PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stocks Only - PV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Stocks Only - PV

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

NVDA 44%CELH 32%SMCI 24%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
32%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
44%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
24%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

Stocks Only - PV на 15 мая 2025 г. показал доходность в 27.96% с начала года и доходность в 66.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.60%9.64%-0.54%11.47%15.67%10.79%
Stocks Only - PV27.09%17.64%30.33%-15.86%98.47%66.44%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.41%20.17%-8.11%42.52%74.28%74.82%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		44.23%31.30%144.09%-53.84%80.30%29.45%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		48.25%5.31%45.01%-58.40%78.75%45.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - PV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.81%13.70%0.70%-2.05%22.93%27.09%
202428.53%48.51%12.15%-9.99%14.42%-1.49%-11.46%-12.92%-5.02%-4.38%2.55%-4.63%48.72%
202310.79%14.09%13.43%0.60%52.88%13.38%11.69%7.17%-9.43%-9.43%9.32%6.53%185.91%
2022-20.89%7.88%-0.21%-13.59%16.02%-13.15%28.57%3.92%-15.67%11.44%25.67%-10.33%4.93%
20211.42%7.64%-3.82%10.45%7.44%16.48%-2.36%11.18%-0.03%11.88%8.25%-2.39%86.21%
20207.88%6.63%-14.14%12.80%41.30%16.50%14.68%20.38%5.53%-10.24%28.46%22.34%276.96%
201911.37%4.97%15.62%0.94%-16.00%12.71%4.17%-6.20%-2.70%8.97%15.80%6.22%64.61%
201816.38%-6.99%-8.88%6.77%8.31%-3.17%-2.37%7.29%-3.78%-20.46%-7.73%-13.05%-28.97%
201713.79%-2.17%4.88%-2.73%18.10%1.60%5.19%8.32%5.53%0.98%-1.33%-0.70%62.10%
20161.92%1.52%13.24%-1.50%14.05%-2.95%3.65%3.50%8.09%0.81%22.73%9.35%100.38%
201514.14%30.40%-0.26%31.25%-0.56%4.42%-5.46%-1.69%7.16%4.83%-1.69%7.68%123.57%
201411.54%7.12%29.33%2.13%-1.02%3.74%-1.58%3.75%-5.40%3.52%2.83%2.07%70.09%

Комиссия

Комиссия Stocks Only - PV составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Stocks Only - PV составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Stocks Only - PV, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Stocks Only - PV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Stocks Only - PV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Stocks Only - PV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Stocks Only - PV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Stocks Only - PV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		0.721.421.181.333.29
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.470.111.01-0.52-0.83
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.88-1.310.85-0.71-0.89

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stocks Only - PV имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За 5 лет: 1.97
  • За 10 лет: 1.50
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.53 до 1.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks Only - PV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.01%0.01%0.01%0.05%0.02%0.05%0.12%0.20%0.13%0.20%0.53%0.75%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stocks Only - PV показал максимальную просадку в 80.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Stocks Only - PV составляет 20.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.66%22 июн. 2007 г.35920 нояб. 2008 г.16420 июл. 2009 г.523
-65.67%21 июл. 2009 г.52719 авг. 2011 г.64517 мар. 2014 г.1172
-45.47%20 июн. 2024 г.1563 февр. 2025 г.———
-44.98%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.399
-41.06%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4315 мая 2020 г.60

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCELHSMCINVDAPortfolio
^GSPC1.000.190.470.600.48
CELH0.191.000.120.140.74
SMCI0.470.121.000.390.50
NVDA0.600.140.391.000.63
Portfolio0.480.740.500.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 мар. 2007 г.