Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.13% с начала года и доходность в 4.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -3.6%.

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio: годовая альфа составляет 1.91%, бета — 0.29, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 11.03.2005.

• Портфель участвовал в 34.84% снижения S&P 500 Index, но только в 34.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.29 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.45
• За 5 лет: 0.40
• За 10 лет: 0.72
• За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показал максимальную просадку в 21.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 2.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.