Stocks Only - PV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 32% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 44% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 24% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks Only - PV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
Stocks Only - PV на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 47.06% с начала года и доходность в 75.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Stocks Only - PV | 47.06% | -15.99% | -33.42% | 49.76% | 105.45% | 75.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 11.15% | 55.04% | 199.28% | 96.24% | 77.76% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -28.48% | -57.43% | -77.52% | -29.36% | 55.97% | 19.57% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -50.40% | -20.84% | -70.79% | -47.59% | 84.32% | 67.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - PV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.53% | 48.51% | 12.15% | -9.99% | 14.42% | -1.49% | -11.46% | -12.92% | -5.02% | -4.38% | 47.06% | ||
| 2023 | 10.79% | 14.09% | 13.43% | 0.60% | 52.88% | 13.38% | 11.69% | 7.17% | -9.43% | -9.43% | 9.32% | 6.53% | 185.91% |
| 2022 | -20.89% | 7.88% | -0.21% | -13.59% | 16.02% | -13.15% | 28.57% | 3.92% | -15.67% | 11.44% | 25.67% | -10.33% | 4.93% |
| 2021 | 1.42% | 7.64% | -3.82% | 10.45% | 7.44% | 16.48% | -2.36% | 11.18% | -0.02% | 11.88% | 8.25% | -2.39% | 86.21% |
| 2020 | 7.88% | 6.63% | -14.13% | 12.80% | 41.30% | 16.50% | 14.68% | 20.38% | 5.53% | -10.24% | 28.46% | 22.34% | 276.96% |
| 2019 | 11.37% | 4.98% | 15.62% | 0.94% | -16.00% | 12.71% | 4.17% | -6.19% | -2.71% | 8.97% | 15.80% | 6.22% | 64.61% |
| 2018 | 16.38% | -6.99% | -8.88% | 6.77% | 8.31% | -3.17% | -2.37% | 7.29% | -3.78% | -20.46% | -7.73% | -13.05% | -28.97% |
| 2017 | 13.79% | -2.17% | 4.88% | -2.73% | 18.10% | 1.60% | 5.19% | 8.32% | 5.53% | 0.98% | -1.33% | -0.70% | 62.10% |
| 2016 | 1.93% | 1.52% | 13.24% | -1.50% | 14.05% | -2.95% | 3.65% | 3.50% | 8.09% | 0.81% | 22.73% | 9.34% | 100.39% |
| 2015 | 14.14% | 30.39% | -0.26% | 31.25% | -0.56% | 4.42% | -5.46% | -1.69% | 7.16% | 4.82% | -1.68% | 7.67% | 123.55% |
| 2014 | 11.52% | 7.13% | 29.32% | 2.13% | -1.02% | 3.75% | -1.59% | 3.76% | -5.40% | 3.51% | 2.83% | 2.08% | 70.09% |
| 2013 | 5.63% | 6.53% | -1.49% | 1.13% | 2.77% | 9.14% | 11.78% | 22.58% | -4.22% | -8.47% | 10.28% | -5.25% | 57.84% |
Комиссия
Комиссия Stocks Only - PV составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stocks Only - PV среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.19 | 0.48 | 1.07 | -0.25 | -0.53 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.82 | -1.20 | 0.86 | -0.70 | -1.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks Only - PV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 0.12% | 0.20% | 0.13% | 0.20% | 0.53% | 0.75% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stocks Only - PV показал максимальную просадку в 80.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Stocks Only - PV составляет 38.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.66% | 22 июн. 2007 г. | 359 | 20 нояб. 2008 г. | 164 | 20 июл. 2009 г. | 523 |
| -65.67% | 21 июл. 2009 г. | 527 | 19 авг. 2011 г. | 645 | 17 мар. 2014 г. | 1172 |
| -44.98% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 264 | 13 янв. 2020 г. | 399 |
| -41.06% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 60 |
| -40.26% | 20 июн. 2024 г. | 55 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stocks Only - PV составляет 13.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CELH | SMCI | NVDA | |
|---|---|---|---|
| CELH | 1.00 | 0.11 | 0.14 |
| SMCI | 0.11 | 1.00 | 0.38 |
| NVDA | 0.14 | 0.38 | 1.00 |