noob
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 52% |
SPOT Spotify Technology S.A. | Communication Services | 30% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | 15% |
APPS Digital Turbine, Inc. | Technology | 3% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в noob и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
noob на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 59.97% с начала года и доходность в 14.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 10.01% |
| noob | 5.82% | 18.74% | 59.97% | 32.86% | 11.71% | 14.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
APPS Digital Turbine, Inc. | -26.35% | -37.84% | -56.89% | -60.49% | 39.51% | 24.11% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 21.35% | 25.41% | 103.64% | 65.30% | -1.69% | 1.40% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -9.09% | -20.74% | 21.31% | -12.94% | -18.46% | -11.22% |
GOOGL Alphabet Inc. | 4.18% | 29.38% | 51.58% | 32.23% | 18.00% | 19.34% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| WBD | APPS | GOOGL | SPOT | |
|---|---|---|---|---|
| WBD | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| APPS | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.42 |
| GOOGL | 0.28 | 0.40 | 1.00 | 0.48 |
| SPOT | 0.27 | 0.42 | 0.48 | 1.00 |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия noob составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | -0.60 | ||||
SPOT Spotify Technology S.A. | 1.32 | ||||
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.18 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
noob с января 2010 показал максимальную просадку в 58.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.11% | 8 нояб. 2021 г. | 254 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -28.99% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 44 | 26 мая 2020 г. | 87 |
| -26.6% | 27 июл. 2018 г. | 104 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 251 |
| -18.45% | 17 мар. 2021 г. | 41 | 13 мая 2021 г. | 117 | 28 окт. 2021 г. | 158 |
| -13.14% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
График волатильности
Текущая волатильность noob составляет 5.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.