noob
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | Technology | 3% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 52% |
SPOT Spotify Technology S.A. | Communication Services | 30% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в noob и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2018 г., начальной даты SPOT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| noob | 32.36% | 1.28% | 17.44% | 47.44% | 19.95% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
APPS Digital Turbine, Inc. | -53.79% | 13.62% | 70.43% | -38.45% | -14.65% | -1.72% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 101.63% | 3.75% | 39.17% | 152.72% | 26.32% | N/A |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -31.28% | -5.10% | -7.67% | -24.30% | -22.67% | -14.24% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.74% | 0.29% | 5.24% | 21.30% | 21.28% | 19.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью noob, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.16% | 3.35% | 5.20% | 2.78% | 6.52% | 3.67% | 3.83% | -2.28% | 3.89% | 32.36% | |||
| 2023 | 27.99% | -2.99% | 11.44% | 0.19% | 8.30% | 2.20% | 4.73% | 1.68% | -5.44% | -2.63% | 8.19% | 5.47% | 71.68% |
| 2022 | -6.38% | -5.26% | -1.64% | -24.01% | 2.39% | -11.59% | 11.81% | -6.90% | -14.95% | -0.62% | 1.80% | -10.08% | -51.67% |
| 2021 | 7.99% | 11.36% | -5.92% | 3.29% | -3.26% | 5.99% | -1.11% | 4.64% | -6.60% | 13.84% | -9.50% | 0.96% | 20.47% |
| 2020 | 0.00% | -6.15% | -14.67% | 19.10% | 9.28% | 17.45% | 2.89% | 10.99% | -7.51% | 3.58% | 16.76% | 5.06% | 64.27% |
| 2019 | 12.67% | 2.83% | 1.23% | 2.71% | -8.09% | 6.77% | 8.31% | -5.10% | -3.83% | 10.11% | 5.17% | 2.09% | 38.16% |
| 2018 | 3.01% | 1.96% | 7.19% | 6.43% | 1.97% | -0.75% | -9.84% | -0.66% | -10.63% | -2.94% |
Комиссия
Комиссия noob составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг noob среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | -0.39 | -0.03 | 1.00 | -0.42 | -0.75 |
SPOT Spotify Technology S.A. | 4.25 | 5.35 | 1.68 | 2.59 | 40.16 |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.48 | -0.40 | 0.95 | -0.27 | -0.81 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.70 | 1.06 | 1.15 | 0.88 | 2.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность noob за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.
| TTM | |
|---|---|
| noob | 0.13% |
| Активы портфеля: | |
APPS Digital Turbine, Inc. | 0.00% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
noob показал максимальную просадку в 58.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка noob составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.11% | 8 нояб. 2021 г. | 254 | 9 нояб. 2022 г. | 474 | 1 окт. 2024 г. | 728 |
| -28.99% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 44 | 26 мая 2020 г. | 87 |
| -26.6% | 27 июл. 2018 г. | 104 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 251 |
| -18.45% | 17 мар. 2021 г. | 41 | 13 мая 2021 г. | 117 | 28 окт. 2021 г. | 158 |
| -13.14% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность noob составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WBD | SPOT | APPS | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|
| WBD | 1.00 | 0.23 | 0.33 | 0.26 |
| SPOT | 0.23 | 1.00 | 0.37 | 0.46 |
| APPS | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.37 |
| GOOGL | 0.26 | 0.46 | 0.37 | 1.00 |