Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 61% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | Money Market | 9% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | Diversified Portfolio | 13% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Global Equities | 17% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в main_10.01.2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VUSXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.78% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель main_10.01.2025 | 0.00% | 3.17% | 1.37% | 6.07% | 27.43% | 17.19% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 0.52% | 2.70% | 0.04% | 4.42% | 22.46% | 13.79% | 7.98% | 9.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.07% | 2.87% | -0.09% | 4.64% | 28.85% | 19.99% | 12.14% | 14.61% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.25% | 6.01% | 7.84% | 14.80% | 39.69% | 17.22% | 8.26% | 9.30% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.59% | 3.76% | 2.30% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении main_10.01.2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 0.44% | -4.96% | 4.14% | 1.37% | ||||||||
| 2025 | 2.55% | -0.46% | -3.74% | 0.03% | 5.23% | 4.40% | 1.48% | 2.22% | 3.12% | 2.03% | 0.39% | 0.50% | 18.89% |
| 2024 | 0.76% | 4.01% | 2.88% | -3.21% | 4.21% | 2.32% | 1.35% | 2.16% | 1.99% | -1.50% | 4.16% | -2.12% | 18.00% |
| 2023 | 5.80% | -2.69% | 3.13% | 1.56% | -0.44% | 5.16% | 2.93% | -1.95% | -3.90% | -2.04% | 7.85% | 4.18% | 20.51% |
| 2022 | -4.16% | -2.71% | 2.29% | -7.27% | 0.58% | -7.05% | 6.96% | -3.70% | -8.23% | 6.12% | 6.31% | -4.26% | -15.59% |
| 2021 | 0.40% | 1.48% | 1.62% | 2.31% | -3.87% | 5.32% | -1.29% | 3.91% | 9.99% |
Метрики бенчмарка
main_10.01.2025: годовая альфа составляет 1.18%, бета — 0.82, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 84.48% снижения S&P 500 Index, но только в 83.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 83.56%
- Участие в снижении
- 84.48%
Комиссия
Комиссия main_10.01.2025 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
main_10.01.2025 имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 2.23 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.74 | 3.12 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 4.05 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | 17.91 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 63 | 2.28 | 3.16 | 1.44 | 3.96 | 18.08 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 66 | 2.37 | 3.29 | 1.44 | 4.31 | 19.24 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 78 | 3.04 | 4.07 | 1.56 | 4.52 | 18.15 |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | — | 3.51 | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность main_10.01.2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.02% | 3.10% | 2.89% | 2.27% | 2.63% | 2.42% | 2.32% | 2.29% | 3.04% | 2.32% | 2.32% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.60% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.14% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.81% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.69% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
main_10.01.2025 показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка main_10.01.2025 составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.42% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -14.89% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 75 |
| -8.07% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.09% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.53% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VUSXX | VXUS | VWENX | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.76 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| VUSXX | 0.00 | 1.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| VXUS | 0.76 | -0.04 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.84 |
| VWENX | 0.96 | 0.00 | 0.78 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| VOO | 1.00 | 0.00 | 0.77 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | -0.00 | 0.84 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |