Ray Dalio's 4 Quadrants

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio's 4 Quadrants и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Ray Dalio's 4 Quadrants на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 10.08% с начала года и доходность в 13.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Ray Dalio's 4 Quadrants закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

Ray Dalio's 4 Quadrants: годовая альфа составляет 3.91%, бета — 0.54, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 10.09.2009.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (60.91%) было выше, чем в снижении (51.61%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.91% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.54 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Ray Dalio's 4 Quadrants составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ray Dalio's 4 Quadrants имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ray Dalio's 4 Quadrants имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.37
• За 5 лет: 1.35
• За 10 лет: 1.14
• За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Ray Dalio's 4 Quadrants за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ray Dalio's 4 Quadrants показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Ray Dalio's 4 Quadrants составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.