G
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в G и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
G на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 1.53% с начала года и доходность в 14.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.92% | 0.88% | 15.58% | 20.89% | 12.50% | 11.34% |
| G | 1.49% | 0.39% | 14.37% | 19.37% | 15.43% | 15.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.02% | 0.97% | 15.26% | 23.05% | 14.20% | 13.34% |
QQQ Invesco QQQ | 1.35% | -0.09% | 18.23% | 21.65% | 18.47% | 18.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.46% | 1.02% | 6.69% | 12.92% | 11.00% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью G, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | 1.49% | |||||||||||
| 2024 | 1.29% | 4.27% | 2.57% | -4.35% | 4.77% | 4.16% | 0.94% | 1.68% | 2.05% | -0.58% | 5.23% | -2.04% | 21.37% |
| 2023 | 6.72% | -1.77% | 4.83% | 0.26% | 2.72% | 6.04% | 3.86% | -1.51% | -4.76% | -2.62% | 9.18% | 5.63% | 31.32% |
| 2022 | -6.36% | -3.43% | 3.99% | -9.81% | 0.56% | -8.47% | 8.98% | -4.17% | -9.26% | 7.17% | 6.00% | -6.44% | -21.37% |
| 2021 | -0.30% | 2.17% | 4.40% | 4.62% | 0.49% | 3.27% | 2.11% | 3.36% | -4.92% | 6.68% | 0.34% | 3.50% | 28.38% |
| 2020 | 0.84% | -7.52% | -9.71% | 13.84% | 5.37% | 3.38% | 6.49% | 8.56% | -4.43% | -1.97% | 11.76% | 4.15% | 31.64% |
| 2019 | 7.75% | 3.41% | 2.71% | 4.43% | -7.66% | 7.37% | 1.94% | -1.64% | 2.11% | 2.91% | 3.56% | 3.17% | 33.39% |
| 2018 | 6.62% | -3.31% | -3.18% | -0.10% | 3.70% | 0.92% | 3.54% | 4.10% | 0.40% | -7.35% | 1.40% | -8.51% | -2.94% |
| 2017 | 2.33% | 3.92% | 0.96% | 1.49% | 2.64% | -0.96% | 2.81% | 0.98% | 1.26% | 3.81% | 2.98% | 1.22% | 26.02% |
| 2016 | -4.83% | -0.43% | 6.68% | -1.36% | 2.71% | 0.20% | 4.79% | 0.34% | 1.02% | -1.56% | 2.13% | 1.73% | 11.51% |
| 2015 | -2.63% | 6.14% | -2.20% | 1.30% | 1.40% | -2.68% | 2.66% | -6.14% | -1.71% | 9.83% | 0.45% | -1.39% | 4.10% |
| 2014 | -3.24% | 4.54% | -0.19% | 0.74% | 2.78% | 2.22% | -0.47% | 4.19% | -0.68% | 2.34% | 3.59% | -1.35% | 15.09% |
Комиссия
Комиссия G составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг G составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.99 | 2.67 | 1.36 | 3.02 | 12.64 |
QQQ Invesco QQQ | 1.37 | 1.86 | 1.25 | 1.84 | 6.38 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.15 | 1.69 | 1.20 | 1.65 | 4.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность G за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.90% | 1.93% | 1.94% | 2.02% | 1.53% | 1.80% | 1.87% | 2.00% | 1.74% | 1.98% | 2.01% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.59% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
G показал максимальную просадку в 30.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка G составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -26.92% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.84% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -12.67% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
| -12.3% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность G составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.66 | 0.85 |
| QQQ | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.85 | 0.90 | 1.00 |