PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
main_10.01.2025
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUSXX 9.00%VOO 61.00%VXUS 17.00%VWENX 13.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в main_10.01.2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VUSXX

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.11%2.78%-0.42%4.03%27.10%18.38%10.55%12.70%
Портфель
main_10.01.2025
0.00%3.17%1.37%6.07%27.43%17.19%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
0.52%2.70%0.04%4.42%22.46%13.79%7.98%9.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-0.07%2.87%-0.09%4.64%28.85%19.99%12.14%14.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%6.01%7.84%14.80%39.69%17.22%8.26%9.30%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund
0.00%0.00%0.59%1.59%3.76%2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении main_10.01.2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.97%0.44%-4.96%4.14%1.37%
20252.55%-0.46%-3.74%0.03%5.23%4.40%1.48%2.22%3.12%2.03%0.39%0.50%18.89%
20240.76%4.01%2.88%-3.21%4.21%2.32%1.35%2.16%1.99%-1.50%4.16%-2.12%18.00%
20235.80%-2.69%3.13%1.56%-0.44%5.16%2.93%-1.95%-3.90%-2.04%7.85%4.18%20.51%
2022-4.16%-2.71%2.29%-7.27%0.58%-7.05%6.96%-3.70%-8.23%6.12%6.31%-4.26%-15.59%
20210.40%1.48%1.62%2.31%-3.87%5.32%-1.29%3.91%9.99%

Метрики бенчмарка

main_10.01.2025: годовая альфа составляет 1.18%, бета — 0.82, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

  • Портфель участвовал в 84.48% снижения S&P 500 Index, но только в 83.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа
1.18%
Бета
0.82
0.98
Участие в росте
83.56%
Участие в снижении
84.48%

Комиссия

Комиссия main_10.01.2025 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

main_10.01.2025 имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск main_10.01.2025: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа main_10.01.2025: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино main_10.01.2025: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега main_10.01.2025: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара main_10.01.2025: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина main_10.01.2025: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.23

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.74

3.12

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

4.05

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

17.91

+2.24


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
632.283.161.443.9618.08
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
662.373.291.444.3119.24
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
783.044.071.564.5218.15
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund
3.51

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

main_10.01.2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.66
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность main_10.01.2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель3.02%3.10%2.89%2.27%2.63%2.42%2.32%2.29%3.04%2.32%2.32%2.62%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
11.60%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.14%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.81%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund
3.69%4.15%1.63%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

main_10.01.2025 показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка main_10.01.2025 составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.42%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.489
-14.89%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.416 июн. 2025 г.75
-8.07%26 февр. 2026 г.2330 мар. 2026 г.
-7.09%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-4.53%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVUSXXVXUSVWENXVOOPortfolio
Benchmark1.000.000.760.961.000.99
VUSXX0.001.00-0.040.000.00-0.00
VXUS0.76-0.041.000.780.770.84
VWENX0.960.000.781.000.960.96
VOO1.000.000.770.961.000.99
Portfolio0.99-0.000.840.960.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.