PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global Bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Global Bonds

Currency in USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

to compare and analyze best in class for 5 year global fixed income asset category

Распределение активов

BWX 20%IAGG 20%IBND 20%SPSK 20%BWZ 20%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		International Government Bonds
20%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		International Government Bonds
20%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
20%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
20%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		Total Bond Market
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 дек. 2019 г., начальной даты SPSK

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.39%12.89%1.19%12.45%14.95%10.86%
Global Bonds5.71%-0.25%4.90%6.70%-0.25%N/A
Активы портфеля:
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		6.83%-1.07%5.17%5.58%-2.91%-0.47%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.54%0.32%2.15%6.17%0.66%N/A
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		9.68%-1.03%7.48%8.56%0.53%0.66%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		2.13%1.13%2.71%5.80%0.67%N/A
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		8.52%-0.48%6.83%6.79%-0.64%-0.40%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.32%1.04%1.17%3.79%-0.68%5.71%
2024-1.73%-0.74%0.56%-2.10%1.19%-0.29%2.77%2.24%1.51%-2.72%0.01%-1.84%-1.30%
20232.33%-3.12%3.23%0.51%-1.62%0.42%0.93%-1.16%-2.72%-0.34%4.24%3.66%6.20%
2022-1.86%-1.16%-2.76%-4.87%0.32%-3.20%1.76%-3.84%-4.59%0.36%5.62%0.18%-13.61%
2021-0.95%-1.52%-1.59%1.32%0.59%-1.00%0.75%-0.44%-1.77%-0.30%-0.55%-0.05%-5.43%
20200.14%-0.19%-4.19%2.19%1.12%1.33%3.08%0.55%-0.76%0.27%1.93%1.69%7.19%
20190.17%0.17%

Комиссия

Комиссия Global Bonds составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Global Bonds составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Global Bonds, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Global Bonds, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Global Bonds, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Global Bonds, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Global Bonds, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Global Bonds, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		0.610.881.100.171.04
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.912.591.310.989.73
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		0.971.411.160.352.16
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.861.311.150.964.94
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		0.851.291.150.331.63

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global Bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: -0.04
  • За всё время: -0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.84%2.98%2.37%1.34%1.14%1.05%1.02%1.20%0.59%0.34%0.04%0.73%
Активы портфеля:
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		1.89%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		4.21%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.35%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		3.48%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.26%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%0.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global Bonds показал максимальную просадку в 24.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global Bonds составляет 9.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.34%6 янв. 2021 г.45220 окт. 2022 г.———
-9.01%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.8420 июл. 2020 г.93
-1.27%19 авг. 2020 г.2725 сент. 2020 г.109 окт. 2020 г.37
-1.17%3 февр. 2020 г.1320 февр. 2020 г.72 мар. 2020 г.20
-0.92%22 окт. 2020 г.82 нояб. 2020 г.35 нояб. 2020 г.11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSPSKIAGGBWZIBNDBWXPortfolio
^GSPC1.000.210.100.240.300.210.28
SPSK0.211.000.350.260.290.340.50
IAGG0.100.351.000.300.440.570.60
BWZ0.240.260.301.000.760.790.84
IBND0.300.290.440.761.000.770.89
BWX0.210.340.570.790.771.000.92
Portfolio0.280.500.600.840.890.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 дек. 2019 г.