Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 factor Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2015 г., начальной даты GSLC
Доходность по периодам
5 factor Portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.48% с начала года и доходность в 12.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 5 factor Portfolio | 0.29% | -2.81% | -0.48% | 0.58% | 18.09% | 16.92% | 9.37% | 12.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.69% | -2.89% | 2.27% | 3.51% | 25.33% | 13.42% | 3.61% | 10.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.16% | -3.03% | 3.71% | 6.74% | 16.12% | 14.94% | 10.95% | 11.89% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.25% | -0.38% | -1.69% | -3.55% | 20.25% | 21.22% | 9.74% | 14.17% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.20% | -4.31% | -2.54% | -1.12% | 13.24% | 17.00% | 10.75% | 13.06% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 0.13% | -3.52% | -4.35% | -2.81% | 14.61% | 17.10% | 10.97% | 13.29% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 5 factor Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 0.76% | -5.20% | 1.16% | -0.48% | ||||||||
| 2025 | 3.73% | -1.39% | -5.56% | -0.78% | 5.93% | 4.31% | 1.04% | 3.29% | 3.42% | 0.55% | 0.64% | 0.24% | 15.96% |
| 2024 | 1.36% | 6.21% | 3.52% | -5.05% | 4.73% | 2.07% | 3.01% | 2.01% | 1.67% | -1.08% | 7.10% | -5.19% | 21.37% |
| 2023 | 5.03% | -2.78% | 0.62% | 1.09% | -1.84% | 6.81% | 3.64% | -1.87% | -4.72% | -2.96% | 8.54% | 6.27% | 18.12% |
| 2022 | -6.57% | -1.99% | 3.29% | -8.77% | 0.40% | -7.95% | 7.78% | -3.17% | -8.45% | 10.42% | 4.93% | -5.00% | -16.15% |
| 2021 | 0.40% | 3.10% | 3.19% | 4.45% | 0.72% | 1.80% | 0.86% | 2.85% | -4.39% | 6.55% | -2.50% | 3.35% | 21.82% |
Метрики бенчмарка
5 factor Portfolio: годовая альфа составляет 0.45%, бета — 0.99, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 22.09.2015.
- При бете 0.99 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.45%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 100.71%
- Участие в снижении
- 99.39%
Комиссия
Комиссия 5 factor Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
5 factor Portfolio имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.37 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.43 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 60 | 1.10 | 1.64 | 1.21 | 1.99 | 7.27 |
VTV Vanguard Value ETF | 56 | 1.09 | 1.57 | 1.23 | 1.48 | 6.62 |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 51 | 0.89 | 1.36 | 1.20 | 1.78 | 6.63 |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 40 | 0.76 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 5.43 |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 43 | 0.81 | 1.27 | 1.19 | 1.26 | 5.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 factor Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.19% | 1.27% | 1.55% | 1.80% | 1.18% | 1.43% | 1.68% | 1.86% | 1.60% | 1.78% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
5 factor Portfolio показал максимальную просадку в 35.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка 5 factor Portfolio составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -25.26% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -20.86% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 187 |
| -18.8% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 90 |
| -13.42% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MTUM | IWM | VTV | QUAL | GSLC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
| MTUM | 0.86 | 1.00 | 0.70 | 0.68 | 0.83 | 0.87 | 0.88 |
| IWM | 0.82 | 0.70 | 1.00 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.91 |
| VTV | 0.85 | 0.68 | 0.81 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.89 |
| QUAL | 0.97 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
| GSLC | 0.99 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |