0 Passive Income
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 25% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | Financial Services | 25% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 25% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | High Yield Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты BXSL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| 0 Passive Income | -0.26% | 2.52% | 0.81% | 7.49% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 1.03% | 7.52% | 2.58% | 11.68% | N/A | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -5.59% | 1.01% | -3.85% | 6.20% | 7.91% | 7.67% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 1.77% | 1.62% | 2.21% | 6.75% | 5.94% | 3.88% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 0.31% | 2.13% | 4.71% | 2.61% | 1.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0 Passive Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80% | -0.30% | -2.12% | -2.58% | 3.06% | -0.26% | |||||||
| 2024 | 1.66% | 1.83% | 2.65% | 0.20% | 0.56% | 0.50% | 0.41% | 0.66% | 0.64% | 2.05% | 2.21% | 1.07% | 15.40% |
| 2023 | 5.10% | 0.96% | 1.15% | 1.62% | 0.60% | 3.56% | 1.95% | -0.72% | -0.26% | 0.09% | 2.30% | 1.26% | 18.94% |
| 2022 | -5.05% | -0.76% | 1.03% | -2.16% | -4.45% | -1.79% | 2.30% | -1.09% | -3.20% | 2.09% | 1.96% | -1.80% | -12.49% |
| 2021 | 1.25% | 1.66% | 3.43% | 6.47% |
Комиссия
Комиссия 0 Passive Income составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 0 Passive Income составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 0.60 | 1.00 | 1.15 | 0.70 | 2.50 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.34 | 0.56 | 1.10 | 0.30 | 1.01 |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 1.78 | 2.58 | 1.55 | 1.60 | 9.71 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.88 | 301.00 | 208.79 | 435.17 | 4,890.74 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 0 Passive Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.09% | 8.91% | 8.95% | 8.46% | 4.71% | 4.09% | 4.32% | 4.77% | 3.09% | 3.29% | 3.46% | 3.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 9.66% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.78% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.24% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
0 Passive Income показал максимальную просадку в 16.57%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка 0 Passive Income составляет 3.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.57% | 27 дек. 2021 г. | 193 | 30 сент. 2022 г. | 289 | 24 нояб. 2023 г. | 482 |
| -10.86% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.31% | 9 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 28 | 13 сент. 2024 г. | 48 |
| -3.4% | 12 нояб. 2021 г. | 13 | 1 дек. 2021 г. | 7 | 10 дек. 2021 г. | 20 |
| -1.58% | 14 дек. 2021 г. | 2 | 15 дек. 2021 г. | 6 | 23 дек. 2021 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | BXSL | SRLN | QYLD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.36 | 0.65 | 0.88 | 0.69 |
| BIL | -0.00 | 1.00 | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| BXSL | 0.36 | -0.00 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.85 |
| SRLN | 0.65 | 0.03 | 0.35 | 1.00 | 0.57 | 0.60 |
| QYLD | 0.88 | 0.01 | 0.27 | 0.57 | 1.00 | 0.65 |
| Portfolio | 0.69 | 0.02 | 0.85 | 0.60 | 0.65 | 1.00 |