PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Defensive Growth (Some Value)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Defensive Growth (Some Value)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

CSU.TO 32.83%VFV.TO 27.75%BEP 13.44%TOI.V 10.05%DOL.TO 8.41%GSY.TO 7.52%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		Utilities
13.44%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		Technology
32.83%
DOL.TO
Dollarama Inc.		Consumer Defensive
8.41%
GSY.TO
goeasy Ltd.		Financial Services
7.52%
TOI.V
Topicus.com Inc.		Technology
10.05%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		Large Cap Growth Equities
27.75%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive Growth (Some Value) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.64%
9.01%
Defensive Growth (Some Value)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2021 г., начальной даты TOI.V

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Defensive Growth (Some Value)26.39%4.47%15.65%42.07%N/AN/A
Активы портфеля:
GSY.TO
goeasy Ltd.		16.24%0.16%12.96%67.53%29.70%26.79%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		30.85%4.53%15.60%56.76%28.35%33.49%
DOL.TO
Dollarama Inc.		38.73%2.02%30.14%40.89%23.58%24.40%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		20.67%2.16%9.59%31.16%15.84%15.19%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.59%11.62%20.05%7.08%10.47%11.22%
TOI.V
Topicus.com Inc.		50.70%7.10%14.42%43.42%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defensive Growth (Some Value), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.40%2.79%0.40%-3.87%10.58%0.68%3.93%3.38%26.39%
202310.72%-1.90%6.35%0.96%2.99%5.03%1.89%-3.56%-5.04%-2.12%13.45%5.71%38.19%
2022-6.93%-1.58%4.90%-10.43%-0.47%-5.12%10.17%-5.66%-9.61%4.06%7.12%-5.97%-19.96%
20210.37%8.19%5.41%-2.53%4.62%3.98%7.54%-3.31%6.35%-5.71%6.16%34.37%

Комиссия

Комиссия Defensive Growth (Some Value) составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
График комиссии VFV.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Defensive Growth (Some Value) среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 8989
Defensive Growth (Some Value)
Ранг коэф-та Шарпа Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Defensive Growth (Some Value)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Defensive Growth (Some Value), с текущим значением в 23.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GSY.TO
goeasy Ltd.		2.252.811.371.5012.29
CSU.TO
Constellation Software Inc.		2.633.311.445.6416.06
DOL.TO
Dollarama Inc.		1.932.971.374.6416.77
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		2.863.891.522.9017.84
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		0.200.611.070.150.71
TOI.V
Topicus.com Inc.		1.782.481.311.1610.44

Коэффициент Шарпа

Defensive Growth (Some Value) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.83
2.23
Defensive Growth (Some Value)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defensive Growth (Some Value) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Defensive Growth (Some Value)1.47%1.28%1.40%0.96%1.00%2.25%1.89%1.50%1.96%2.03%1.89%2.59%
Активы портфеля:
GSY.TO
goeasy Ltd.		2.30%2.43%3.42%1.47%1.86%1.78%2.52%1.94%2.05%2.11%1.69%1.97%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.09%0.16%0.25%0.21%0.32%2.54%0.60%0.68%0.86%0.90%1.29%1.83%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.24%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.03%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%1.42%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		5.33%5.14%5.05%3.39%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%10.75%
TOI.V
Topicus.com Inc.		2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Defensive Growth (Some Value)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defensive Growth (Some Value) показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.55%29 окт. 2021 г.24814 окт. 2022 г.1823 июл. 2023 г.430
-12.47%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.83
-5.92%29 июл. 2024 г.87 авг. 2024 г.1021 авг. 2024 г.18
-5.56%8 мар. 2024 г.3730 апр. 2024 г.46 мая 2024 г.41
-5.39%17 сент. 2021 г.135 окт. 2021 г.918 окт. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defensive Growth (Some Value) составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.40%
4.31%
Defensive Growth (Some Value)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TOI.VBEPDOL.TOGSY.TOCSU.TOVFV.TO
TOI.V1.000.210.230.290.270.26
BEP0.211.000.300.330.350.39
DOL.TO0.230.301.000.340.400.42
GSY.TO0.290.330.341.000.480.60
CSU.TO0.270.350.400.481.000.58
VFV.TO0.260.390.420.600.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2021 г.