G
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в G и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
G на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.06% с начала года и доходность в 13.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| G | -4.06% | 12.10% | -6.15% | 8.18% | 15.76% | 13.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью G, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15% | -0.31% | -4.57% | -2.69% | 1.44% | -4.06% | |||||||
| 2024 | 1.11% | 3.90% | 3.00% | -4.36% | 4.28% | 3.38% | 2.06% | 1.89% | 1.81% | -0.46% | 5.16% | -2.92% | 20.02% |
| 2023 | 6.35% | -1.92% | 4.34% | 0.20% | 1.65% | 5.96% | 3.88% | -1.52% | -4.66% | -2.79% | 8.70% | 5.66% | 27.91% |
| 2022 | -5.63% | -3.12% | 3.79% | -8.84% | 1.09% | -8.40% | 8.41% | -4.00% | -9.05% | 7.72% | 6.07% | -6.01% | -18.59% |
| 2021 | -0.46% | 2.91% | 5.31% | 4.32% | 0.89% | 2.59% | 1.89% | 3.12% | -4.70% | 6.32% | -0.13% | 4.20% | 29.04% |
| 2020 | 0.50% | -7.75% | -10.09% | 13.59% | 5.08% | 2.69% | 6.24% | 7.85% | -4.06% | -1.58% | 11.96% | 3.91% | 28.62% |
| 2019 | 7.61% | 3.46% | 2.58% | 4.29% | -7.60% | 7.35% | 1.89% | -1.61% | 2.28% | 2.73% | 3.49% | 3.08% | 32.76% |
| 2018 | 6.44% | -3.48% | -3.11% | -0.18% | 3.49% | 0.89% | 3.65% | 3.86% | 0.49% | -7.17% | 1.64% | -8.48% | -3.09% |
| 2017 | 2.21% | 3.90% | 0.92% | 1.40% | 2.55% | -0.86% | 2.70% | 0.89% | 1.40% | 3.75% | 3.08% | 1.28% | 25.72% |
| 2016 | -4.66% | -0.35% | 6.67% | -1.28% | 2.64% | 0.32% | 4.73% | 0.32% | 0.99% | -1.57% | 2.22% | 1.76% | 11.93% |
| 2015 | -2.65% | 6.10% | -2.20% | 1.27% | 1.35% | -2.71% | 2.54% | -6.10% | -1.67% | 9.75% | 0.44% | -1.37% | 3.86% |
| 2014 | -3.25% | 4.53% | -0.18% | 0.74% | 2.77% | 2.21% | -0.49% | 4.18% | -0.68% | 2.33% | 3.56% | -1.33% | 15.04% |
Комиссия
Комиссия G составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг G составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность G за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.13% | 1.93% | 1.94% | 2.02% | 1.53% | 1.79% | 1.86% | 2.00% | 1.74% | 1.98% | 2.00% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
G показал максимальную просадку в 30.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка G составляет 8.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -24.8% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.43% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 125 |
| -18.02% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.59% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность G составляет 10.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.66 | 0.85 | 0.86 |
| QQQ | 0.90 | 0.66 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |