PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
G
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 40%SCHD 40%VOO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

40%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в G и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.90%
15.74%
G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

G на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 3.91% с начала года и доходность в 14.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
G3.91%-1.21%13.90%22.01%15.09%14.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.48%-1.04%16.59%24.18%13.67%12.58%
QQQ
Invesco QQQ
5.40%-0.53%17.14%36.22%19.03%18.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.16%-1.97%9.36%7.68%10.89%10.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.11%3.90%3.00%
2023-4.66%-2.79%8.70%5.66%

Комиссия

Комиссия G составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


G
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.042.951.361.758.64
QQQ
Invesco QQQ
2.233.111.381.6011.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.640.981.110.562.06

Коэффициент Шарпа

G на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.79

Коэффициент Шарпа G находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.79
1.89
G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность G за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
G1.92%1.94%2.02%1.53%1.79%1.86%2.00%1.74%1.98%2.00%1.98%1.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.50%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.97%
-3.66%
G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

G показал максимальную просадку в 30.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка G составляет 3.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-24.8%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.493
-19.43%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.125
-12.59%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.02%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность G составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.58%
3.44%
G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQVOO
SCHD1.000.690.88
QQQ0.691.000.90
VOO0.880.901.00