PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

noob

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


GOOGL 52%SPOT 30%WBD 15%APPS 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services52%
SPOT
Spotify Technology S.A.
Communication Services30%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
Communication Services15%
APPS
Digital Turbine, Inc.
Technology3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в noob и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.23%
10.86%
noob
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

noob на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 59.97% с начала года и доходность в 14.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%10.01%
noob5.82%18.74%59.97%32.86%11.71%14.07%
APPS
Digital Turbine, Inc.
-26.35%-37.84%-56.89%-60.49%39.51%24.11%
SPOT
Spotify Technology S.A.
21.35%25.41%103.64%65.30%-1.69%1.40%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-9.09%-20.74%21.31%-12.94%-18.46%-11.22%
GOOGL
Alphabet Inc.
4.18%29.38%51.58%32.23%18.00%19.34%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

WBDAPPSGOOGLSPOT
WBD1.000.300.280.27
APPS0.301.000.400.42
GOOGL0.280.401.000.48
SPOT0.270.420.481.00

Коэффициент Шарпа

noob на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.91

Коэффициент Шарпа noob находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.74
noob
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


noob не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия noob составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APPS
Digital Turbine, Inc.
-0.60
SPOT
Spotify Technology S.A.
1.32
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-0.18
GOOGL
Alphabet Inc.
0.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-30.22%
-8.22%
noob
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

noob с января 2010 показал максимальную просадку в 58.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.11%8 нояб. 2021 г.2549 нояб. 2022 г.
-28.99%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.4426 мая 2020 г.87
-26.6%27 июл. 2018 г.10424 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.251
-18.45%17 мар. 2021 г.4113 мая 2021 г.11728 окт. 2021 г.158
-13.14%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.45

График волатильности

Текущая волатильность noob составляет 5.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.86%
3.47%
noob
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля