PortfoliosLab logo
noob
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOGL 52%SPOT 30%WBD 15%APPS 3%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в noob и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
255.07%
116.64%
noob
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2018 г., начальной даты SPOT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
noob4.10%16.12%12.33%34.27%22.62%N/A
APPS
Digital Turbine, Inc.
144.38%87.73%130.73%93.90%-5.45%0.88%
SPOT
Spotify Technology S.A.
46.47%26.41%63.88%119.41%34.04%N/A
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-14.76%17.17%-3.84%15.51%-15.68%-11.58%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью noob, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.18%-2.19%-9.23%2.14%2.32%4.10%
20242.16%3.35%5.20%2.78%6.52%3.67%3.83%-2.28%3.89%2.92%9.02%3.90%54.92%
202327.99%-2.99%11.44%0.19%8.30%2.20%4.73%1.68%-5.44%-2.63%8.19%5.47%71.68%
2022-6.38%-5.26%-1.64%-24.01%2.39%-11.59%11.81%-6.90%-14.95%-0.62%1.80%-10.08%-51.67%
20217.99%11.36%-5.92%3.29%-3.26%5.99%-1.11%4.64%-6.60%13.84%-9.50%0.96%20.47%
20200.00%-6.15%-14.67%19.10%9.28%17.45%2.89%10.99%-7.51%3.58%16.76%5.06%64.27%
201912.67%2.83%1.23%2.71%-8.09%6.77%8.31%-5.10%-3.83%10.11%5.17%2.09%38.16%
20183.01%1.96%7.19%6.43%1.97%-0.75%-9.84%-0.66%-10.63%-2.94%

Комиссия

Комиссия noob составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг noob составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности noob, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа noob, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино noob, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега noob, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара noob, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина noob, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
APPS
Digital Turbine, Inc.
0.582.271.280.992.34
SPOT
Spotify Technology S.A.
2.783.461.454.8417.76
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.270.761.100.140.83
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58

noob на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.12
0.48
noob
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность noob за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.


TTM2024
Портфель0.27%0.16%
APPS
Digital Turbine, Inc.
0.00%0.00%
SPOT
Spotify Technology S.A.
0.00%0.00%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.34%
-7.82%
noob
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

noob показал максимальную просадку в 58.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.

Текущая просадка noob составляет 13.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.11%8 нояб. 2021 г.2549 нояб. 2022 г.4741 окт. 2024 г.728
-28.99%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.4426 мая 2020 г.87
-26.6%27 июл. 2018 г.10424 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.251
-25.37%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.
-18.45%17 мар. 2021 г.4113 мая 2021 г.11728 окт. 2021 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность noob составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.27%
11.21%
noob
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCWBDAPPSSPOTGOOGLPortfolio
^GSPC1.000.420.490.470.720.73
WBD0.421.000.310.240.260.51
APPS0.490.311.000.380.370.52
SPOT0.470.240.381.000.450.78
GOOGL0.720.260.370.451.000.81
Portfolio0.730.510.520.780.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2018 г.