.

• This portfolio captured 226.60% of S&P 500 Index gains and 139.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 2S составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2S имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 2S на 13 июн. 2026 г. составляет 3.31 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2S за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2S показал максимальную просадку в 88.35%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2551 торговую сессию.

Текущая просадка 2S составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.