noob
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | Technology | 3% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 52% |
SPOT Spotify Technology S.A. | Communication Services | 30% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в noob и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2018 г., начальной даты SPOT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
noob | 4.10% | 16.12% | 12.33% | 34.27% | 22.62% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
APPS Digital Turbine, Inc. | 144.38% | 87.73% | 130.73% | 93.90% | -5.45% | 0.88% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 46.47% | 26.41% | 63.88% | 119.41% | 34.04% | N/A |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -14.76% | 17.17% | -3.84% | 15.51% | -15.68% | -11.58% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью noob, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12.18% | -2.19% | -9.23% | 2.14% | 2.32% | 4.10% | |||||||
2024 | 2.16% | 3.35% | 5.20% | 2.78% | 6.52% | 3.67% | 3.83% | -2.28% | 3.89% | 2.92% | 9.02% | 3.90% | 54.92% |
2023 | 27.99% | -2.99% | 11.44% | 0.19% | 8.30% | 2.20% | 4.73% | 1.68% | -5.44% | -2.63% | 8.19% | 5.47% | 71.68% |
2022 | -6.38% | -5.26% | -1.64% | -24.01% | 2.39% | -11.59% | 11.81% | -6.90% | -14.95% | -0.62% | 1.80% | -10.08% | -51.67% |
2021 | 7.99% | 11.36% | -5.92% | 3.29% | -3.26% | 5.99% | -1.11% | 4.64% | -6.60% | 13.84% | -9.50% | 0.96% | 20.47% |
2020 | 0.00% | -6.15% | -14.67% | 19.10% | 9.28% | 17.45% | 2.89% | 10.99% | -7.51% | 3.58% | 16.76% | 5.06% | 64.27% |
2019 | 12.67% | 2.83% | 1.23% | 2.71% | -8.09% | 6.77% | 8.31% | -5.10% | -3.83% | 10.11% | 5.17% | 2.09% | 38.16% |
2018 | 3.01% | 1.96% | 7.19% | 6.43% | 1.97% | -0.75% | -9.84% | -0.66% | -10.63% | -2.94% |
Комиссия
Комиссия noob составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг noob составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 0.58 | 2.27 | 1.28 | 0.99 | 2.34 |
SPOT Spotify Technology S.A. | 2.78 | 3.46 | 1.45 | 4.84 | 17.76 |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.27 | 0.76 | 1.10 | 0.14 | 0.83 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность noob за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.
TTM | 2024 | |
---|---|---|
Портфель | 0.27% | 0.16% |
Активы портфеля: | ||
APPS Digital Turbine, Inc. | 0.00% | 0.00% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
noob показал максимальную просадку в 58.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка noob составляет 13.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-58.11% | 8 нояб. 2021 г. | 254 | 9 нояб. 2022 г. | 474 | 1 окт. 2024 г. | 728 |
-28.99% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 44 | 26 мая 2020 г. | 87 |
-26.6% | 27 июл. 2018 г. | 104 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 251 |
-25.37% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.45% | 17 мар. 2021 г. | 41 | 13 мая 2021 г. | 117 | 28 окт. 2021 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность noob составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | WBD | APPS | SPOT | GOOGL | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.72 | 0.73 |
WBD | 0.42 | 1.00 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.51 |
APPS | 0.49 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.52 |
SPOT | 0.47 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 0.45 | 0.78 |
GOOGL | 0.72 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.81 |
Portfolio | 0.73 | 0.51 | 0.52 | 0.78 | 0.81 | 1.00 |